Strategia Grid Trading

W tym artykule omówimy strategię Grid Trading. Handel na współczesnych rynkach finansowych wiąże się z ogromną różnorodnością. Cześć rynków cechują silne trendy, inne natomiast sprawiają wrażenie jakby panowała na nich doskonała równowaga, przez co jedyne na co spekulant może liczyć to niekończąca się konsolidacja. W związku z powyższym obecni traderzy dzielą się na różne grupy . Sporą grupę stanowią podążający za trendem (trend follower), którzy zawierają pozycje zgodnie z dominującą tendencją rynkową. Kolejną liczną grupą są kontrarianie, którzy zajmują pozycję przeciwne do obecnie panującego trendu. Bardzo często możemy ich rozpoznać po stwierdzeniach typu: „Jest tak wysoko, że może już tylko spadać” lub „Już może tylko iść w górę, taniej nie będzie”. Z racji powyższych sformułowań, grupa ta często jest obiektem drwin i żartów ze strony graczy, dla których podstawą jest zawarcie transakcji zgodnej z trendem. Natomiast warto pamiętać, że w momencie odwrotu od głównego trendu, to właśnie kontrarianie zarabiają najwięcej pieniędzy, ponieważ zawierają transakcje w okolicach kluczowych punktów zwrotnych.

Każda strategia wymaga określonych założeń, każda określa rynek na swój sposób wraz z przewidywanym scenariuszem odnośnie dalszego kierunku rynku. W związku z powyższym kierując się określoną strategią musimy wiedzieć, w jaki sposób identyfikuje ona trend oraz z jak wysokiego interwału. Traderzy tracą ogrom czasu na określenie strategii, którą będzie można mianować „idealną”. Wszyscy traderzy, którzy osiągają regularny zysk na rynkach finansowych posiadają różne strategie inwestycyjne. Często te strategie paradoksalnie się wykluczają. To, co wyróżnia tych spekulantów to fakt, że generują dodatnią stopę zwrotu. Dlatego też nie warto tracić swojego cennego czasu na konstruowaniu idealnego systemu, zaś warto skupić się na tym, czego dokładnie szukamy na wykresie. Jeżeli szukamy silnych trendów, to nie warto testować strategii na rynku, który cechuje silna konsolidacja. Zacznijmy najpierw od identyfikacji trendu, a dopiero później implikujmy daną strategię. W ten sposób dochodzimy do idei czym jest grid trading oraz na jakim rynku warto z niego skorzystać.

Czym jest grid trading ?

Grid trading oznacza w tłumaczeniu na język polski, handel z wykorzystaniem siatki zleceń. Idea polega na umieszczaniu zleceń oczekujących, które są oddalone równomiernie względem siebie. Jest to system, który został wynaleziony przez traderów rynku walutowego Forex. Wynika to z faktu, że FX jest rynkiem wielce zmiennym, który cechuje częsty powrót ceny do punktu równowagi. Wystarczy przyjrzeć się dowolnym walutom i następnie zauważyć można, jak instrument porusza się w ograniczonym zasięgu. Oczywiście nie zmienia to faktu, że na niektórych walorach znajdziemy silne trendy, dzięki którym sytuacja staje się bardzo klarowna dla tradera. Sytuacja natomiast, w której trader bez względu na to, czy zajął pozycje długą czy krótką, księguje pozycję na stracie, budzi mocne wątpliwości nad możliwościami zarobku na Forex. W sytuacji permanentnej konsolidacji na danej parze walutowej, grid trading może być doskonałym narzędziem.

Idea grid trading polega na omówionej wcześniej siatce oddalonych od siebie w równych częściach zleceń. Dla przykładu, jeżeli obecna cena wynosi 1.1000, a jesteśmy zainteresowani umieszczeniem zleceń sprzedaży co 50 pipsów, wówczas pierwsze zlecenie zostanie umieszczone na poziomie 1.1050, następne na poziomie 1.1100 etc. Oczywiście trader może również stwierdzić, że jest zainteresowany kupnem po 1.0950, 1.0900 etc. W ten sposób trader tworzy siatkę zleceń. Dzięki wykorzystaniu tego narzędzia, spekulant zakłada określony rozwój wydarzeń, jednakże zostawia sobie przestrzeń na ewentualne błędy, z możliwością uśrednienia stratnej pozycji. Dzięki temu nawet jeżeli ruch przeciwny do zajętej pozycji się pogłębi, trader ma możliwość wyjść z danej transakcji na plusie. Wielu aktywnych uczestników rynku walutowego może w tym momencie stwierdzić, że uśrednianie straty jest największym błędem początkujących traderów. Nie sposób się z tą doktryną nie zgodzić, dlatego tak istotną kwestią jest odpowiednie zarządzanie pozycją, dzięki czemu możemy z góry ustalić maksymalną dopuszczalną stratę.

Źródło: platforma MetaTrader 4

Grid jest zwykłą siatką zleceń, także ciężko nazwać go jakąś mistyczną strategią, która generuje zyski zgodnie z magiczną formułą, czy algorytmem. Grid jest nie tylko alternatywą polegającą na rozłożeniu zlecenia na kilku poziomach, ale jednocześnie doskonałą strategią do zastosowania w trendzie bocznym.

Inwestor radzi:

Każdą strategię, w tym Grid Trading, najlepiej sprawdzić 'na sucho’ na rachunku demo. Dzięki temu, nie ryzykujesz utraty swoich realnych środków. Otwórz bezpłatne demo na platformie transakcyjnej brokera.

Jak tworzyć siatkę dla strategii Grid Trading?

Grid trading to szersze określenie wielu strategii wykorzystujących siatkę, przez co można go podzielić na wiele kategorii. Jako pierwszą omówmy sytuację, w której nie występuje żaden trend. Taka sytuacja jest często nazywana konsolidacją. Trader chce zarabiać pieniądze bez względu na to, czy cena będzie rosła, czy malała. Cały zamysł polega na zamykaniu zleceń zyskownych, bez względu, w którym kierunku podąża cena. W ten sposób, jeżeli cena porusza się w ograniczonym zasięgu, transakcje przynoszą profit, ponieważ większość otwartych zleceń prędzej czy później jest zamykana na plusie. Oczywiście zawsze dojdzie do sytuacji, w której część otwartych zleceń będzie przynosiła spore straty. Zamykając wszystkie zlecenia jednocześnie zaksięgujemy te stratne. W związku z powyższym, musimy pamiętać, że w trakcie trwania gridu musimy zaksięgować zyski, które przewyższą maksymalne obsunięcie kapitału. System jest idealny na parach walutowych, jak również innych instrumentach, które cechują długotrwałe konsolidacje.

Źródło: opracowanie własne

Kolejnym sposobem na wykorzystanie tego narzędzia jest zaimplementowanie go na instrumentach, na których występują głębokie korekty. Korzystając z narzędzia jakim jest grid, trader określa z pewnym prawdopodobieństwem kontynuację danej tendencji na określonym walorze. Dla przykładu trader określił trend wzrostowy na wykresie H4, jednakże zaobserwował też głębokie korekty, które występują w tym trendzie. Biorąc powyższe pod uwagę oraz dokonaną analizę instrumentu, wychodzi z założenia, że istnieje duże prawdopodobieństwo kontynuacji tego ruchu. Obawiając się jednak ruchu korekcyjnego decyduje się na założenie siatki ze zleceniami buy limit oddalonymi od siebie o określoną wielkość np. 50-80 pipsów. W przypadku trendu spadkowego z głębokimi korektami, zlecenia sell limit umieszcza się w analogiczny sposób.

