Strategia handlowa Two Fingers

Każdy miłośnik analizy technicznej z pewnością podczas swojej przygody z tradingiem korzystał z wielu wskaźników. Niektóre doskonale się sprawdziły, dzięki czemu trafiły do stałego zestawu narzędzi i nie wyobraża sobie codziennego tradingu bez korzystania z nich. Zdarza się również tak, że nasza strategia tradingowa wykorzystuje kilka wskaźników jednocześnie, ponieważ dopiero w wyniku połączenia generowanych przez nie sygnałów na jednym wykresie, otrzymujemy jasną, czytelną i dokładną informację, kiedy należy wejść w pozycję oraz w którym momencie należy zamknąć transakcję i zrealizować zysk.

Tak jest właśnie w przypadku dość popularnej w internetowej tradingowej społeczności strategii handlowej Two Fingers. Na czym ona polega? Jakie narzędzia są w niej wykorzystywane i jakich interwałów czasowych dotyczy? Przekonamy się poniżej:

Narzędzia wykorzystywane w strategii handlowej Two Fingers

SMA

Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w strategii handlowej Two Fingers jest prosta średnia krocząca (SMA). Otrzymuje się ją poprzez obliczenie średniej arytmetycznej ceny zamknięcia z danej liczby przeszłych okresów. W przypadku Strategii handlowej Two Fingers będziemy korzystać z dwóch prostych średnich kroczących – czerwonej SMA 5 i zielonej SMA 22. Ich zadaniem będzie identyfikacja obecnie panującego trendu na rynku. Jeśli 5-okresowa prosta średnia krocząca znajduje się powyżej SMA 22, mamy trend wzrostowy. Jeżeli natomiast 22-okresowa prosta średnia krocząca umiejscowiona jest nad SMA 5, panuje trend spadkowy.

Fraktal

Drugi wskaźnik wykorzystywany w strategii handlowej Two Fingers nosi nazwę Fraktal. To jeden z kilku oscylatorów analizy technicznej stworzonych przez światowej sławy tradera Billa Williamsa. Wskaźnik ten został opracowany w celu zaznaczania na wykresie lokalnych szczytów i dołków, a co za tym idzie służą również jako narzędzie do określenia lokalnych poziomów wsparcia i oporu.

Szczyt zaznaczany jest przez wskaźnik, w momencie, gdy wśród pięciu kolejnych świec, to ta środkowa jest najwyższa, czyli dwie świece na lewo od tej świecy oraz dwie świece na prawo od niej będą niższe. Analogicznie, dołek oznaczany jest w momencie, gdy wśród pięciu kolejnych świec, to środkowa, czyli trzecia, będzie najniższa. To oznacza, że obie świece po lewej od niej i dwie świece na prawo od niej muszą być od niej wyższe. Na wykresie fraktale mają wartości high (czyli najwyższą w danym okresie) oraz low (czyli najniższą w tym okresie). Oznaczone są one bardzo charakterystycznymi strzałkami w górę (w przypadku szczytu) i w dół (w przypadku dołka).

OSMA

OSMA to akronim zwrotu Moving Average of Oscillator. Przekładając to na język polski jest to średnia krocząca oscylatora. Jest to wskaźnik bardzo prosty, oparty na wskaźniku MACD. Sam oscylator MACD generuje sygnały na podstawie dwóch średnich wykładniczych (EMA). W domyślnym ustawieniu (a także w wypadku tej strategii) wskaźnik ukazuje różnicę pomiędzy średnią 12-okresową EMA a 26-okresową EMA. Nakładając oscylator na okno wykresu otrzymamy histogram poruszający się wokół poziomu zero, z przecinającymi się nawzajem histogramem MACD oraz linią Signal. Linia Signal to 9-okresowa prosta średnia krocząca SMA wyznaczana z linii MACD.

OSMA jest przydatna dla inwestorów, ponieważ jest ona maksymalnie uproszczoną w formie wizualnej i czytelną wersją wskaźnika MACD. To po prostu MACD odarty ze wszystkich linii. Interesuje nas w tym przypadku obrazowana przez histogram różnica pomiędzy linią MACD i linią sygnału, czyli różnica pomiędzy oscylatorem i jego średnią kroczącą. Oznacza to, że korzystając z OSMA koncentrujemy się na momencie, w którym histogram przebija poziom zera, co jest równoznaczne z przecięciem się linii MACD i sygnału.

