Nagi Trading – strategia inwestowania bez analizy technicznej

Jak doskonale wiadomo, trading na rynku kapitałowym to niezwykle wymagające i skomplikowane zajęcie, w którym łatwo popaść w dezorientację. Zwłaszcza jeśli nie posiadamy własnego, jasno uformowanego systemu handlowego, który rzetelnie stosujemy. W takiej sytuacji prędzej czy później “szczęście początkującego” nam się skończy i nie unikniemy wtedy dotkliwych strat.

Wiele osób ma jednak spory problem ze wskaźnikami analizy technicznej. Mają problem z wyborem odpowiednich oscylatorów do swojej strategii, wymagają one od nich zbyt dużo uwagi lub ponieśli przy stosowaniu danego wskaźnika stratę i się do niego zniechęcili. Istnieje jednak alternatywa, w której nie korzystamy z żadnych wskaźników. Nosi ona nazwę Nagiego Tradingu (z angielskiego Naked Trading) i opiera się wyłącznie na metodologii Price Action. Na czym dokładnie ona polega? Przekonamy się poniżej:

Narzędzia stosowane w strategii Nagi Trading

Wsparcie i opór

Jak już wiemy ze wstępu, do inwestowania przy pomocy strategii Nagi Trading nie potrzebujemy żadnych wskaźników. Należy skoncentrować się na obserwacji wykresu danego instrumentu i wyszukiwać poziomów wsparcia i oporu, czyli z angielskiego support and resistance (S&R). Naszym zadaniem jest więc obserwacja “nagiego” wykresu i skupienie się na szczytach i dołkach w wybranym ujęciu czasowym. Ta umiejętność przydaje się na rynku praktycznie zawsze i w przypadku każdego interwału czasowego. Nauczenie się jej nie jest szczególnie trudnym zadaniem, lecz z pewnością trzeba poświęcić trochę czasu na prześledzenie ruchu kursów na wykresach, by zrozumieć ich specyfikę.

Co w praktyce wyznaczanie tych poziomów oznacza? Ma ono na celu przewidywanie dalszego zachowania cen. Te nakreślone przez nas poziome linie sugerują czy dany impuls niebawem się zakończy, a krótkoterminowa tendencja zostanie odwrócona. Im więcej razy dane wsparcie/opór zostało utrzymane, tym jest ono silniejsze. Nie oznacza to oczywiście, że dany poziom nie ma prawa zostać wybity. Z tego powodu będziemy potrzebować potwierdzenia, że dany poziom powinien zostać skutecznie wybroniony. Co go zapewnia?

Pin Bar

Tutaj także przydaje się metodologia Price Action, a konkretnie formacje świecowe odwrócenia trendu. Najbardziej wiarygodny sygnał generuje formacja zwana pin barem. Jak go rozpoznać? Pierwszym istotnym elementem jest ogon pin bara nazywany również knotem lub cieniem. Knot pin bara powinien zajmować ponad połowę długości całej świecy. Im dłuższy cień, tym silniejszy sygnał generowany przez nasz pin bar.

Korpus pin bara jest również istotny ponieważ pokazuje otwarcie i zamknięcie świecy. Zarówno otwarcie jak i zamknięcie powinny być stosunkowo blisko siebie – im bliżej, tym lepiej. Korpus powinien być także zamknięty w okolicach końca świecy. Oznacza to, że “nos” pin bara powinien być absolutnie jak najkrótszy lub w ogóle się nie pojawić.

Jak nietrudno się domyślić, pin bar posiadający długi knot u dołu oraz korpus w górnej części nazywany jest byczym pin barem. Analogicznie, świeca charakteryzująca się długim knotem u góry oraz korpusem w dolnej części to niedźwiedzi pin bar.

Nagi Trading to strategia sprawdzająca się praktycznie na wszystkich instrumentach finansowych, na których tylko występuje zmienność. Podobnie wygląda kwestia interwałów czasowych, lecz poniżej skoncentrujemy się na handlu krótkoterminowym i wykresach M15.

Wejście w pozycję

Sytuacja przedstawia się tutaj w sposób dość oczywisty. Pozycję długą otwieramy gdy niedźwiedzie próbują zaatakować wyznaczony przez nas poziom wsparcia i w odpowiedzi pojawi się na nim reakcja w postaci byczego pin bara.

Analogicznie, w pozycję krótką wchodzimy, gdy byki próbują zaatakować wyznaczony przez nas poziom oporu i w odpowiedzi pojawi się na nim reakcja w postaci niedźwiedziego pin bara.

Poniżej znajduje się wykres M15 niemieckiego indeksu DAX, na który naniesione zostały poziomy wsparcia i oporu. Okazuje się, że zgodnie ze strategią Nagi Trading można było na nim rozegrać dwa wejścia, które zostaną ukazane poniżej. Zacznijmy jednak od przedstawienia “gołego” wykresu z naniesionymi poziomami wsparcia (zielona) i oporu (czerwona).

Otwarcie Long

Najpierw nastąpiło wejście w pozycję długą. Poziom wsparcia został wyznaczony przez dwukrotne przetestowanie zakresu 15 645 punktów. Za trzecim razem pojawił się byczy pin bar, sygnalizujący nam otwarcie pozycji, co widzimy poniżej:

Wejście nastąpiło po cenie 15 663 (należy doliczyć koszty spreadu).

Otwarcie Short

Poziom oporu także został wyznaczony po dwukrotnym teście. Jego wartość wyniosła 15 733 punkty. Za trzecim razem doszło natomiast do fałszywego wybicia, co wyrysowało nam bardzo silną formację niedźwiedziego pin bara. Nastąpiło więc otwarcie pozycji, co widzimy poniżej:

Wejście nastąpiło po cenie 15 727.

Wyjście z pozycji

Stop Loss

Kluczowym elementem każdej strategii efektywnego tradingu jest ochrona kapitału. Tak więc w strategii Nagi Trading należy zacząć od wyznaczenia poziomu Stop Loss. W przypadku tej metody handlu będzie on przyjmował jedną, stałą wartość. Na wykresach M15 wynosi ona 20 pipsów. Jeśli preferujemy handel na wyższych interwałach czasowych, konieczne będzie jej zwiększenie, odpowiednie do aktualnej rynkowej zmienności.

Take Profit

Natomiast pierwsze zlecenie Take Profit, które ma zamknąć połowę naszej pozycji, należy ustawić w odległości dwukrotnie większej niż Stop Loss od ceny otwarcia, czyli 40 pipsów. Drugą część pozycji zamykamy natomiast, gdy cena znajdzie się na poziomie:

• Oporu w pozycji długiej
• Wsparcia w pozycji krótkiej.

W efekcie stosunek potencjalnego zysku do ponoszonego ryzyka (risk ratio, w skrócie RR) zawsze będzie niezwykle korzystny.

Zamknięcie Long

Przykład zamknięcia pozycji długiej:

Stop Loss znajdował się na poziomie 15 643, TP1 na poziomie 15 703, a druga część pozycji została zamknięta po kursie 15 733.

Zamknięcie Short

Przykład zamknięcia pozycji krótkiej:

Stop Loss znajdował się na poziomie 15 747, TP1 na poziomie 15 687, a druga część pozycji została zamknięta po kursie 15 645 (należy doliczyć koszty spreadu).

Zarządzanie kapitałem w strategii Nagi Trading

Money management jest niezbędnym zagadnieniem w funkcjonowaniu każdej strategii. Trader, który nie potrafi umiejętnie zarządzać własnym kapitałem może zapomnieć o regularnym osiąganiu dużych zysków. Jest za to na najlepszej drodze do poniesienia dotkliwych, wprost nieodwracalnych strat na osobistym rachunku inwestycyjnym.

Jednak w przypadku strategii Nagi Trading, stosunek potencjalnego zysku do ponoszonego ryzyka (risk ratio, w skrócie RR) jest ponadprzeciętnie korzystny. Wynika to ze sztywnych zasad ustalania poziomów Stop Loss i Take Profit. Tak więc inwestor powinien być spokojny, nawet w przypadku wystąpienia serii nieudanych wejść. Co więcej strategia ta charakteryzuje się również wyjątkowo wysoką skutecznością, ponieważ łączy dwa elementy bazujące na metodologii Price Action, którą najmocniej upodobali sobie traderzy z dużą awersją do ryzyka.

Nie zmienia to faktu, iż przy zastosowaniu tej strategii może się zdarzyć, że trader będzie dokonywał wielu transakcji każdego dnia. Dlatego, zgodnie z popularnymi regułami kontroli ryzyka, wartość którą trader jest skłonny stracić na pojedynczej transakcji, nie powinna przekraczać 2% własnego depozytu.