Dla tych, którzy nie chcą z różnych powodów uprawiać scalpingu na „forexowych platformach”, a jednocześnie wciąż chcą korzystać z lewarowanych instrumentów, mogą przerzucić się na scalping na kontraktach na WIG 20, czyli FW20. Są to kontrakty terminowe futures, których instrumentem bazowym jest indeks WIG 20, czyli indeks 20 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – tak zwane 20 blue chip’ów. Kontrakty te oferowane są przez wszystkie domy maklerskie, które obsługują transakcje na polskiej giełdzie. Do wyboru jest zatem kilkadziesiąt podmiotów. W mojej opinii handel kontraktami na WIG 20 jest o wiele bardziej „namacalny” w porównaniu do handlu na platformach Forex, który często może sprawiać wrażenie „handlu w próżni”. Takie odczucie ma z pewnością wiele osób, które próbował handlu zarówno u brokerów Forex jak i na giełdzie.

Co do samego scalpingu – jest to bardzo trudna rzecz. Wielu osobom, które stawiają dopiero pierwsze kroki w świecie tradingu wydaje się, że scalping jest rozwiązaniem dla nich – w końcu im krótszy horyzont czasowy, tym łatwiej przewidzieć co się stanie. Niestety wcale tak nie jest. Skalping uważam osobiście za dużo trudniejszy od inwestowania długoterminowego i jestem przekonany, że nie jestem z tym stanowiskiem odosobniony. Scalping wymaga przede wszystkim nerwów ze stali. Wynik transakcji zmienia się błyskawicznie, tak samo z resztą jak strona, w którą porusza się wykres na niskim interwale – tickowym, czy jedno lub kilkuminutowym. Bardzo szybkie zmiany wymagają posiadania perfekcyjnego planu tradingowego, który pozwoli na praktycznie automatyczne podejmowanie decyzji inwestycyjnych, tak aby nie było one w żadnym wypadku spóźnione. Nieposiadanie dokładnego trading planu lub brak konsekwencji w jego realizacji prowadzi do utraty kapitału – w scalpingu dużo szybszej utraty niż ma to miejsce w przypadku inwestycji o dalszym horyzoncie czasowym. Wie o tym każdy profesjonalista. Scalping jest z resztą domeną profesjonalistów – drobni, początkujący inwestorzy stanowią margines na tym rynku – za większość tego biznesu odpowiadają sztaby traderów handlujących na rachunek największych instytucji finansowych, takich jak banki inwestycyjne czy fundusze hedgingowe.

Na szczęście w przypadku samych kontraktów na WIG 20 tego problemu nie ma, bowiem mało jaka instytucja jest zainteresowana tym rynkiem – jest on po prostu za mały. Na futures’ach na WIG 20 inwestorów indywidualnych nie brakuje, co dla drobnych, początkujących scalperów jest niewątpliwą zaletą. Minusem skalpingu na kontraktach na WIG 20 są wymogi kapitałowe, które są dużo wyższe niż w przypadku „zabawy na mikrolotach” na platformach Forexowych. Aby móc kupić jeden kontrakt (nie ma możliwości zakupu części kontraktu) trzeba dysponować kwotą kilku tysięcy złotych (tak aby móc przez jakiś czas utrzymać się na rynku w przypadku serii inwestycyjnych niepowodzeń). Warto jednak spróbować tutaj swoich sił, ponieważ scalping na indeksach – zarówno poprzez giełdę jak i platformy Forex, jest zajęciem arcyciekawym i wyjątkowo wciągającym. Trzeba jednak być bardzo ostrożnym, a przed wejściem na rynek zdecydowanie trzeba przetestować swój pomysł na zarabianie pieniędzy. Wejście na rynek „w ciemno” z pewnością doprowadzi do wielu niepotrzebnych strat i idących za tymi stratami frustracji, których nikomu nie życzę.

