Forex z J2T

W ostatnich latach, a zwłaszcza od startu pandemii koronawirusa, w naszym życiu coraz częściej pojawiają się takie zagadnienia, jak “automatyzacja”, “robotyzacja” i “digitalizacja”. W efekcie zaczynamy się poważnie zastanawiać jak ze względu na galopujący rozwój technologii będzie wyglądał otaczający nasz świat za kilka lat. Dotyczy to również tradingu na rynku Forex.

Czy wciąż sami będziemy podejmować decyzje inwestycyjne, czy zrobi to za nas sztuczna inteligencja? Wydaje się, że sposób handlu w najbliższej przyszłości zdradzają dzisiejsze trendy. Aktualnie trading słusznie uznawany jest za wymagający zawód, do którego niezbędna jest duża wiedza ekonomiczna, konsekwencja w działaniu i rozwinięte zdolności analityczne. Świat jednak praktycznie na każdym polu dąży do tego, by wszystko było prostsze, wygodniejsze i bardziej dostępne.

Z badań firmy Accenture wynika, że 78% badanych jest gotowych używać wsparcia całkowicie wygenerowanego elektronicznie. Właśnie z tego powodu możemy już dziś zaobserwować, że wyjątkowo dynamicznie rozwijającym się trendem w zakresie tradingu jest handel algorytmiczny. Co kryje się pod tym zagadnieniem? Jak istotną funkcję pełni on obecnie na rynku kapitałowym? Poznaj podstawy handlu algorytmicznego:

Handel algorytmiczny – definicja

Podstawowe informacje

Handel algorytmiczny to nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych przy pomocy algorytmu komputerowego automatycznie ustalającego indywidualne parametry zleceń nabycia, lub zbycia tych instrumentów – w tym moment złożenia zlecenia, termin jego ważności, cenę i/lub liczbę instrumentów będących przedmiotem zlecenia albo sposób zarządzania zleceniem po jego złożeniu, przy czym następuje to bez udziału człowieka lub przy ograniczonym udziale człowieka.

Oznacza to, iż mamy tutaj do czynienia z procesem wykorzystywania komputerów do przeprowadzenia określonego zestawu instrukcji dotyczących zawarcia transakcji, co pozwala na generowanie zysków z prędkością i częstotliwością niemożliwą do uzyskania przez działającego samodzielnie człowieka. Za wszystko odpowiada specjalny algorytm, określony zestaw jasno zdefiniowanych instrukcji mających na celu wykonanie zadania.

Handel algorytmiczny na rynku kapitałowym obecnie

Już teraz handel algorytmiczny pełni absolutnie kluczową funkcję na światowym rynku kapitałowym. Okazuje się bowiem, że aż 80% ruchów na amerykańskiej giełdzie i rynku Forex jest wykonywanych przez automatyczne, algorytmiczne roboty handlowe.

Co więcej, dziś handel algorytmiczny jest dostępny praktycznie dla wszystkich traderów na większości głównych rynków, nic więc dziwnego, że ta forma tradingu ma tak ogromne znaczenie. Dzięki niej traderzy mogą kontrolować wiele rynków przez 24 godziny na dobę oraz uwolnić się od negatywnych emocji, ponieważ algorytmy handlują za nich zgodnie z ustalonym i przetestowanym planem. Automatyzacja przywraca więc wolność traderom. Odrywa ich od żmudnego wpatrywania się w ekran monitora i ciągłego obserwowania tabeli notowań oraz wykresów.

Jak działa handel algorytmiczny? Schemat działania handlu algorytmicznego

Handel algorytmiczny, określany także mianem “algo tradingu” polega – jak już zostało wspomniane – na automatycznym wykonywaniu zleceń przez komputery i programy za pomocą zaprogramowanych instrukcji handlowych. Wspierający je algorytm jest tak opracowany, że jest w stanie w ułamku sekundy generować informacje o tym, czy i kiedy kupować i sprzedawać akcje lub waluty. W dodatku informacje te mogą obejmować szczegółową analizę wykresów, zmienności, arbitrażu cenowego lub po prostu aktualnego rynkowego trendu.