Źródło: platforma MetaTrader 4

Powstaje pytanie w jakiej odległości od siebie należy umieszczać kolejne zlecenia. Czy zawsze jest to 50, 20, czy może 100 pipsów? Odpowiedź jest oczywista. Nie ma jednej wartości, którą powinniśmy stosować przy tworzeniu siatki. Jako pomoc w ustalaniu optymalnego poziomu do tworzenia siatki, możemy wykorzystać wskaźnik ATR, czyli Average True Range . Wskaźnik ten określa średni zasięg ruchu. Można go wykorzystać do ustalania odległości między poszczególnymi poziomami cenowymi. Wskaźnik został szczegółowo omówiony w tym artykule.

Jak w każdej innej metodzie inwestowania i spekulacji, tak też w grid tradingu zarządzanie pozycją oraz kapitałem jest niezbędne do generowania dochodu. W przypadku tworzenia siatki zleceń na instrumencie znajdującym się w konsolidacji, trader musi odpowiedzieć na pytanie ile maksymalnie jest w stanie zaryzykować na danej strategii oraz kiedy podejmie decyzję o zamknięciu całej siatki. O ile łatwo określić, w którym momencie księgujemy zyski, to dużo trudniej ustalić kiedy zaksięgować stratę. Choć nie jest to nic przyjemnego, to musimy pamiętać o fakcie, że zawsze trzeba ustalać SL, bo w innym przypadku ryzykujemy maksimum posiadanego kapitału.

Handlując z wykorzystaniem grid tradingu, tak samo obowiązuje nas zasada, która głosi, że podstawą tradingu jest ochrona posiadanego kapitału. Jeżeli ustalamy ryzyko na wysokości 3% na transakcję, musimy w taki sposób dopasować siatkę, by maksymalna strata wynosiła wspomnianą wielkość. Największym błędem jaki możemy zrobić, to braku odpowiedniego zarządzania kapitałem, co powoduje ryzyko utraty całości depozytu. Warto określić ile poziomów będzie posiadała dana siatka. Jeżeli ustalamy, że ustawiamy maksymalnie np. 5 poziomów cenowych oddalonych od siebie o 10 pipsów, to w sytuacji, w której cena miałaby oddalić się od pierwotnej o 60 pipsów bez żadnej 10-pipsowej korekty, automatycznie zamykamy całego grida, bez tworzenia 6 poziomu. Oznacza to, że na poziomie 6 znajduje się nasz poziom stop loss. Jeżeli nasza strategia zakłada ryzyko 3%, cała siatka zleceń powinna być skonstruowana w taki sposób, by maksymalna strata nie przekraczała wskazanej wielkości depozytu.

Grid trading, który jest skonstruowany pod kątem maksymalizacji zysku, bez ograniczania strat będzie zawsze prowadził do bankructwa naszego rachunku. Zbyt wiele osób traci pieniądze ignorując wyznaczenie optymalnego poziomu SL.

Dla kogo grid trading?

Grid trading jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób, które handlują na walorach znajdujących się w konsolidacji. Alternatywą w stosowaniu siatki zleceń może być sytuacja, w której handlujemy na instrumentach o wyraźnym trendzie, lecz głębokich korektach. To, co trader powinien pamiętać to fakt, że jednoczesne otwieranie zleceń kupna, jak również sprzedaży nie zwalnia go z obowiązku ustalania poziomu, na którym zamyka wszystkie otwarte pozycje. Wynika to faktu, że w przypadku zmiany trendu na walorze, przyjdzie nam zapłacić za to z nawiązką.

Warto dlatego dokładnie określić czy siatka, którą tworzymy, opiera się na założeniu, że cena będzie się konsolidowała w ograniczonym przedziale, czy spodziewamy się kontynuacji ruchu trendowego z jednoczesnym uśrednianiem pozycji. W ten sposób dopasujemy optymalne poziomy otwarcia transakcji z jednoczesnym ustaleniem poziomu zamknięcia strat. Grid trading jest bardzo dobrą metodą osiągania niewielkiego, lecz regularnego zysku na walorach o zwiększonej zmienności. Jednakże by przynosił traderowi konkretny zysk, musi zostać szczegółowo określony pod kątem wszystkich parametrów, łącznie z zamknięciem całej siatki, zarówno na zysku, jak i na stracie.