Agresywna technika skalpowania – handel strategią Rapid Fire

Systemy scalpingowe od lat przykuwają uwagę inwestorów indywidualnych. Ma to oczywiście przyczyny matematyczne. Wykorzystanie procentu składanego umożliwia traderowi wygenerowanie naprawdę wysokiego zysku w krótkim czasie. Mimo wszystko jednak, często skalpowanie nie jest odpowiednim rozwiązaniem dla początkujących, niedoświadczonych traderów. Wiąże się ono bowiem z podwyższoną tolerancją na ryzyko, a także dość zaawansowanymi kombinacjami wskaźników wykorzystywanych w handlu.

Za naprawdę ciekawą strategię skalpowania uchodzi system Rapid Fire. Wykorzystuje się go na najbardziej płynnych parach walutowych świata, gdzie powinien on wygenerować nawet powyżej 30 sygnałów do wejścia w pozycję dziennie. Strategia Rapid Fire wymaga jednak od tradera ciągłej koncentracji i konsekwencji w działaniu, o czym przekonamy się poniżej:

Narzędzia wykorzystywane w strategii Rapid Fire

Parabolic SAR

Parabolic SAR jest wskaźnikiem powstałym w celu generowania sygnałów kupna i sprzedaży wraz z dodatkową linią obrony. Dodatkowo jest także świetnym identyfikatorem trendu. Jego nazwa to skrót od Stop and Reversal, czyli zatrzymania i odwrócenia. W praktyce wykreśla on zakrzywioną formację na wykresie, która sygnalizuje potencjalne poziomy zatrzymania i odwrócenia. Znajduje się więc on pod ceną, gdy panuje trend wzrostowy, a unosi się nad nią, gdy obowiązuje tendencja spadkowa.

Natomiast zmiana położenia kropki SAR w stosunku do ceny uchodzi za dogodne miejsce do otwarcia pozycji, ponieważ sygnalizuje zmianę tendencji. Warto nadmienić, że z reguły doskonale się on sprawdza w wyraźnym, silnym trendzie.

Wzór na Parabolic SAR

Jak się oblicza wskaźnik Parabolic SAR? Wzór jest dość zaawansowany:

SARt = SARt-1 + At-1 * (EPt-1 – SARt-1), gdzie:

• SARt to wartość wskaźnika Parabolic SAR w momencie t
• SARt-1 to wartość wskaźnika Parabolic SAR z bezpośrednio poprzedzającego okresu
• A to współczynnik przyspieszający. Jest to zmienna wartość, która wzrasta, gdy kurs tworzy nowe maksimum w trendzie wzrostowym lub minimum w spadkowym
• EP to wartość cenowa ekstremum bieżącego trendu (maksimum we wzrostowym, minimum w spadowym).

Ustawienie wskaźnika

W konstrukcji tego wskaźnika ustawia się dwa parametry. Oba dotyczą współczynnika przyspieszającego. Pierwszy to step, czyli krok – czyli tempo wzrostu wskaźnika, kiedy cena tworzy nowe ekstremum. Jego sugerowana wartość to 0.02. Drugi to maksimum, czyli jak sama nazwa wskazuje, maksymalna wartość jaką może osiągnąć parametr krok. Jej sugerowane ustawienie to 0.2.

SMA

Drugim narzędziem wykorzystywanym w Strategii Rapid Fire jest prosta średnia krocząca (SMA). Otrzymuje się ją poprzez obliczenie średniej arytmetycznej ceny zamknięcia z danej liczby przeszłych okresów. W przypadku tej techniki skalpowania będziemy wykorzystywać 60-okresową średnią SMA, co oznacza, że będzie wskazywać nam ona średnią cenę z minionej godziny. Będziemy ją stosować w celu identyfikacji obecnie panującego na wykresie trendu.

Interwał czasowy i odpowiednie instrumenty finansowe

Mamy tutaj do czynienia z agresywnym systemem scalpingowym, który należy stosować wyłącznie na wykresie M1. Ponadto, nadaje się on do handlu w zasadzie tylko na rynku Forex, i to na trzech najbardziej płynnych parach walutowych świata, cechujących się najniższymi spreadami – euro wobec dolara amerykańskiego, funta szterlinga wobec dolara i dolara amerykańskiego wobec jena japońskiego.

