Szkolenia online

Gotowe strategie inwestycyjne zawsze cieszą się największą popularnością wśród inwestorów ze względu na fakt, że w jednoznaczny sposób pokazują jak należy zajmować pozycję, w jaki sposób następnie ją prowadzić, by na samym końcu zdecydować się ją zamknąć. W ten sposób trader zyskuje pomysł na to, w jaki sposób powinien podejść do praktycznej kwestii tradingu.

Narzędzia wykorzystywane w strategii Swing Ichimoku ATR

W poniższej strategii wykorzystana została japońska technika Ichimoku, która została opublikowana ponad pół wieku temu. Momentalnie stała się hitem w azjatyckich trading roomach, które wykorzystywały tę technikę w spekulacji na instrumentach finansowych. Podstawowym interwałem Ichimoku jest wykres dzienny, który czasem jest wspomagany tygodniowym wykresem w celu określenia trendu długoterminowego. Oczywiście XXI wiek jest wiekiem postępu, który nie sposób docenić, jednakże obecne stulecie nieco wypaczyło ideę Ichimoku. Obecnie cała rzesza traderów korzystających z Ichimoku skupia się na interwałach zazwyczaj dużo niższych niż wskazany, co można w całkiem logiczny sposób zrozumieć. Obecnie większość ludzi pragnie natychmiastowej gratyfikacji, z powodu tego jak szybkie stało się nasze obecne życie. To doprowadza do sytuacji, w której na wykresie minutowym szukamy zapoczątkowania trendu długoterminowego. Rzecz jasna nie ma nic złego w handlowaniu na wykresach krótkoterminowych. Problem pojawia się dopiero wówczas, gdy podejmując się skalpingu szukamy realizacji naszych długoterminowych celów w krótszym czasie. Każdy trader powinien dopasować interwał pod siebie. Niektórym odpowiada praca „pełnoetatowego spekulanta”, z kolei inni odnajdą się w sytuacji, w której ich ingerencja w trading zostaje odpowiednio ograniczona. Takie osoby wybiorą interwał czasowy odpowiednio wyższy.

Poniższa strategia jest skierowana do osób, którzy aktywnie handlują na rynku, jednakże wolą dołączać swoje pozycje do ruchów, które występują na interwałach od dziennego wzwyż. W ten sposób potrafią dołączyć do danego ruchu bez jednoczesnego zaniedbywania pozostałych obowiązków zawodowych oraz prywatnych. Dodatkowo w strategii została wykorzystana 20-okresowa średnia zmienność ruchu, znana powszechnie jako ATR (Average True Range). Wskaźnik ten jest wykorzystywany w celu ustalenia optymalnego poziomu zabezpieczenia transakcji – czyli tzw. stop loss. Więcej odnośnie wskaźnika ATR znajdziesz w tym artykule.

Wejście w pozycję

Wejście w transakcję następuje w momencie, w którym dochodzi do wygenerowania sygnału Ichimoku. Sygnały możemy podzielić na poszczególne grupy:

Wybicie z chmury (kumo) przez chikou span

Ichimoku ATR

Chikou Span jest obecną ceną przesuniętą o 26 okresów wstecz. W związku z tym, że głównym elementem Ichimoku jest chmura (kumo), przecięcie się tych dwóch średnich uchodzi za jeden z istotnych sygnałów do zajęcia pozycji. W momencie, kiedy po zamknięciu świecy dziennej, chikou span znajduje się powyżej chmury, wówczas jest to sygnał do zajęcia pozycji długiej. Jeżeli z końcem dnia chikou span znajduje się poniżej chmury, wówczas jest to sygnał do dokonania transakcji sprzedaży.

Przecięcie się linii tenkan sen i kijun sen

Ichimoku ATR

Średnie, które znajdują się najbliżej obecnej ceny rynkowej, to kijun sen oraz tenkan sen. Te dwie linie wyznaczają krótkoterminowy trend na wybranym walorze. W związku z powyższym, generowane przez nie sygnały doskonale się sprawdzają w określaniu tendencji na instrumencie. Sygnał kupna generowany jest wówczas, gdy tenkan sen (czerwona linia), przecina kijun sen (niebieska linia) od dołu. Z kolei sygnał do zajęcia pozycji krótkiej, pojawia się w momencie, kiedy tenkan sen przecina kijun sen, od góry.