Interwały czasowe wykorzystywane w strategii handlowej Two Fingers

Strategia Two Fingers polega na handlu średnioterminowym, czyli na ruchach typu swing lub dołączaniu do długoterminowego trendu. Oznacza to, że będziemy w jej przypadku korzystać jednocześnie z dwóch wykresów: H4 lub D1. Warto również dodać, że metoda handlowa Two Fingers sprawdza się w zasadzie na wszystkich instrumentach finansowych, które tylko nie mają problemu z rynkową płynnością.

Wejście w pozycję

Identyfikacja sytuacji do wejścia na wykresie D1

W pierwszej kolejności otwieramy indeks D1 w celu identyfikacji trendu. Jeśli 5-okresowa prosta średnia krocząca znajduje się powyżej SMA 22, mamy trend wzrostowy. Jeżeli natomiast 22-okresowa prosta średnia krocząca umiejscowiona jest nad SMA 5, panuje trend spadkowy.

Następnie czekamy na pojawienie się Fraktala. W przypadku trendu wzrostowego ma być to Fraktal oznaczający szczyt, w przypadku trendu spadkowego – dołek. W kolejnym kroku, w momencie zamknięcia drugiej świecy po Fraktalu rysujemy poziomą linię przechodzą przez ekstremum tej świecy. W przypadku Fraktala oznaczającego szczyt będzie to jej minimum, natomiast gdy Fraktal oznacza dołek – maksimum.

Przykład Long

Przykład w trendzie wzrostowym:

Przykład Short

Przykład w trendzie spadkowym:

Otwarcie pozycji na wykresie H4

W następnym kroku przechodzimy już na wykres H4 i czekamy aż OSMA przebije poziom zero. Warunkiem koniecznym jest tutaj pozycja ceny w stosunku do poziomu poziomego poprzez ekstremum ostatniej świecy. W trendzie wzrostowym cena musi być w tym momencie powyżej tego poziomu. W trendzie spadkowym cena musi być w tym momencie poniżej tego poziomu. Jeśli taka zależność nie występuje, należy zrezygnować z wejścia. W innym przypadku, w momencie przecięcia zera przez wskaźnik OSMA, otwieramy pozycję.

Przykład Long

Przykład otwarcia pozycji długiej:

Mamy tutaj wejście zgodnie z powyżej opisanymi warunkami, cena otwarcia to 108.850 (należy doliczyć koszty spreadu).

Przykład Short

Przykład otwarcia pozycji krótkiej:

Prezentowane wejście zgadza się z wyżej opisanymi warunkami, cena otwarcia to 109.940.

Wyjście z pozycji

Strategia Two Fingers nie wykorzystuje sztywnego poziomu Take Profit. Natomiast Stop Loss powinien znajdować się:

• Na dołku bieżącego ruchu w pozycji długiej
• Na szczycie bieżącego ruchu w pozycji krótkiej

Należy przy tym pamiętać, że otwieramy taką pozycję tylko i wyłącznie, jeśli strata nie przekracza zakładanej przez nas procentowej wartości depozytu.

Kiedy więc należy zamknąć pozycję? W momencie, gdy wskaźnik OSMA znów przecina poziom zero.

Zamknięcie Long

Przykład zamknięcia pozycji długiej:

Stop Loss znajdował się na poziomie 108.325, a pozycję należało zamknąć po kursie 109.140.

Zamknięcie Short

Przykład zamknięcia pozycji krótkiej:

Stop Loss znajdował się na poziomie 110.330, a pozycję należało zamknąć po kursie 109.580 (należy doliczyć koszty spreadu).

Zarządzanie kapitałem w strategii handlowej Two Fingers

Money management jest niezbędny niezależnie od tego, jaką przyjmiemy strategię inwestowania. Niewłaściwe zarządzanie własnym kapitałem może doprowadzić do ogromnych strat na rachunku tradera. Handlując za pomocą strategii tradingowej Two Fingers nie będziemy co prawda otwierać zbyt wielu pozycji, ze względu na interwały czasowe. Należy zwrócić uwagę, że nie posiada ona sztywno określonego stosunku zysku do ryzyka, przez co nie jest najbezpieczniejszą strategią, odpowiednią dla początkujących.

Z tego powodu najlepszym sposobem na osiągnięcie swojego celu handlowego jest zdecydowanie jaką wielkość własnego kapitału trader jest w stanie zaryzykować. Zgodnie z literaturą poruszającą kwestie kontroli ryzyka wartość, którą jesteśmy skłonni stracić na pojedynczej transakcji nie powinna przekraczać 1% naszego depozytu.