Strategia ADX Parabolic EMA Swing Indices

Bardzo ciekawym rozwiązaniem dla spekulantów są strategie swing tradingowe przeznaczone dla indeksów giełdowych. Tysiące inwestorów na co dzień trudnią się tym właśnie sposobem mnożenia kapitału. Średnioterminowy obrót kontraktami na indeksy (na przykład kontraktami CFD) nie należy do najłatwiejszych zadań, ale według mnie (jest to jednak moja osobista, bardzo subiektywna opinia) indeksy w średnim terminie, i z resztą nie tylko, są dużo bardziej przewidywalne od kursów walutowych.

Indeksy u wielu brokerów walutowych charakteryzują się niskimi kosztami transakcyjnymi, co bez wątpienia jest opłacalne dla inwestorów. Warto mieć na uwadze, że choć koszty transakcyjne w przypadku swing tradingu nie mają decydującego znaczenia – tak jak ma to miejsce w przypadku day tradingu oraz scalpingu, to mimo wszystko przy większej liczbie transakcji mogą być dla inwestora ważne, szczególnie patrząc na tę sytuację długoterminowo. Poza tym należy pamiętać, że w licznych przypadkach spready oraz prowizje brokerskie są tak zawyżone, że żaden rodzaj handlu nie będzie dla inwestora opłacalny.

Swing trading ma wiele zalet. Przede wszystkim nie wymaga on tak wielkiego zaangażowania od tradera, który się nim zajmuje. Profesjonalny day trading to praktycznie rzecz ujmując pełnoetatowe zajęcie. Swing trading niekoniecznie. Oczywiście nie ma takiego czasu, jakiego nie można by było spędzić przed wykresami, jednak przesiadywanie przed nimi w swing tradingowych strategiach nie jest konieczne. Wystarczą zwykle nawet dwie godziny dziennie, albo i mniej – wszystko zależy od ilości instrumentów, którymi się zajmujemy oraz od stopnia zautomatyzowania naszej strategii. Swing trading może zatem uprawiać każdy – nawet osoby pracujące na etacie, które nie mają zbyt wiele wolnego czasu.

Swing trading, choć wymaga sporego doświadczenia może być podejmowany również przez inwestorów z mniejszym doświadczeniem – jest dużo wolniejszy od day tradingu, daje więcej czasu na podejmowanie decyzji, jest mniej stresujący. Jego minusem może być to, że jest o wiele mniej widowiskowy od handlu w krótszym terminie, przez co niektórym może się nudzić.

Wada ta może jednak szybko zostać zamieniona w zaletę – swing trading z pewnością nauczy Cię cierpliwości, a i tak da szybsze efekty od long term trading, który potrafi uśpić każdego, a na pewno nie umożliwi nauki profesjonalnego tradingu – doświadczenie handlowe w przypadku long tradingu zbiera się bardzo wolno. Natomiast jeżeli ktoś czuje się lepiej w handlu długoterminowym, to jak najbardziej powinien tak właśnie handlować. Ja ze swojej strony polecam swing trading wszystkim początkującym na rynku finansowym – nie tylko swing trading indeksowy, ale także swing trading na surowcach, akcjach czy walutach.

Narzędzia wykorzystywane w strategii ADX Parabolic EMA Swing Indices

W strategii ADX Parabolic EMA Swing Indices działającej na interwale jednogodzinowym wykorzystywanych jest kilka narzędzi analitycznych. Najprostszymi z nich są trzy średnie kroczące – jedne z najbardziej popularnych wskaźników analizy technicznej wśród inwestorów na całym świecie. Są to wskaźniki bardzo proste, pozwalające jednak dostrzegać trendy i zależności, które na pierwszy rzut oka mogą nie zostać dostrzeżone. W naszej strategii są to trzy średnie kroczące – średnia krocząca wykładnicza (exponetial moving average) z 5 okresów, liczona z cen zamknięcia, średnia krocząca wykładnicza z 10 okresów liczona z cen otwarcia oraz prosta średnia krocząca (simple moving average) z 80 okresów liczona z cen zamknięcia.