W praktyce handel algorytmiczny często bazuje na analizie technicznej, a nawet na analizie ilościowej, czyli na poszukiwaniu hipotez statystycznych opisujących zależności występujące na rynku. Tego rodzaju algorytmy mogą wykorzystywać nawet bardzo złożone narzędzia z obszaru matematyki, w szczególności statystyki czy rachunku prawdopodobieństwa.

Schemat działania

Załóżmy, że program ma przestrzegać następujących prostych kryteriów handlowych. Jego zadaniem jest kupowanie 50 akcji, gdy 20-dniowa prosta średnia krocząca przekroczy prostą średnią ze 100 dni. Algorytm ma natomiast sprzedać akcje, gdy 20-dniowa średnia krocząca spadnie poniżej prostej średniej kroczącej ze 100 dni. Korzystając z tego zestawu dwóch prostych instrukcji, łatwo jest napisać program, który automatycznie monitoruje cenę akcji oraz wskaźniki średniej ruchomej i umieszcza zamówienia kupna i sprzedaży po spełnieniu określonych warunków. Trader nie musi więc obserwować cen i wykresów na żywo ani składać zamówień ręcznie. Algorytmiczny system transakcyjny automatycznie robi to za niego, prawidłowo identyfikując możliwości handlowe.

Zalety handlu algorytmicznego

Wyeliminowanie aspektu psychologicznego i ludzkich błędów w analizie

Pierwszą kluczową przewagę handlu algorytmicznego stanowi psychologia i dyscyplina. Doskonale wiemy, w jak dużym stopniu odpowiadają one za skuteczność w tradingu. W całym procesie decyzyjnym trader często natrafia na zjawisko nazywane uprzedzeniem poznawczym. Prowadzi ono do podejmowania nieracjonalnych kroków, wynikających często z zakorzenionych uprzedzeń lub przekonań, niezgodnych z założeniami strategii handlowej. Uprzedzenia poznawcze wynikają między innymi z nadmiaru informacji, którymi media atakują inwestorów, czy też z konieczności szybkiego podejmowania decyzji. Algorytm natomiast wykonuje założenia naszej strategii automatycznie – nie musi się zastanawiać i rozważać innych czynników.

Oszczędność czasu

Drugą istotną zaletą jest oczywiście oszczędność czasu. Stosując handel algorytmiczny, to program czuwa nad wykresami, i to wielu rynków, przez 24 godziny na dobę. Trader może więc oderwać się od męczącego, monotonnego wpatrywania się w ekran monitora i ciągłego śledzenia tabeli notowań oraz wykresów.

Szybkość reakcji Wizja robota pracującego według algorytmu

Trzecią zaletą jest szybkość reakcji. Jak nietrudno się domyślić, program odpowiedzialny za handel algorytmiczny szybciej niż my dostrzega, że założenia naszej strategii zostały zrealizowane i automatycznie otwiera lub zamyka pozycję.

HFT – najpopularniejszy obecnie typ handlu algorytmicznego

O gigantycznym znaczeniu handlu algorytmicznego świadczy również fakt, że już dziś banki inwestycyjne i duże fundusze hedgingowe wydają iście horrendalne sumy na zespoły tradingowe, które – aby uzyskać przewagę na rynku – specjalizują się w budowaniu modeli handlu HFT. Co kryje się pod tą nazwą?

HFT – z angielskiego “High Frequency Trading” – to handel wysokich częstotliwości. Mowa tu więc o technice tradingu polegającej na zawieraniu wielu transakcji giełdowych w jak najkrótszym czasie, za pomocą automatyzacji, z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania AI, które na podstawie algorytmów decyzyjnych automatycznie dokonuje transakcji. Dla traderów wykorzystujących HFT znaczenie może mieć każda milisekunda (opóźnienie w reakcji może oznaczać, że transakcję przeprowadzi ktoś inny).

W handlu wysokich częstotliwości zysk z jednej transakcji może nie przekraczać jednego pipsa lub ułamków grosza w przypadku tradingu na rynku akcji. Cechą charakterystyczną HFT jest rekordowo krótki czas między kupnem i sprzedażą danego instrumentu. Decydującą rolę w HFT odgrywa różnica cen na poszczególnych rynkach. Cały system opiera się i funkcjonuje na zauważaniu minimalnych zmian kursów, które umożliwiają zysk i ich szybkim wykorzystaniu.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO