Strategia First Strike – czyli jak handlować gdy nie masz czasu?

Nie każdy z nas ma czas na aktywny, regularny i sumienny trading każdego dnia. Z tego powodu wielu z nas poszukuje strategii nadających się do handlu długoterminowego, które umożliwiają trading bez spoglądania na wykresy minimum kilka razy dziennie. Okazuje się, że takie metody także istnieją, a nawet udało im się zyskać rozgłos. Przykładem rozwiązania tego typu jest popularna strategia o dość sugestywnej nazwie “First Strike”. Na czym ona polega? Przekonamy się w dalszej części tekstu. Zaczniemy jednak od przybliżenia jej ciekawej, bogatej historii:

Geneza strategii First Strike

Świat po raz pierwszy usłyszał o strategii First Strike w 2007 roku. Jej autorem jest popularny trader i bloger Joel Rensink, który właśnie za pomocą tej strategii 14 lat temu oficjalnie podjął się głośnego wyzwania o nazwie The Ultimate Forex Challenge. Polegało ono na otwarciu konta handlowego z kwotą 500 dolarów i ostatecznemu uzyskaniu kwoty na rachunku (bez dokonywania żadnych wpłat i wypłat) w wysokości 150 tysięcy USD. Rensinkowi nie udało się tego osiągnąć, lecz jego wynik i tak był imponujący – stan jego rachunku handlowego na koniec 2019 wyniósł 25 623.28 USD. Czy w ubiegłym roku udało mu się jeszcze pomnożyć swój kapitał? Tego nie wiemy, ponieważ przestał on aktywnie prowadzić swój blog.

Joel Rensink swój pomysł na strategię pomysł czerpał z klasyki. Jak sam podaje, zainspirował się najpierw starą książką Tobiego Crabela pod tytułem “Day Trading with Short Term Price Patterns and Opening Range Breakout”. Jak sama nazwa wskazuje, praca ta w dużej części poświęcona jest klasyczny strategiom wybiciowym. Następnie inspirował się także pracami legendarnego tradera Larry’ego Williamsa, który w swojej książce wspomina o strategiach opartych o wybicie z progu zmienności.

Na czym więc polega strategia First Strike?

Strategia First Strike – podstawowe zasady

Po pierwsze, zlecenia w przypadku strategii First Strike zawieramy tylko i wyłącznie raz w tygodniu – dokładnie o godzinie 7:00 naszego czasu (o 1:00 czasu wschodniego EST). Co więcej, są to zlecenia oczekujące.

Po drugie, bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie świece tygodniowe, spoglądamy więc wyłącznie na wykresy W1 wybranych przez nas instrumentów finansowych.

Jak więc wygląda zawieranie transakcji za pomocą strategii First Strike?

Handel za pomocą strategii First Strike

Czas przejść do otwarcia zlecenia. Naszym pierwszym zadaniem jest obliczenie zasięgu ostatniej świecy tygodniowej. Jak to zrobić? Bardzo łatwo – po prostu od maksimum świecy odejmujemy jej minimum i otrzymujemy pełny zasięg.

Ustawienie zleceń oczekujących

Następnie zasięg ostatniej świecy tygodniowej mnożymy przez 30%. W kolejnym kroku, o godzinie 7:00 naszego czasu dodajemy i odejmujemy otrzymaną wartość od poniedziałkowej świecy otwarcia (cena otwarcia tygodnia). W tych miejscach ustawiamy zlecenie buy stop i sell stop.

Stop Loss

W następnym etapie zasięg ostatniej świecy tygodniowej mnożymy przez 10%. W ten sposób uzyskujemy wartość naszego zlecenia Stop Loss. Ustawiamy je właśnie w odległościach równych uzyskanej wartości od naszych zleceń oczekujących.

Realizacja zlecenia i zamknięcie pozycji

Jeżeli jedno ze zleceń się aktywuje, drugie anulujemy. Pozycję trzymamy cały tydzień aż do piątkowego wieczoru – zamykamy ją więc w ostatnich minutach piątkowej sesji handlowej.

Przykład

Dla przykładu, weźmy pod uwagę rynek ropy naftowej, konkretnie mieszanki WTI. Jej maksimum w pierwszym tygodniu lutego wyniosło 57.26 USD. Minimum natomiast 51.67 USD. Zasięg wyniósł więc 5.59 dolara.

30% z wartości 5.59 USD to w przybliżeniu 1.68 USD W takiej odległości od ceny otwarcia nowego tygodnia należy więc w poniedziałek o 7:00 ustawić zlecenia buy stop i sell stop. Cena otwarcia nowej świecy tygodniowej to 57.10 USD, więc zlecenie buy stop ustawione będzie na poziomie 58.78 USD, a sell stop na poziomie 55.42 dolara.

10% z wartości 5.59 USD to w przybliżeniu 56 centów. W takiej odległości od naszych zleceń oczekujących należy więc w poniedziałek o 7:00 ustawić zlecenia Stop Loss. Stop Loss dla zlecenia buy stop wyniesie więc 58.22 USD, a dla sell stop 55.98 dolara.

Jak wyglądała realizacja zlecenia? Aktywowało się zlecenie buy stop. Miało to miejsce jednak dopiero w piątek po godzinie 17:00. Przez następne godziny kurs ropy poszedł dalej w górę i ostatecznie nasza pozycja została zamknięta po kursie 59.50 USD. Zysk wyniósł więc 72 centy, a ryzyko straty wynosiło 56 centów. Stosunek zysku do ryzyka w tym przypadku wyniósł więc niecałe 1.3.

Modyfikacje strategii First Strike

W Internecie możemy natknąć się na liczne modyfikacje strategii First Strike. Sam jej autor, czyli Joel Rensink swego czasu zachęcał nawet traderów, aby dopasowywali ją do swojego systemu handlu. Inni internetowi traderzy najczęściej dodają do niej zlecenie Take Profit jako mnożnik Stop Loss lub jako procent zasięgu świecy tygodniowej. Niektórzy stosują także tę strategię w oparciu o inne świece niż tygodniowe. Liczba modyfikacji jest więc w zasadzie nieograniczona, warto więc samodzielnie eksperymentować i znaleźć najdogodniejsze rozwiązanie dla siebie.

Zarządzanie kapitałem w strategii First Strike

Money management jest kluczowym zagadnieniem w funkcjonowaniu każdej strategii. Jeśli trader nieumiejętnie zarządza własnym kapitałem, jest na najlepszej drodze do poniesienia ogromnych, wprost nieodwracalnych strat na własnym rachunku inwestycyjnym. Strategia First Strike cechuje się jednak tym, że zawieramy tylko i wyłącznie jedną transakcję tygodniowo na danym instrumencie finansowym. Co więcej, już z góry wiemy ile kapitału ryzykujemy, ponieważ zlecenie Stop Loss ustawiamy jeszcze przed wejściem w pozycję.

Z tego powodu najlepiej z góry określić jaką część swojego kapitału zdeponowanego w portfelu handlowym, trader jest w stanie zaryzykować. Zgodnie z popularnymi regułami kontroli ryzyka, wartość którą jesteśmy skłonni stracić na pojedynczej transakcji stosując strategię First Strike, nie powinna przekraczać 2% naszego kapitału.