Strategia Swing Trading z wykorzystaniem wielu średnich kroczących

342
Forex z J2T

Inwestorzy od zawsze uwielbiają korzystać ze wskaźników. Warto je stosować zarówno w day tradingu, jak i w handlu średnio- i długoterminowym. Niestety często, zamiast skoncentrować się na konkretnym wskaźniku i uczynić go bazowym, inwestorzy testują wiele z nich, co gorsza na jednym wykresie. Powoduje to generowanie sprzecznych sygnałów, przez co skuteczny handel okazuje się niewykonalny.

Istnieją jednak proste rozwiązania, oparte na skutecznych, sprawdzonych na wielu rynkach, niemal uniwersalnych wskaźnikach. Właśnie takim jest Strategia Swing Trading z wykorzystaniem wielu średnich kroczących. Jak ona działa? Przekonamy się poniżej:

Narzędzia wykorzystywane w Strategii Swing Trading z wykorzystaniem wielu średnich kroczących

Jedynym narzędziem wykorzystywanym w tej strategii jest wykładnicza średnia krocząca (EMA). Jest to średnia ważona, jej wagi zmieniają się wykładniczo. Oblicza się ją na podstawie formuły, która wyższą wagę przyznaje aktualnym okresom, a mniejszą odległym. Każdy okres ma inną wagę. Przykładowo, przy średniej EMA z 5 okresów, to cena oddalona od 5 okresów od aktualnej będzie najmniej istotna, a ostatnia najbardziej. Dzięki temu EMA przebiega bliżej ceny niż prosta średnia krocząca oraz lepiej reaguje na silne ruchy na wykresie – najnowsze zmiany mają na nią większy wpływ.

W przypadku tej strategii będziemy korzystać aż z pięciu wykładniczych średnich kroczących. Dlaczego aż tylu? Ponieważ w ten sposób zwiększy się nasze prawdopodobieństwo wyboru właściwego miejsca na wejście w pozycję oraz właściwa identyfikacja aktualnie panującego trendu nie przysporzy nam żadnych problemów. Z jakich średnich EMA skorzystamy? Będą to:

  • EMA 5
  • EMA 13
  • EMA 21
  • EMA 34
  • EMA 89

Skąd wybór akurat takich okresów? Wynikają one z ciągu Fibonacciego i profesjonalni oraz instytucjonalni inwestorzy zazwyczaj właśnie na nich bazują handlując za pomocą tej strategii, dzięki czemu stają się samospełniającą przepowiednią. Trzy środkowe wartości, są trzema kolejnymi liczbami Fibonacciego, z kolei EMA 5 i EMA 89 pojawiają się zamiast średnich 8- i 55-okresowej, ponieważ pierwsza z nich szybciej reaguje na gwałtowne ruchy, a druga w większym stopniu zwraca uwagę na trend panujący w ujęciu długoterminowym.

Swing trading przewiduje horyzont czasowy dla inwestycji na kilka do kilkunastu dni. W związku z tym skupiamy się na analizie wyższych interwałów, czyli w przypadku tej strategii korzystać będziemy z wykresów H4 oraz D1. W konsekwencji, dużą zaletą tego systemu jest względnie niewielka ilość czasu, jaką trzeba poświęcić na analizę wykresu. Absorbuje zdecydowanie mniej naszej uwagi niż większość strategii day tradingowych czy skalpingowych, bazujących na wykresach M1, M5 i M15 oraz wielu zaawansowanych wskaźnikach.

Wejście w pozycję

W tej strategii sygnały generowane są przez punkty przecięcia się średnich. Najbardziej wiarygodnym jest oczywiście przecięcie pięciu z nich w zbliżonym punkcie, więc to właśnie na takich sytuacjach w przypadku tej strategii się skoncentrujemy. To jednak nie wszystko, aby zamiar naszego wejścia był jeszcze mocniej potwierdzony, bierzemy pod uwagę tylko sytuacje, w których następuje rozpoczęcie silnego impulsu wzrostowego lub spadkowego. Jak takie sytuacje wykryć? Świeca musi przeciąć najwolniejszą z naszych średnich – EMA 89.

Tak więc, podsumowując – aby otworzyć pozycję długą muszą być spełnione poniższe warunki:

  • Poprzednia świeca okazała się wzrostowa, a nowa otworzyła się z kolejnym ruchem ceny w górę
  • W tym momencie świeca przecina od dołu średnią EMA 89
  • Średnia EMA 5 zdołała przebić od dołu jedną z czterech innych, a pozostałe trzy średnie znajdują się bardzo blisko punktu przecięcia i wszystko wskazuje, że w momencie zamknięcia aktualnej świecy także dojdzie do ich przecięcia

Powyższe warunki mogą brzmieć w trochę skomplikowany sposób, jednak w praktyce strategia działa w sposób intuicyjny, oto przykład takiego wejścia:

Wejście w pozycje długą - Swing Trading z wykorzystaniem wielu średnich kroczących

Jak widzimy, świeca cenowa w tym momencie przebijała od dołu średnią EMA 89, a średnia EMA 5, w momencie wejścia przecinała wszystkie 4 średnie. Cena otwarcia to: 13233.5 (należy doliczyć koszty spreadu)

Przejdźmy teraz do pozycji krótkiej. Otwieramy ją, gdy spełnione są następujące warunki:

  • Poprzednia świeca okazała się spadkowa, a nowa otworzyła się z kolejnym ruchem ceny w dół
  • W tym momencie świeca przecina od góry średnią EMA 89
  • Średnia EMA 5 zdołała przebić od góry jedną z czterech innych EMA, a pozostałe trzy średnie znajdują się bardzo blisko punktu przecięcia i wszystko wskazuje, że w momencie zamknięcia aktualnej świecy także dojdzie do ich przecięcia

Przykład wejścia w pozycję krótką:

Wejście w pozycje krótką - Swing Trading z wykorzystaniem wielu średnich kroczących

W tym przypadku przebicie od góry średniej EMA 89 przez aktualną świecę cenową, oraz przecięcie średniej EMA 5 ze wszystkimi pozostałymi EMA nastąpiło praktycznie w tym samym momencie. Cena otwarcia to: 13823.5.