Narzędzia wykorzystywane w strategii FW20 Tick Scalping

W scalpingowej strategii przeznaczonej na kontrakty terminowe na WIG 20 potrzebować będziemy jedynie dwóch rzeczy. Pierwszą z nich jest MACD (Moving Average Convergence Divergence), czyli jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej wśród inwestorów na całym świecie. MACD opracowany został w 1979 roku przez znanego analityka Gerarda Appela. Opisywany wskaźnik odpowiedzialny jest za oznaczanie zbieżności oraz rozbieżności średnich ruchomych. Obliczany jest jako różnica długoterminowej i krótkoterminowej średniej wykładniczej. Wskaźnik MACD składa się z dwóch linii: linii MACD obliczanej jako różnica Slow EMA, czyli średniej długoterminowej oraz Fast EMA, czyli średniej krótkoterminowej i drugiej linii będącej prostą średnią kroczącą. Ustawienia MACD wykorzystywanego w strategii FW20 Tick Scalping powinny być następujące – Fast EMA: 10, Slow EMA: 20, Signal SMA: 15. Analiza wykresu odbywa się jak sama nazwa wskazuje na wykresie tickowym, jednak MACD używany ma być na wykresie 5-minutowym. Potrzeba więc dwóch wykresów cenowych.

Drugim narzędziem potrzebnym w strategii W20 Tick Scalping są wsparcia i opory – chodzi więc o Support & Resistance Trading. Wsparcia i opory wyznacza się na wykresie tickowym na podstawie ostatniego szczytu i dołka.

Wejście w pozycję

Otwarcie pozycji długiej następuje, kiedy cena przełamie ostatni szczyt, a MACD o podanych wyżej ustawieniach na wykresie 5 – minutowym rośnie. Warunkami otwarcia transakcji sprzedaży jest przełamanie ostatniego dołka oraz wskazanie na krótkoterminowy trend spadkowy na MACD.

FW20 Scalping

Wyjście z pozycji

Wyjście z pozycji następuje za pośrednictwem zleceń oczekujących – Take profit ustawiony ma być 4 punkty powyżej miejsca otwarcia transakcji w przypadku kupna i 4 punkty poniżej w przypadku transakcji sprzedaży. Stop loss ustawia się zaledwie 2 punkty poniżej miejsca kupna i 2 punkty powyżej miejsca sprzedaży.

Zarządzanie kapitałem

Scalping na kontraktach terminowych na WIG 20 to zajęcie naprawdę fascynujące. Jednak jest także zajęciem bardzo ryzykownym, dlatego wymaga odpowiedniego zabezpieczenia kapitałowego i profesjonalnego zarządzania kapitałem. Każdy, kto inwestuje na kontraktach terminowych futures WIG 20, doskonale wie, że trading ten jest bardzo charakterystyczny, a warszawska giełda potrafi być bardzo kapryśna. Jak wiemy, jeden punkt na WIG 20 to zmiana wartości rachunku o 20 zł. W przypadku kilkupunktowego stop loss’a – dostosowanego według opisanej wyżej strategii do lokalnych szczytów i oporów, wielkość ewentualnej straty to iloczyn ilości punktów dzielących stop loss od miejsca zawarcia transakcji plus prowizja domu maklerskiego. W przypadku stop loss’a pięciopunktowego będzie to 100 zł straty powiększone o 15 – 20 zł prowizji, czyli od 115 do 120 zł. W przypadku skalpingu dobrze będzie mieć zabezpieczenie choćby na 20 transakcji (choć oczywiście im więcej tym lepiej). W takim wypadku grając pojedynczym kontraktem potrzebne będzie do 2400 zł zabezpieczenia. To jednak nie wszystko, ponieważ do tego zabezpieczenia nie wlicza się depozyt zabezpieczający kontrakt wymagany przez dom maklerski. Depozyt ten zależny jest od wartości indeksu WIG 20, jednak konserwatywnie można złożyć, że jest to 3 tysiące złotych. Tak więc trudniąc się scalpingiem pojedynczym kontraktem na WIG 20 dobrze będzie dysponować kwotą 5400 zł. Przyznaję, że jest to dość konserwatywne podejście, ale sam scalping jest wystarczająco ryzykowny – nie warto dodatkowo ryzykować tym, że ma się niewielki zapas środków na utrzymanie pozycji, ponieważ można zostać szybko wyrzuconym z rynku. Oczywiście grając większą ilością kontraktów wartość ta – 5400 zł mnożona jest przez ilość kontraktów, którymi handlujemy.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO