Strategia RSI + EMA

Inwestorzy od zawsze uwielbiają korzystać ze wskaźników. Warto je stosować zarówno w day tradingu, jak i w handlu średnioterminowym. Niestety często traderzy stosują kilka z nich jednocześnie, co może powodować generowanie sprzecznych sygnałów. W takiej sytuacji nie ma możliwości osiągania zysków. Warto więc skoncentrować się na konkretnym wskaźniku bazowym, który będzie sygnalizował dogodny moment na wejście i wyjście z pozycji, wspieranym przez narzędzie ułatwiające zidentyfikowanie trendu. Takie warunki z nawiązką spełnia Strategia RSI + EMA.

Strategia RSI + EMA i wykorzystywane w niej narzędzia

Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w strategii jest wskaźnik RSI. To najlepszy moment by wyjaśnić co się kryje za tą nazwą i jak go używać, by generował zadowalającą stopę zwrotu.

RSI to skrót od Relative Strength Index – Indeksu Siły Względnej. Porównuje on ruchy wzrostowe i spadkowe cen zamknięcia w danym okresie czasu. Wzór na obliczenie RSI wygląda następująco: 100 – 100 / (1 + a / b), gdzie:

• “a” = średnia wartość wzrostu cen
• “b” = średnia wartość spadku cen

Oczywiście mowa o cenach zamknięcia w danym okresie.

Sugeruje się ustawienie tego wskaźnika na okres 14 dni. Wartości RSI wyświetlane są na dodatkowym wykresie i mieszczą się w przedziale od 0 do 100. Jednak najistotniejszymi poziomami są 30 oraz 70.

To tyle, jeśli chodzi o teorię. Jak w praktyce wygląda działanie wskaźnika? Sygnalizuje on momenty, w których analizowany instrument jest przewartościowany lub niedowartościowany. Poziom wykupienia rynku przyjmuje wartości od 70 w górę, natomiast poziom wyprzedania od 30 w dół. Wskaźnik RSI sprawdza się w zasadzie na wszystkich popularnych interwałach czasowych, jednak w przypadku tej strategii skoncentrujemy się na wykresach H1 i H4.

Drugim narzędziem, które stosuje Strategia RSI + EMA jest wykładnicza średnia krocząca. Jest to średnia ważona, jej wagi zmieniają się wykładniczo. Oblicza się ją na podstawie formuły, która wyższą wagę przyznaje aktualnym okresom, a mniejszą odległym. Każdy okres ma inną wagę.

Przykładowo, przy średniej EMA z 5 okresów, to cena oddalona od 5 okresów od aktualnej będzie najmniej istotna, a ostatnia najbardziej. Dzięki temu EMA przebiega bliżej ceny niż prosta średnia krocząca oraz lepiej reaguje na silne ruchy na wykresie – najnowsze zmiany mają na nią większy wpływ. W przypadku tej strategii będziemy korzystać z dwóch średnich EMA, 50-okresowej oraz 120-okresowej w celu identyfikacji aktualnie panującego trendu.

Strategia RSI + EMA – wejście w pozycję

Handlując według zasad Strategii RSI + EMA nigdy nie należy walczyć z trendem. Naszym celem jest działanie z obecnie panującą tendencją i znalezienie dogodnych okazji na dołączenie do niej za pomocą wskaźnika RSI. Jak zatem zidentyfikować trend?

• Jeśli średnia EMA 50 znajduje się wyżej niż średnia EMA 120 trwa obecnie trend wzrostowy
• Jeżeli średnia EMA 50 znajduje się poniżej średniej EMA 120 trwa obecnie trend spadkowy

Zlecenie kupna należy więc otworzyć, gdy panuje tendencja wzrostowa oraz wskaźnik RSI przebija od dołu poziom 30.

Przykład wejścia w pozycję długą:

Mamy tutaj wejście zgodnie z powyżej opisanymi warunkami, cena otwarcia 108.040 (należy doliczyć koszty spreadu).

Natomiast zlecenie sprzedaży należy otworzyć, gdy mamy do czynienia z trendem spadkowym, a wskaźnik RSI przebija od góry poziom 70.

Przykład wejścia w pozycję krótką:

Powyższe wejście zgadza się ze wspomnianymi warunkami, cena otwarcia 113.860.

Strategia RSI + EMA – wyjście z pozycji

Strategia RSI + EMA nie wykorzystuje sztywnego poziomu Take Profit. Natomiast Stop Loss powinien znajdować się:

• Tuż pod ostatnim dołkiem w pozycji długiej
• Tuż nad ostatnim szczytem w pozycji krótkiej

Jednak, jeśli wykres znajduje się w odległości zbyt wielu pipsów od wyżej wymienionych ekstremów, by ograniczyć poziom ryzyka należy ustawić zlecenie Stop Loss:

• Pod poprzedzająca świecą w pozycji long
• Nad poprzedzającą świecą w pozycji short

Otwieramy taką pozycję tylko i wyłącznie, jeśli strata nie przekracza zakładanej przez nas procentowej wartości depozytu.

Zlecenia kupna zamykamy, jeśli występuje któryś z poniższych scenariuszy:

• Wskaźnik RSI przebija poziom 70
• Średnia EMA 50 przebija od góry średnią EMA 120

Przykład zamknięcia pozycji długiej:

W tym wypadku mieliśmy pierwszy scenariusz. Stop Loss znajdował się na poziomie 107.877, a pozycję należało zamknąć po cenie 109.123.

Natomiast zlecenie sprzedaży należy zamknąć, w sytuacji pojawienia się któregoś z poniższych scenariuszy:

• Wskaźnik RSI przebija poziom 30
• Średnia EMA 50 przebija od dołu średnią EMA 120

Przykład zamknięcia pozycji krótkiej:

Tutaj również wystąpił pierwszy scenariusz. Stop Loss znajdował się na poziomie 113.914, a pozycję należało zamknąć po cenie 112.833 (należy doliczyć koszty spreadu).

Zarządzanie kapitałem w Strategii RSI + EMA

Money Management jest istotny w każdej strategii inwestowania. Jego brak potrafi doprowadzić tradera do poniesienia ogromnych strat, a nawet bankructwa. Metoda handlu z zastosowaniem wskaźnika RSI oraz wykładniczej średniej kroczącej będzie wymagała wielu interwencji na wykorzystywanym walorze.

Najlepszym sposobem na osiągnięcie celu jest zdecydowanie jaką wielkość własnego kapitału inwestor jest w stanie zaryzykować dziennie. Zgodnie z popularnymi regułami kontroli ryzyka wartość, którą jesteśmy skłonni stracić danego dnia nie powinna przekraczać 2% naszego depozytu na pojedynczej transakcji.