Wyjście i prowadzenie pozycji

Najważniejszą kwestią w każdej strategii efektywnego tradingu jest ochrona kapitału. Tak więc w metodzie przecięcia średnich należy zacząć od wyznaczenia zlecenia Stop Loss. Powinno się ono znajdować:

  • Tuż pod dolnym knotem poprzedzającej świecy w pozycji długiej
  • Tuż nad górnym knotem poprzedzającej świecy w pozycji krótkiej

Natomiast podczas prowadzenia pozycji jak najbardziej możemy stosować tzw. Stop Loss Kroczący, jednak w jego niestandardowym wymiarze. Polega on na tym, że raz dziennie (na otwarciu lub zakończeniu danej sesji) będziemy ręcznie przestawiać Stop Loss w taki sposób, aby znajdował się on:

  • Tuż pod średnią EMA 21 w pozycji długiej
  • Tuż nad średnią EMA 21 w pozycji krótkiej

Takie rozwiązanie gwarantuje nam, że nasza pozycja wygeneruje zyski, nawet gdy nastąpi nagłe odwrócenie trendu w momencie, w którym nie będziemy akurat śledzić wykresu. Bardziej konserwatywni traderzy mogą przesuwać zlecenie Stop Loss w zależności nie od średniej EMA 21, tylko od EMA 34 – zmniejszy to prawdopodobieństwo nagłego zamknięcia naszej pozycji.

W tym momencie należy jasno oznajmić, iż Strategia Swing Trading z wykorzystaniem wielu średnich kroczących nie wykorzystuje sztywnego poziomu Take Profit. Pozycję należy zamknąć ręcznie w momencie:

  • Przebicia od góry średniej EMA 13 przez średnią EMA 5 w przypadku pozycji długiej
  • Przebicia od dołu średniej EMA 13 przez średnią EMA 5 w przypadku pozycji krótkiej

Przykład zamknięcia pozycji długiej:

Zamknięcie pozycji długiej - Swing Trading z wykorzystaniem wielu średnich kroczących

Stop Loss na samym początku znajdował się na poziomie 13178, natomiast pozycję zamknięto po cenie 13587.4.

Przykład zamknięcia pozycji krótkiej:

Zamknięcie pozycji krótkiej - Swing Trading z wykorzystaniem wielu średnich kroczących

Stop Loss na samym początku znajdował się na poziomie 13871, natomiast pozycję zamknięto po cenie 13605.5. (należy doliczyć koszty spreadu).

Warto dodać, że sposób zamknięcia pozycji w Strategii Swing Trading z wykorzystaniem wielu średnich kroczących może być modyfikowany. Niektórzy traderzy mogą decydować się na zamknięcie pozycji wyłącznie w momencie, gdy osiągnięty zostanie poziom zlecenia Stop Loss ustawiony przy średniej EMA 21. Nie da się jednoznacznie stwierdzić które rozwiązanie jest bardziej efektywne – wszystko zależy od konkretnego przypadku.

Najbardziej konserwatywni traderzy, preferujący stały poziom potencjalnego zysku do ryzyka, mogą także stosować sztywny Take Profit, będący wielokrotnością odległości wejścia w pozycję od zlecenia Stop Loss. Dla przykładu, TP może być ustawione trzykrotnie dalej od ceny otwarcia niż SL. Wydaje się jednak, że w przypadku tego systemu taka taktyka zwyczajnie ogranicza potencjalny zysk.

Zarządzanie kapitałem w Strategii Swing Trading z wykorzystaniem wielu średnich kroczących

Money management jest kluczowym zagadnieniem w funkcjonowaniu każdej strategii. Jeśli trader nieumiejętnie zarządza własnym kapitałem, jest na najlepszej drodze do poniesienia ogromnych, wprost nieodwracalnych strat na własnym rachunku inwestycyjnym. Jednak w przypadku tak minimalizującego ryzyko systemu, jak Swing Trading z wykorzystaniem wielu średnich kroczących, potencjalny zysk jest najczęściej kilka- a czasem nawet kilkunastokrotnie wyższy niż ryzyko straty na każdej transakcji. Wynika to z bardzo dokładnie wyselekcjonowanego punktu wejścia i sztywnego początkowego poziomu Stop Loss, który z każdym kolejnym dniem może być bezpiecznie przesuwany na osiągany zysk.

Tak więc trader nie powinien się martwić o dotkliwe uszczuplenie środków, nawet w przypadku wystąpienia serii nieudanych wejść. Nie zmienia to faktu, iż zgodnie z literaturą poruszającą kwestie kontroli kontroli ryzyka wartość, którą trader jest skłonny stracić, nie powinna przekraczać 2% własnego depozytu na pojedynczej pozycji, zwłaszcza że korzystając z tej strategii można zawierać ich kilka każdego dnia. W takiej sytuacji jedynie wystąpienie passy 194 nieudanych transakcji sprawiłoby spadek wartości rachunku poniżej 2% kapitału startowego. Przy takich założeniach prawdopodobieństwo bankructwa jest bliskie zera.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO