Strategia multi time frame EMA

Inwestorzy od zawsze uwielbiają korzystać ze wskaźników. Są one przydatne zarówno w day tradingu, jak i w inwestowaniu średnioterminowym. Niestety często, zamiast skoncentrować się na narzędziu bazowym, testują zbyt wiele z nich. Nierzadko w takich kombinacjach, że oferują one sprzeczne sygnały. Dobrą alternatywą dla wszelkich oscylatorów jest obserwacja danego instrumentu na różnych interwałach czasowych, jedynie z nieskomplikowanym wskaźnikiem na wykresie. Skuteczną metodą stosującą takie podejście jest Strategia multi time frame EMA.

Narzędzia wykorzystywane w Strategii multi time frame EMA

Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w strategii jest wykładnicza średnia krocząca. Jest to średnia ważona, jej wagi zmieniają się wykładniczo. Obliczana jest na podstawie formuły, która wyższą wagę przyznaje aktualnym okresom, a mniejszą odległym. Każdy okres ma inną wagę.

Przykładowo, przy średniej EMA z 5 okresów, to cena oddalona od 5 okresów od aktualnej będzie najmniej istotna, a ostatnia najbardziej. Dzięki temu EMA przebiega bliżej ceny niż prosta średnia krocząca oraz lepiej reaguje na silne ruchy na wykresie – najnowsze zmiany mają na nią większy wpływ. W przypadku tej metody będziemy korzystać z dwóch średnich EMA, 5-okresowej oraz 100-okresowej.

Najistotniejszym elementem Strategii multi time frame EMA jest jednak obserwowanie wybranego instrumentu na dwóch różnych interwałach czasowych. Pozwala nam to odpowiedzieć na kluczowe pytanie – czy dany ruch na rynku jest istotny i powinien determinować dalsze trendy na walorze, czy może jest chwilowym zaburzeniem wynikającym z braku zdecydowania inwestorów do pozycjonowania się. w ramach tej strategii będziemy korzystać z wykresów M15 oraz H1.

Strategia multi time frame EMA – wejście w pozycję

Obserwacja danego waloru na dwóch różnych interwałach czasowych oferuje dużo możliwości. Wykres H1 z nakreślonymi średnimi EMA 5 oraz EMA 100 służy do identyfikacji trendu. Sprawa przedstawia się w prosty sposób:

• Jeśli średnia EMA 5 znajduje się w powyżej średniej EMA 100, mamy w tym momencie trend wzrostowy
• Jeśli średnia EMA 5 znajduje się niżej niż średnia EMA 100, trwa teraz trend spadkowy

Do wykrycia najlepszego momentu do wejścia w pozycję będziemy korzystać z wykresu M15, na którym nakreślone są te same średnie.
Zlecenie kupna należy otworzyć, gdy:

• Na wykresie H1 trwa trend wzrostowy
• Na wykresie M15 średnia EMA 5 przebija od dołu średnią EMA 100

Przykład:

Mamy tutaj wejście zgodne z wyżej opisanymi warunkami, cena otwarcia 1.08336 (należy doliczyć koszty spreadu).

Natomiast zlecenie sprzedaży należy otworzyć, gdy:

• Na wykresie H1 trwa trend spadkowy
• Na wykresie M15 średnia EMA 5 przebija od góry średnią EMA 100

Przykład:

Powyższe wejście zgadza się ze wspomnianymi warunkami, cena otwarcia 1.07994.

Strategia multi time frame EMA – wyjście z pozycji

Najważniejszym elementem efektywnego tradingu jest ochrona kapitału. Tak więc w Strategii multi time frame EMA należy zacząć od ustawienia poziomu Stop Loss. Powinien się on znajdować:

• Tuż pod aktualną wartością średniej EMA 100 na wykresie M15 w pozycji długiej
• Tuż nad aktualną wartością średniej EMA 100 na wykresie M15 w pozycji krótkiej

Natomiast zlecenie Take Profit należy ustawić w odległości trzykrotnie większej niż Stop Loss od ceny otwarcia, dzięki czemu mamy bardzo korzystny stosunek zysku do straty (risk ratio).

Przykład zamknięcia pozycji long:

Stop Loss znajdował się na poziomie 1.08218, natomiast pozycja została zamknięta zgodnie z ustawionym zleceniem Take Proft po cenie 1.08690.

Przykład zamknięcia pozycji short:

Stop Loss znajdował się na poziomie 1.08026, a pozycja została zamknięta zgodnie ze zleceniem Take Profit po cenie 1.07898 (należy doliczyć koszty spreadu).

Zarządzanie kapitałem w Strategii multi time frame EMA

Money management jest kluczowym zagadnieniem w funkcjonowaniu każdej strategii, jeśli oczekujemy przynoszenia przez nią zysków. Trader, który nie potrafi umiejętnie zarządzać własnym kapitałem, jest na najlepszej drodze do wyzerowania własnego rachunku inwestycyjnego.

Jednak w przypadku Strategii multi time frame EMA, potencjalny zysk jest aż trzykrotnie większy od ryzyka straty na każdej transakcji. Wynika to ze sztywnych zasad ustalania poziomów Stop Loss i Take Profit. Tak więc inwestor powinien być spokojny, nawet w przypadku wystąpienia serii nieudanych wejść.

Nie zmienia to faktu, iż nawet przy tak korzystnym i precyzyjnie wyznaczonym risk ratio, trader nie powinien wystawiać swój rachunek na ryzyko wynoszące więcej niż 2% własnego depozytu.