Wejście w pozycję

Handlując według reguł strategii Rapid Fire nigdy nie należy walczyć z trendem, lecz działać zgodnie z aktualnie panującym na wykresie M1 i wykorzystywać nadarzające się okazje. Jak już zostało wspomniane, średnia SMA 60 służyć będzie do zidentyfikowania tendencji, która w danym momencie jest w grze. Oznacza to, że gdy cena znajduje się powyżej SMA 60, koncentrujemy się jedynie na otwarciu pozycji długiej, a gdy znajduje się pod nią – krótkiej.

Long

Natomiast dokładny moment otwarcia pozycji sygnalizuje nam wskaźnik Parabolic SAR. Tak więc, w przypadku pozycji długiej cena musi znajdować się powyżej średniej EMA 60, a także aktualna świeca musi osiągnąć wartość wskaźnika Parabolic SAR znajdującego się nad nią. W takim przypadku, Parabolic SAR zmienia swoje położenie i ląduje pod świecą. W tym momencie na otwarciu następnej świecy, składamy zlecenie kupna. Oto przykład:

Mamy tutaj wejście zgodne z wyżej opisanymi warunkami, cena otwarcia 115.28 (należy doliczyć koszty spreadu).

Short

Z kolei, w przypadku pozycji krótkiej cena musi znajdować się poniżej średniej EMA 60, a także aktualna świeca musi osiągnąć wartość wskaźnika Parabolic SAR znajdującego się pod nią. W takim przypadku, Parabolic SAR zmienia swoje położenie i ląduje nad świecą świecą. W tym momencie na otwarciu następnej świecy, składamy zlecenie krótkiej sprzedaży. Oto przykład:

Powyższe wejście zgodne z opisanymi warunkami, cena otwarcia 115.12.

Wyjście z pozycji

Najważniejszą kwestią w każdej strategii efektywnego tradingu jest ochrona kapitału. Tak więc w metodzie Rapid Fire należy zacząć od wyznaczenia zlecenia Stop Loss. W tym przypadku jest to bardzo proste, ponieważ zawsze przyjmuje ono tę samą, jednoznacznie określoną wartość. Otóż, zlecenie zabezpieczające ustawiamy w odległości 5 pipsów od wejścia w pozycję.

Natomiast Take Profit należy ustawić w odległości dwukrotnie większej niż Stop Loss od ceny otwarcia, czyli 10 pipsów. Dzięki temu uzyskujemy niezaprzeczalnie korzystny stosunek zysku do ryzyka (tak zwany RR). Będzie on zawsze wynosić 2:1.

Zamknięcie long

Przykład zamknięcia pozycji długiej:

Stop Loss znajdował się na poziomie 115.23, a pozycję należało zamknąć po cenie 115.38.

Zamknięcie short

Przykład zamknięcia pozycji krótkiej:

Stop Loss znajdował się na poziomie 115.17, a pozycję należało zamknąć po cenie 115.02 (należy doliczyć koszty spreadu).

Zarządzanie kapitałem w strategii Rapid Fire

Money Management jest kluczowym zagadnieniem w funkcjonowaniu każdej strategii, jeśli oczekujemy generowania przez nią zysków. Trader, który nie potrafi umiejętnie zarządzać własnym kapitałem, jest na najlepszej drodze do poniesienia ogromnych, wprost nieodwracalnych strat na osobistym rachunku inwestycyjnym. Strategia Rapid Fire opiera się na agresywnym skalpowaniu, przez co będzie ona wymagała wielu interwencji na wykresie wybranej przez nas pary walutowej. W tym przypadku możliwe jest nawet zawieranie i dwudziestu transakcji każdego dnia.

Nie zmienia to jednak niezaprzeczalnego faktu, że w przypadku strategii Rapid Fire, potencjalny zysk jest zawsze dwukrotnie większy od ponoszonego ryzyka straty na każdej transakcji. Wynika to ze sztywnych zasad ustalania poziomów Stop Loss i Take Profit. Tak więc inwestor powinien być spokojny, nawet w przypadku wystąpienia serii nieudanych wejść.

Mimo wszystko, najlepszym sposobem na osiągnięcie celu będzie więc zdecydowanie jaką wielkość własnego kapitału trader jest w stanie zaryzykować. W przypadku tej strategii, jako że zawsze znamy odległość Stop Lossa od wejścia wyrażoną w pipsach, wszystko sprowadza się do odpowiedniego zarządzania wielkością pozycji. Otóż, zgodnie z literaturą poruszającą kwestie kontroli kontroli ryzyka wartość, którą trader jest skłonny stracić, nie powinna przekraczać 1% własnego depozytu na każdej transakcji.