Zamknięcie ostatniej świecy powyżej bądź poniżej kijun sen

Ichimoku ATR

Kijun sen jest średnią z maksymalnej i minimalnej ceny z ostatnich 26-okresów. W związku z powyższym, stanowi istotny punkt zwrotny dla ceny. Jeżeli zatem po godzinie 24 czasu platformy, dojdzie do sytuacji, w której cena zamknie się powyżej kijun sen, wówczas jest to sygnał do zajęcia pozycji długiej. Analogicznie, jeżeli świeca D1 zamknie się poniżej kijun sen, jest to sygnał zachęcający do zajęcia pozycji krótkiej.

Wyjście z pozycji

Wyjście z pozycji następuje w momencie, w którym wyżej wymienione sygnały zostają zanegowane. Dochodzi do takowej sytuacji w momencie, w którym pojawiają się lustrzane sygnały do zajętej przez nas pozycji. Jako przykład możemy podać sytuację, w której po przecięciu kijun sen przez tenkan sen, generującego sygnał kupna, dochodzi do zanegowania tego sygnału, poprzez sygnał sprzedaży.

Ichimoku ATR

Jednocześnie strategia wykorzystuje zlecenie trailing stop w celu ograniczenia strat. Trailing Stop Loss jest zleceniem obronnym, który porusza się wraz z ceną, zgodnie z obranym przez nas kierunkiem. Stop loss ten jest umieszczany za każdym razem, gdy dochodzi do wygenerowania sygnału kupna, bądź sprzedaży z jednoczesnym zajęciem przez inwestora pozycji. Trailing Stop jest umieszczany na poziomie dwukrotności średniego zasięgu ruchu (ATR) z ostatnich 20-okresów. Przykładowo, jeżeli zajmiemy pozycję na instrumencie EURUSD po cenie 1.1300, natomiast wskaźnik ATR pokazuje średni zasięg ruchu wielkości 100 pipsów, wówczas nasz SL powinien wynosić równowartość 200 pipsów. W ten sposób dajemy sobie możliwość wykorzystania ruchu, który powstaje po pojawieniu się setupu, z jednoczesnym ograniczeniem ryzyka wynikającego z ustalenia zbyt ciasnego zlecenia obronnego.

Zarządzanie kapitałem

Zarządzanie kapitałem zawsze jest wskazywane jako podstawowa kwestia przy tradingu, czy inwestowaniu. Wynika to z faktu, że brak odpowiedniego money management uniemożliwia osiągnięcie dodatniej stopy zwrotu, ze względu na ryzyko sporego obsunięcia kapitału. Odpowiednie ustawienie pozycji jest niezwykle istotne w biznesie polegającym na spekulacji. Zbyt wielu traderów traci pieniądze oraz czas, gdy zajęta pozycja zamiast przynosić określone profity, zaczyna być zarówno ciężka dla portfela, jak również dla psychiki inwestora. W celu ograniczania strat maksymalna strata powinna wynosić nie więcej niż 3% kapitału inwestycyjnego. W związku z powyższym, należy przyjąć założenia, w których dzielimy zlecenie na 3 części. Oznacza to bowiem, że do każdego ze wspomnianych sygnałów transakcyjnych, powinniśmy dobierać pozycje wielkości 1% posiadanego kapitału inwestycyjnego. W momencie, w którym wystąpią wszystkie poszczególne sygnały, maksymalna ekspozycja na ryzyko nie przekracza 3% środków przeznaczonych na trading. W momencie, w którym występuje sygnał negujący poprzednio zajęte transakcje, trader powinien je redukować w zależności od swojego zaangażowania. Przykładowo jeśli spekulant będzie posiadał maksymalną ekspozycję na rachunku – czyli 3 pozycje w wybranym kierunku – wówczas, gdy dojdzie do sygnału negującego dany setup, należy zredukować pozycję o 1/3 pozycji na danym walorze. Przy kolejnym zanegowaniu setupu, należy odpowiednio zmniejszyć pozycję, zgodnie z założeniami strategii. W ten sposób trader postępuje zgodnie z maksymą, że zyskom należy pozwolić rosnąć, zaś straty należy szybko ucinać. Więcej o modelach zarządzania kapitałem znajdziesz w tym artykule.

Rachunek na Start