Systemy skalpingowe od lat przykuwają uwagę inwestorów indywidualnych. Ma to oczywiście przyczyny matematyczne. Wykorzystanie procentu składanego umożliwia traderowi wygenerowanie wysokiego zysku w krótkim czasie. Jedną z takich metod jest scalping z wykorzystaniem wskaźnika %R Williamsa. Jest to dość prosta strategia i sprawdza się ona w zasadzie na wszystkich głównych parach walutowych oraz indeksach.
Jakie narzędzia stosuje scalping z wykorzystaniem wskaźnika %R Williamsa
Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w strategii jest wskaźnik %R Williamsa. Warto teraz przybliżyć czym jest i jak go stosować by generował zadowalającą stopę zwrotu.
Konstrukcja i funkcjonowanie wskaźnika jest podobne do Oscylatora Stochastycznego. Służy on do wykrywania momentów, w których analizowany instrument jest przewartościowany lub niedowartościowany. W przeciwieństwie do Oscylatora Stochastycznego punktem odniesienia są tutaj ceny minimalne z okresu. Nie ma on również linii pomocniczej.
Do analizy wymagane jest wyznaczenie poziomów wykupienia i wyprzedania rynku. Wskaźnik przyjmuje ujemne wartości od -100 do -0, a w przypadku tej strategii optymalnymi będą -30 i wyżej dla wykupienia oraz -70 i niżej dla wyprzedania. Należy go również ustawić na liczbę 14 okresów.
Drugim przydatnym wskaźnikiem wykorzystywanym w tej metodzie są Wstęgi Bollingera. Są one bardzo przydatne na niskich interwałach czasowych, ponieważ pomagają wybrać odpowiedni moment na otwarcie i zamknięcie pozycji. Odpowiednimi wartościami do dla tego wskaźnika w omawianej strategii są – 22, czyli średnia dwudziestodwu okresowa oraz 2, czyli oddalenie dolnej bandy o 2 odchylenia standardowe.
Systemy skalpingowe są wykorzystywane głównie w daytradingu, więc wskazane są niższe interwały czasowe. Dla wybranej strategii najbardziej odpowiednie będa wykresy M1 i M5.
Scalping z wykorzystaniem wskaźnika %R Williamsa – wejście w pozycję
Handlując według reguł strategii z użyciem wskaźnika %R Williamsa nie należy walczyć z trendem, lecz działać zgodnie z aktualnie panującym na danym interwale i wykorzystywać nadarzające się okazje.
Zacznijmy od pozycji długiej. Aby ją otworzyć, muszą być spełnione poniższe warunki:
- Poprzednia świeca M1/M5 okazała się wzrostowa, a nowa otworzyła się z kolejnym ruchem ceny w górę
- Wykres znajduje się pomiędzy Wstęgami Bollingera i najbliższa świeca nie powinna dotknąć górnego ograniczenia
- Wskaźnik %R Williamsa znajduje się poniżej -30
Przykład:
Mamy tutaj wejście zgodne z wyżej opisanymi warunkami, cena otwarcia 1.08261 (należy doliczyć koszty spreadu)
Przejdźmy teraz do pozycji krótkiej. Otwieramy ją, gdy spełnione są następujące warunki:
- Poprzednia świeca M1/M5 była spadkowa, a kolejna otworzyła się z dalszym ruchem ceny w dół
- Wykres znajduje się pomiędzy wstęgami Bollingera i najbliższa świeca nie powinna dotknąć dolnego ograniczenia
- Wskaźnik %R Williamsa znajduje się powyżej -70
Przykład:
Powyższe wejście zgodne z opisanymi warunkami, cena otwarcia 1.08331
Scalping z wykorzystaniem wskaźnika %R Williamsa – wyjście z pozycji
Strategia skalpingu z wykorzystaniem wskaźnika %R Williamsa nie wykorzystuje sztywnego poziomu Take Profit. Natomiast Stop Loss powinien znajdować się:
- Tuż pod dolną Wstęgą Bollingera w pozycji długiej.
- Tuż nad górną Wstęgą Bollingera w pozycji krótkiej.
Jednak, jeśli wykres znajduje się w dalszej odległości od wskazanej wstęgi, by poziom ryzyka zysk/strata (tzw. risk ratio) był korzystny należy ustawić zlecenie Stop Loss:
- Pod poprzedzająca świecą w pozycji long
- Nad poprzedzającą świecą w pozycji short
Jeśli nasza pozycja przynosi zysk, należy zamknąć pozycję long w przypadku wystąpienia któregoś z poniższych scenariuszy:
- Gdy wskaźnik %R Williamsa znajdzie się powyżej linii na poziomie -30
- Gdy cena na świecy przebije górną Wstęgę Bollingera
W wyżej ukazanym przykładzie wystąpił pierwszy scenariusz i zamknięcie pozycji wyglądało tak:
Stop Loss znajdował się na poziomie 1.08243, a pozycję należało zamknąć po cenie 1.08293.
W przypadku pozycji short należy ją zamknąć, gdy ma miejsce któraś z poniższych sytuacji:
- Wskaźnik %R Williamsa znajduje się poniżej linii na poziomie -70
- Cena na świecy przebije dolną Wstęgę Bollingera
W powyższej sytuacji wyglądało to tak:
Również zrealizował się pierwszy scenariusz, Stop Loss znajdował się na poziomie 1.08414, a pozycję należało zamknąć po cenie 1.08211 (należy doliczyć koszty spreadu).
Scalping z wykorzystaniem wskaźnika %R Williamsa a zarządzanie kapitałem
Money management jest istotny w każdej strategii, ponieważ jego brak potrafi doprowadzić do poniesienia dotkliwych, nieodwracalnych strat na rachunku inwestora.
Metoda skalpingu z wykorzystaniem wskaźnika %R Williamsa jest dość specyficzna i charakteryzuje się dużą ilością transakcji. Najlepszym sposobem na osiągnięcie celu jest zdecydowanie jaką wielkość własnego kapitału trader jest w stanie zaryzykować dziennie.
Zgodnie z popularnymi regułami kontroli ryzyka wartość, którą jesteśmy skłonni stracić danego dnia nie powinna przekraczać 2% depozytu oraz maksymalnie 1% na pojedynczej transakcji.
To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!