Strategia przecięcia średnich kroczących

Inwestorzy od zawsze uwielbiają korzystać ze wskaźników. Warto je stosować zarówno w day tradingu, jak i w handlu średnioterminowym. Niestety często, zamiast skoncentrować się na konkretnym wskaźniku i uczynić go bazowym, inwestorzy testują wiele z nich, co gorsza na jednym wykresie. Powoduje to generowanie sprzecznych sygnałów, przez co skuteczny handel okazuje się niewykonalny. Nieskomplikowaną i skuteczną metodą osiągania zysków może być Strategia przecięcia średnich kroczących.

Strategia przecięcia średnich kroczących i jej narzędzia

Jedynym narzędziem wykorzystywanym w tej strategii jest wykładnicza średnia krocząca. Jest to średnia ważona, jej wagi zmieniają się wykładniczo. Oblicza się ją na podstawie formuły, która wyższą wagę przyznaje aktualnym okresom, a mniejszą odległym. Każdy okres ma inną wagę.

Przykładowo, przy średniej EMA z 5 okresów, to cena oddalona od 5 okresów od aktualnej będzie najmniej istotna, a ostatnia najbardziej. Dzięki temu EMA przebiega bliżej ceny niż prosta średnia krocząca oraz lepiej reaguje na silne ruchy na wykresie – najnowsze zmiany mają na nią większy wpływ.

W przypadku tej strategii będziemy korzystać aż z trzech średnich EMA, 5-okresowa i 13-okresowa będą sygnalizować kiedy wejść w pozycję. Dlaczego akurat takie okresy? Wynikają one z ciągu Fibonacciego i profesjonalni oraz instytucjonalni inwestorzy zazwyczaj właśnie na nich bazują handlując za pomocą tej strategii, dzięki czemu stają się samospełniającą przepowiednią.

Trzecia średnia to 200-okresowa EMA i będzie nam służyć do identyfikacji trendu. Strategia przecięcia średnich sprawdza się w zasadzie na każdym interwale czasowym, lecz tym razem skupimy się na daytradingu i będziemy korzystać z wykresu M5.

Strategia przecięcia średnich kroczących – wejście w pozycję

Handlując według zasad Strategii przecięcia średnich nigdy nie należy walczyć z trendem. Naszym celem jest działanie zgodne z obecnie panującą tendencją i wykorzystanie nadarzających się okazji dołączenia do niej.

Zacznijmy od pozycji długiej. Aby ją otworzyć, muszą być spełnione poniższe warunki:

• Poprzednia świeca okazała się wzrostowa, a nowa otworzyła się z kolejnym ruchem ceny w górę
• Aktualna cena znajduje się powyżej średniej EMA 200
• Średnia EMA 5 przecina od dołu średnią EMA 13

Przykład:

Mamy tutaj wejście zgodnie z powyżej opisanymi warunkami, cena otwarcia 108.152 (należy doliczyć koszty spreadu).

Przejdźmy teraz do pozycji krótkiej. Otwieramy ją, gdy spełnione są następujące warunki:

• Poprzednia świeca okazała się spadkowa, a nowa otworzyła się z kolejnym ruchem ceny w dół
• Aktualna cena znajduje się poniżej średniej EMA 200
• Średnia EMA 5 przecina od góry średnią EMA 13

Przykład:

Powyższe wejście zgadza się z opisanymi warunkami, cena otwarcia 1,08662.

Strategia przecięcia średnich kroczących – wyjście z pozycji

Najważniejszą kwestią w każdej strategii efektywnego tradingu jest ochrona kapitału. Tak więc w metodzie przecięcia średnich należy zacząć od wyznaczenia zlecenia Stop Loss. Powinno się ono znajdować:

• Tuż pod średnią EMA 200 w pozycji długiej
• Tuż nad średnią EMA 200 w pozycji krótkiej

Jednak, jeśli wykres znajduje się w odległości zbyt wielu pipsów od wyżej wskazanej średniej, aby ograniczyć poziom ryzyka należy ustawić zlecenie Stop Loss:

• Pod poprzedzająca świecą w pozycji long
• Nad poprzedzającą świecą w pozycji short

Otwieramy taką pozycję tylko i wyłącznie, jeśli strata nie przekracza zakładanej przez nas procentowej wartości depozytu.

Natomiast Take Profit należy ustawić w odległości trzykrotnie większej niż Stop Loss od ceny otwarcia, dzięki czemu mamy bardzo korzystny stosunek zysku do ryzyka (risk ratio).

Przykład zamknięcia pozycji długiej:

Stop Loss znajdował się na poziomie 1.08120, a pozycję należało zamknąć po cenie 1.08242.

Przykład zamknięcia pozycji krótkiej:

Stop Loss znajdował się na poziomie 1.08690, a pozycję należało zamknąć po cenie 1.08590 (należy doliczyć koszty spreadu).

Strategia przecięcia średnich kroczących a zarządzanie kapitałem

Money management jest kluczowym zagadnieniem w funkcjonowaniu każdej strategii. Jeśli trader nieumiejętnie zarządza własnym kapitałem, jest na najlepszej drodze do poniesienia ogromnych, wprost nieodwracalnych strat na własnym rachunku inwestycyjnym.

Jednak w przypadku metody przecięcia średnich, potencjalny zysk jest najczęściej trzykrotnie większy niż ryzyko straty na każdej transakcji. Wynika to ze sztywnych zasad ustalania poziomów Stop Loss i Take Profit. Tak więc inwestor nie powinien się martwić o dotkliwe uszczuplenie środków, nawet w przypadku wystąpienia serii nieudanych wejść.

Nie zmienia to faktu, iż zgodnie z literaturą poruszającą kwestie kontroli kontroli ryzyka wartość, którą trader jest skłonny stracić, nie powinna przekraczać 2% własnego depozytu na pojedynczej pozycji, zwłaszcza że korzystając z tej strategii można zawierać ich kilka każdego dnia. W takiej sytuacji jedynie wystąpienie passy 194 nieudanych transakcji sprawiłoby spadek wartości rachunku poniżej 2% kapitału startowego. Przy takich założeniach prawdopodobieństwo bankructwa jest bliskie zera.