Czwartym wskaźnikiem potrzebnym w strategii ADX Parabolic EMA Swing Indices jest, jak się można z resztą domyślić ADX, czyli Average Directional Movement Index, który również należy do najpopularniejszych narzędzi służących do analizy wykresów cenowych. Jego nazwę na polski przetłumaczyć możemy jako indeks ruchu kierunkowego, który wykorzystuje się głównie w odmianie składającej się z trzech linii – głównej linii ADX oraz dwóch linii DMI: DI+ oraz DI-. Wskaźnik porusza się w granicach od 0 do 100, a najbardziej istotnymi poziomami są poziomy 20 oraz 40. W teorii wskazania poniżej 20 świadczą o tym, że cena znajduje się w głębokiej konsolidacji, a w przypadku odczytów powyżej poziomu 40 mamy do czynienia silnym trendem (czy to wzrostowym czy spadkowym). Dodatkowo potrzebny będzie także poziom 10. ADX liczony ma być z 14 okresów.

Ostatnim, piątym wskaźnikiem wykorzystywanym w tej strategii jest Parabolic SAR – wskaźnik wykorzystywany przede wszystkim do określania poziomów zamykania pozycji i tak będziemy go wykorzystywać w tej strategii. Wygląd tego wskaźnika to kropki biegnące w okolicach wykresu ułożone w parabolę – stąd zresztą nazwa tego wskaźnika. Ustawienia Parabolic SAR: krok 0,02; maksimum 0,2.

Swing Trader radzi:

Strategię ADX Parabolic EMA Swing Indices najlepiej sprawdzisz na rachunku demo – dzięki demo, nie musisz ryzykować własnych środków, aby przekonać się czy dana strategia działa. Bezpłatny rachunek demo znajdziesz tutaj.

ADX Parabolic EMA Swing Indices – Wejście w pozycję

Transakcja kupna zawierana jest na podstawie czterech sygnałów. Pierwszym z nich – sygnał kupna z Parabolic SAR. Kiedy to nastąpi, ADX musi wzrastać powyżej poziomu 20 lub już być ponad nim. Linia -DI z ADX powinna wzrosnąć powyżej 20, a linia +DI powinna spadać poniżej poziomu 10. Ponadto aby transakcja mogła zostać zawarta cena musi znajdować się powyżej średniej z 80 okresów.

Podobnie na podstawie czterech sygnałów zawierana jest transakcja sprzedaży. Pierwszy z sygnałów musi pochodzić ponownie z Parabolic SAR. Kiedy Parabolic SAR zasygnalizuje sprzedaż, ADX, tak samo jak w przypadku transakcji kupna, musi wzrastać powyżej poziomu 20 lub już być ponad nim. Linia -DI z ADX powinna tak samo wzrosnąć powyżej 20, a linia +DI powinna spadać poniżej poziomu 10. Oprócz tego aby transakcja mogła zostać zawarta cena musi znajdować się poniżej średniej z 80 okresów.

Wyjście z pozycji

Wyjście z pozycji następuje na podstawie bardzo prostego sygnału – Parabolic SAR musi wskazać na zmianę trendu. Istnieje jednak alternatywna metoda wyjścia z pozycji, której służą dwie średnie EMA wymienione powyżej. Zamknięcie może nastąpić po ich przecięciu. Stop loss powinien być ustawiony powyżej lokalnego maksimum w przypadku transakcji sprzedaży i poniżej ostatniego dołka przy transakcji kupna.

Zarządzanie kapitałem w strategii ADX Parabolic EMA Swing na indeksach

W przypadku praktycznie wszystkich strategii swing tradingowych, które wykorzystuje się na instrumentach lewarowanych, a takimi są wszelkie kontrakty na indeksy, powinno ryzykować się nie więcej niż 2 do 3 procent posiadanego kapitału. Większe zaangażowanie kapitałowe jest niezalecane, choć nie jest wykluczone. Można spotkać wielu inwestorów, którzy twierdzą, że warto angażować 4 czy nawet 5% kapitału, jednak nie jest to rozsądne z punktu widzenia początkującego inwestora. Dlatego też, dla wyżej opisanej strategii zaleca się ryzyko 3% posiadanego kapitału, ponieważ transakcji takich wykonywanych jest relatywnie dużo – nawet kilkanaście miesięcznie.

Pamiętaj, że nawet jeśli przetestujesz z sukcesami swoją strategię na rachunku demonstracyjnym nie powinieneś od razu handlować dużymi kwotami – lepiej jest przez krótki czas handlować przy mniejszym ryzyku i „rozkręcić się” nieco później. Aby móc zaryzykować konkretną ilość kapitału potrzeba jest dobrać jednocześnie wielkość transakcji oraz odległość zlecenia stop loss, z uwzględnieniem wartości minimalnej zmiany ceny instrumentu, który w przypadku indeksów może się znacząco różnić, ponieważ indeksy mają bardzo różną wartość, różny krok zmiany, a także różne waluty notowań.