Forex z J2T

Strategia Stochastic + EMAWskaźniki od lat cieszą się ogromną popularnością wśród traderów. Przydają się one zarówno w day tradingu, jak i inwestowaniu średnioterminowym. Niestety często, inwestorzy testują wiele z nich, co gorsza jednocześnie. W takiej sytuacji istnieje duże prawdopodobieństwo, że będą one generować sprzeczne sygnały. W konsekwencji osiąganie zysków okazuje się niewykonalne.

Warto więc skoncentrować się na konkretnym wskaźniku bazowym, który będzie sygnalizował dogodny moment na wejście i wyjście z pozycji, wspieranym przez narzędzie wykrywające aktualnie panujący trend. Świetnym przykładem takiej metody jest Strategia Stochastic + EMA.

Narzędzia wykorzystywane w Strategii Stochastic + EMA

Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w strategii jest Oscylator Stochastyczny. To najlepszy moment by wyjaśnić czym jest i jak go używać by umożliwiał uzyskanie zadowalającej stopy zwrotu.

Został on stworzony w połowie ubiegłego wieku i do dziś stosuje się go w niezmienionej formie. Jest on wskaźnikiem momentum i służy do porównywania aktualnej ceny zamknięcia do cen zamknięcia w danym okresie czasu.

Składa się on z dwóch linii:

  • %K w kolorze niebieskim
  • %D w kolorze czerwonym

Linię %K oblicza się za pomocą wzoru wzoru: 100 * (cena zamknięcia – cena minimalna) / (cena maksymalna – cena minimalna)

Natomiast linia %D to okresowa średnia krocząca linii %K.

W przypadku omawianej strategii, należy ustawić Oscylator Stochastyczny na konkretne parametry:

  • Liczba okresów linii %K: 22
  • Liczba okresów linii %D: 9
  • Spowolnienie: 9

Wartości oscylatora obrazowane są na dodatkowym wykresie i poruszają się w przedziale od 0% do 100%. Kluczowymi poziomami są jednak 20% oraz 80%. Jeśli wskaźnik przyjmuje wartości poniżej 20%, mamy do czynienia z wyprzedaniem rynku. Natomiast wartości powyżej 80% oznaczają jego wykupienie.

Oscylator Stochastyczny sprawdza się w zasadzie na wszystkich popularnych interwałach czasowych, jednak w przypadku tej strategii będziemy korzystać z wykresu H1.

Drugim narzędziem, które stosuje Strategia Stochastic + EMA jest wykładnicza średnia krocząca. Jest to średnia ważona, jej wagi zmieniają się wykładniczo. Oblicza się ją na podstawie formuły, która wyższą wagę przyznaje aktualnym okresom, a mniejszą odległym. Każdy okres ma inną wagę.

Przykładowo, przy średniej EMA z 5 okresów, to cena oddalona od 5 okresów od aktualnej będzie najmniej istotna, a ostatnia najbardziej. Dzięki temu EMA przebiega bliżej ceny niż prosta średnia krocząca oraz lepiej reaguje na silne ruchy na wykresie – najnowsze zmiany mają na nią większy wpływ. W przypadku tej strategii będziemy korzystać z dwóch średnich EMA, 5-okresowej oraz 11-okresowej, w celu analizowania, w którym kierunku rynek się aktualnie porusza.

Strategia Stochastic + EMA – wejście w pozycję

Handlując według zasad Strategii Stochastic + EMA nigdy nie należy walczyć z trendem. Naszym celem jest działanie z obecnie panującą tendencją i znalezienie dogodnych okazji na dołączenie do niej za pomocą Oscylatora Stochastycznego. Jak zatem zidentyfikować trend?

