Strategia CCI + EMA

Wskaźniki od lat cieszą się wielką popularnością wśród traderów. Są one przydatne zarówno w day tradingu, jak i w inwestowaniu średnioterminowym. Niestety często, zamiast skoncentrować się na konkretnym wskaźniku i uczynić go bazowym, traderzy testują zbyt wiele z nich. Co gorsza w takich kombinacjach, że oferują im one sprzeczne sygnały. W konsekwencji skuteczny handel okazuje się dla nich niewykonalny. Dobrą metodą na szybkie osiąganie zysków może być Strategia CCI + EMA z wykorzystaniem wskaźnika CCI wspieranego przez wykładniczą średnią kroczącą.

Narzędzia wykorzystywane w Strategii CCI + EMA

Pierwszym narzędziem wykorzystywanym w strategii jest wskaźnik CCI. To najlepszy moment by wyjaśnić co się kryje za tą nazwą i jak go używać, by generował satysfakcjonującą stopę zwrotu. CCI to skrót od Commodity Channel Index – Indeksu Kanału Towaru. Dlaczego akurat towaru? Ponieważ celem twórcy była analiza instrumentów rynku towarowego. Później jednak okazało się, że to narzędzie świetnie sprawdza się również na rynku Forex czy giełdach papierów wartościowych.

CCI mierzy odchylenie ceny danego waloru od jej średniej wartości. W praktyce oznacza to, że jeśli przyjmuje on wysokie wartości (powyżej 150), aktualne ceny danego instrumentu są wyjątkowo wysokie w wybranym okresie. Natomiast, jeżeli przyjmuje wartości poniżej -150 bieżące ceny są ekstremalnie niskie.

W tej strategii CCI jest ustawiony na 30 okresów. Oscylator najlepiej sprawdza się na niższych interwałach czasowych, w tej strategii będzie stosowany na wykresie M30.

Drugim narzędzie, które stosuje Strategia CCI + EMA jest wykładnicza średnia krocząca. Jest to średnia ważona, jej wagi zmieniają się wykładniczo. Oblicza się ją na podstawie formuły, która wyższą wagę przyznaje aktualnym okresom, a mniejszą odległym. Każdy okres ma inną wagę.

Przykładowo, przy średniej EMA z 5 okresów, to cena oddalona od 5 okresów od aktualnej będzie najmniej istotna, a ostatnia najbardziej. Dzięki temu EMA przebiega bliżej ceny niż prosta średnia krocząca oraz lepiej reaguje na silne ruchy na wykresie – najnowsze zmiany mają na nią większy wpływ. W przypadku tej strategii będziemy korzystać z dwóch średnich EMA, 8-okresowej oraz 26-okresowej w celu identyfikacji aktualnie panującego trendu.

Strategia CCI + EMA – wejście w pozycję

Handlując według zasad Strategii CCI + EMA należy wypatrywać zmiany trendu obowiązującego w ostatnich godzinach. Jednak jak go najpierw zidentyfikować? Do tego posłużą wykładnicze średnie kroczące:

• Jeśli średnia EMA 8 znajduje się powyżej średniej EMA 26 mamy w tym momencie tendencję wzrostową
• Jeżeli średnia EMA 8 znajduje się niżej niż średnia EMA 26 panuje teraz tendencja spadkowa

Kiedy więc najlepiej wejść w pozycję? Zacznijmy od zlecenia kupna. Otwieramy je, gdy:

• Średnia EMA 8 przebija od dołu średnią EMA 26
• Wskaźnik CCI przyjmuje wartości niewiele powyżej zera i rośnie

Strategia CCI + EMA – przykład zlecenia kupna:

Mamy tutaj wejście zgodnie z powyżej opisanymi warunkami, cena otwarcia 1.30086 (należy doliczyć koszty spreadu).

Natomiast zlecenie sprzedaży otwieramy gdy:

• Średnia EMA 8 przebija od góry średnią EMA 26
• Wskaźnik CCI przyjmuje wartości niewiele poniżej zera i spada

Strategia CCI + EMA – przykład zlecenia sprzedaży:

Powyższe wejście zgadza się ze wspomnianymi warunkami, cena otwarcia 1.28829.

Wyjście z pozycji

Strategia CCI + EMA nie wykorzystuje sztywnego poziomu Take Profit. Natomiast Stop Loss powinien znajdować się:

• Tuż pod ostatnim dołkiem w pozycji długiej
• Tuż nad ostatnim szczytem w pozycji krótkiej

Jednak, jeśli wykres znajduje się w odległości zbyt wielu pipsów od wyżej wymienionych ekstremów, by ograniczyć poziom ryzyka należy ustawić zlecenie Stop Loss:

• Pod poprzedzająca świecą w pozycji long
• Nad poprzedzającą świecą w pozycji short

Otwieramy taką pozycję tylko i wyłącznie, jeśli strata nie przekracza zakładanej przez nas procentowej wartości depozytu.

Zlecenie kupna zamykamy tylko w przypadku wystąpienia którejś z poniższych sytuacji:

• Wskaźnik CCI znajduje się przekroczył poziom 150, lecz jego wartość zaczęła spadać
• Średnia EMA 8 przebija od góry średnią EMA 26

Przykład zamknięcia pozycji długiej:

W tym wypadku mieliśmy pierwszy scenariusz. Stop Loss znajdował się na poziomie 1.29766, a pozycję należało zamknąć po cenie 1.30886.

Natomiast zlecenie sprzedaży należy zamknąć, gdy pojawia się któryś z poniższych scenariuszy:

• Wskaźnik CCI znajduje się przekroczył poziom -150, lecz jego wartość zaczęła rosnąć
• Średnia EMA 8 przebija od dołu średnią EMA 26

Przykład zamknięcia pozycji krótkiej:

Tutaj również wystąpił pierwszy scenariusz. Stop Loss znajdował się na poziomie 1.29200, a pozycję należało zamknąć po cenie 1.28264 (należy doliczyć koszty spreadu).

Strategia CCI + EMA i zarządzanie kapitałem

Money management jest istotny w każdej strategii, ponieważ jego brak potrafi doprowadzić do poniesienia dotkliwych, nieodwracalnych strat na rachunku inwestora. Metoda handlu wykorzystująca wskaźnik CCI oraz wykładniczą średnią kroczącą jest dość specyficzna i charakteryzuje się dużą ilością transakcji.

Najlepszym sposobem na osiągnięcie celu jest zdecydowanie jaką wielkość własnego kapitału trader jest w stanie zaryzykować dziennie. Zgodnie z literaturą poruszającą kwestie kontroli ryzyka wartość, którą jesteśmy skłonni stracić danego dnia nie powinna przekraczać 2% depozytu oraz maksymalnie 1% na pojedynczej transakcji.