  • Jeśli średnia EMA 5 znajduje się powyżej średniej EMA 11 mamy w tym momencie tendencję wzrostową
  • Jeżeli średnia EMA 5 znajduje się niżej niż średnia EMA 11 trwa teraz tendencja spadkowa

Zlecenie kupna należy więc otworzyć tylko w trendzie wzrostowym oraz gdy:

  • Aktualne wartości Oscylatora Stochastycznego znajdują się w sąsiedztwie poziomu 20
  • Linia %K przecina od dołu linię %D

Strategia Stochastic + EMA – przykład wejścia w pozycję długą:

Zlecenie kupna - wejście w pozycję długą - Stochastic + EMA

Mamy tutaj wejście zgodnie z powyżej opisanymi warunkami, cena otwarcia 1.07902 (należy doliczyć koszty spreadu).

Natomiast zlecenie sprzedaży należy otworzyć jedynie w trendzie spadkowym oraz gdy:

  • Bieżące wartości Oscylatora Stochastycznego znajdują się w sąsiedztwie poziomu 80%
  • Linia %K przecina od góry linię %D

Strategia Stochastic + EMA – przykład wejścia w pozycję krótką:

Zlecenie sprzedaży - wejście w pozycję krótką - Stochastic + EMA

Powyższe wejście zgadza się ze wspomnianymi warunkami, cena otwarcia 1.10147.

Wyjście z pozycji

Strategia Stochastic + EMA nie wykorzystuje sztywnego poziomu Take Profit. Natomiast Stop Loss powinien znajdować się:

  • Tuż pod ostatnim dołkiem w pozycji długiej
  • Tuż nad ostatnim szczytem w pozycji krótkiej

Jednak, jeśli wykres znajduje się w odległości zbyt wielu pipsów od wyżej wymienionych ekstremów, by ograniczyć poziom ryzyka należy ustawić zlecenie Stop Loss:

  • Pod poprzedzająca świecą w pozycji long
  • Nad poprzedzającą świecą w pozycji short

Otwieramy taką pozycję tylko i wyłącznie, jeśli strata nie przekracza zakładanej przez nas procentowej wartości depozytu.

Zlecenie kupna zamykamy tylko w przypadku wystąpienia którejś z następujących sytuacji:

  1. Linia %K przebija poziom 80%
  2. Linia %K przecina linię %D
  3. Średnia EMA 5 przebija od góry średnią EMA 11

Strategia Stochastic + EMA – przykład zamknięcia pozycji długiej:

Zlecenie kupna - zamknięcie pozycji długiej - Stochastic + EMA

W tym wypadku mieliśmy pierwszy scenariusz. Stop Loss znajdował się na poziomie 1.07821, a pozycję należało zamknąć po cenie 1.08562.

Natomiast zlecenie sprzedaży należy zamknąć, gdy pojawia się któryś z poniższych scenariuszy:

  1. Linia %K przebija poziom 20%
  2. Linia %K przecina linię %D
  3. Średnia EMA 5 przebija od dołu średnią EMA 11

Strategia Stochastic + EMA – przykład zamknięcia pozycji krótkiej:

Zlecenie sprzedaży - zamknięcie pozycji krótkiej - Stochastic + EMA

W tym wypadku mieliśmy pierwszy scenariusz. Stop Loss znajdował się na poziomie 1.10277, a pozycję należało zamknąć po cenie 1.09922 (należy doliczyć koszty spreadu).

Strategia Stochastic + EMA a zarządzanie kapitałem

Money Management jest istotny w każdej strategii inwestowania. Wielokrotnie zdarzało się, że jego brak doprowadzał tradera do bankructwa.

Metoda handlu z zastosowaniem Oscylatora Stochastycznego oraz wykładniczej średniej kroczącej będzie wymagała wielu interwencji na wykorzystywanym walorze. Najlepszym sposobem na osiągnięcie celu jest zdecydowanie jaką wielkość własnego kapitału inwestor jest w stanie zaryzykować.

Zgodnie z literaturą poruszającą kwestie kontroli ryzyka wartość, którą jesteśmy skłonni stracić danego dnia nie powinna przekraczać 2% naszego depozytu oraz maksymalnie 1% na pojedynczej transakcji.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO