Forex z J2T

Praktycznie w każdej dziedzinie mamy do czynienia z odwiecznym sporem między teoretykami, a praktykami. W efekcie, w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku powstała Teoria Chaosu. Jej pionierem był amerykański matematyk i meteorolog Edward Lorenz. Przeprowadzał on numeryczne analizy zjawisk pogodowych. Doszedł wtedy do wniosku, iż możliwe jest kontrolowanie, dokonywanie pomiarów oraz przedstawienie zachowania układów lub przebiegu zjawisk, które nie można przewidzieć matematycznie. Swoją regułę nazwał efektem motyla, ponieważ stwierdził, że machnięcie skrzydeł motyla może miesiąc później doprowadzić do huraganu.

Teoria Chaosu ma zastosowanie również w tradingu, a spopularyzował ją w tym zakresie nie kto inny, jak sam legendarny Bill Williams. Uważał, że fundamentalna lub techniczna analiza nie może gwarantować stałych zysków, ponieważ są one “ślepe” na rzeczywistość rynku. W efekcie stworzył on prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjną strategię tradingową swoich czasów. I jedną z najbardziej zaawansowanych. Strategia Chaosu opiera się na założeniach opisane wyżej Teorii Chaosu, a także psychologii inwestowania. Jak handlować według tego systemu? Przekonamy się poniżej:

Narzędzia wykorzystywane w Strategii Chaosu

Alligator

Pierwszy wskaźnik stosowany w Strategii Chaosu nosi nazwę Alligator. Składa się on z trzech linii, które ciągną się w okolicach wykresu cenowego analizowanego przez inwestora instrumentu. Linie te domyślnie występują w kolorze niebieskim, czerwonym i zielonym.

Linia niebieska to tak zwane szczęki aligatora, które określane są także linią bilansu dla całego okresu. Owa linia bilansu jest to 13-okresowa średnia krocząca z mediany ceny, która przesunięta jest o 8 okresów w przód (warto dodać, że w przypadku wskaźnika Alligator, mediana to połowa sumy maksimum i minimum). Czerwona linia stanowi zęby aligatora. Jest to linia bilansu będąca 8-okresową średnią kroczącą z mediany ceny (obliczanej tak samo jak w przypadku średniej z 13 okresów). Ta linia bilansu przesunięta jest o 5 okresów do przodu. Linia zielona, to tak zwane wargi aligatora. Wargi aligatora to linia bilansu liczona jako 5-okresowa średnia krocząca z mediany ceny (obliczana w takim sam sposób jak pozostałe), która przesunięta jest o 3 okresy do przodu.

Najważniejszym zadaniem postawionym przed wskaźnikiem Alligator jest wskazanie momentu, w którym sytuacja rynkowa jest na tyle korzystna, aby warto było zająć jakąś pozycję. Wargi, zęby oraz szczęki wskaźnika Alligator pokazują inwestorowi jakie zależności zachodzą pomiędzy różnymi okresami na wykresie.

Awesome Oscillator

Drugim wskaźnikiem wykorzystywanym w Strategii Chaosu jest Awesome Oscillator. To dość proste w swojej budowie narzędzie analizy technicznej. Jego wartość to różnica 5-okresowej średniej kroczącej z pochodnej ceny oraz 34-okresowej średniej kroczącej z pochodnej ceny. Czym jest ta pochodna ceny? Jest ona wyliczana jako średnia najwyższej i najniższej ceny z badanego okresu. Wartości wskaźnika prezentowane są w postaci czytelnego i przejrzystego histogramu, który znajdziemy poniżej wykresu ceny. Domyślnie każda wartość większa od poprzedniej przedstawiana jest za pomocą zielonego słupka, a wartości niższe od wartości poprzednich widnieją na histogramie jako słupki czerwone.

Oprócz koloru słupka istotne jest jeszcze to, czy znajduje się on powyżej, czy poniżej zera. Awesome Oscillator dostarcza inwestorom wiele sygnałów transakcyjnych, a wykorzystywać go można na kilka sposobów. Co do zasady oscylator ten stworzony został dla interwału dziennego, jednak często możemy się spotkać ze stosowaniem go także na niższych interwałach.

Fraktal

Trzeci wskaźnik wykorzystywany w Strategii Chaosu nosi nazwę Fraktal. Wskaźnik ten został opracowany w celu zaznaczania na wykresie lokalnych szczytów i dołków, a co za tym idzie służą również jako narzędzie do określenia lokalnych poziomów wsparcia i oporu.

Szczyt zaznaczany jest przez wskaźnik, w momencie, gdy wśród pięciu kolejnych świec, to ta środkowa jest najwyższa, czyli dwie świece na lewo od tej świecy oraz dwie świece na prawo od niej będą niższe. Analogicznie, dołek oznaczany jest w momencie, gdy wśród pięciu kolejnych świec, to środkowa, czyli trzecia, będzie najniższa. To oznacza, że obie świece po lewej od niej i dwie świece na prawo od niej muszą być od niej wyższe. Na wykresie fraktale mają wartości high (czyli najwyższą w danym okresie) oraz low (czyli najniższą w tym okresie). Oznaczone są one bardzo charakterystycznymi strzałkami w górę (w przypadku szczytu) i w dół (w przypadku dołka).

Wszystkie trzy powyższe narzędzia analizy technicznej stworzył nie kto inny, jak właśnie Bill Williams.

Interwały czasowe wykorzystywane w Strategii Chaosu

Strategia Chaosu polega na handlu średnioterminowym, czyli na ruchach typu swing lub dołączaniu do długoterminowego trendu. Oznacza to, że będziemy w jej przypadku korzystać jednocześnie z dwóch wykresów: H4 lub D1. Co więcej, w tym przypadku w grę wchodzą praktycznie wszystkie instrumenty finansowe, na których tylko pojawia się odpowiednia płynność.

Wejście w pozycję

Long

Aby otworzyć pozycję długą spełnione muszą zostać następujące warunki:

  1. Pojawia się Fraktal oznaczający dołek
  2. Ostatni słupek Awesome Oscillator znajduje się powyżej zera
  3. Ostatni słupek Awesome Oscillator ma kolor zielony
  4. Cena znajduje się powyżej wskaźnika Alligator
  5. Nad niebieską linią wskaźnika Alligator znajduje się linia czerwona, a nad czerwoną – zielona.

Zlecenie kupna na otwarciu trzeciej świecy od Fraktala oznaczającego dołek. Przykład:

Wszystkie opisywane warunki zostały tutaj spełnione. Cena otwarcia 112.16 (należy doliczyć koszty spreadu).

Short

Analogicznie, by otworzyć pozycję krótką, muszą być spełnione następujące warunki:

  1. Pojawia się Fraktal oznaczający dołek
  2. Ostatni słupek Awesome Oscillator znajduje się poniżej zera
  3. Ostatni słupek Awesome Oscillator ma kolor czerwony
  4. Cena znajduje się poniżej wskaźnika Alligator
  5. Pod niebieską linią wskaźnika Alligator znajduje się linia czerwona, a poniżej czerwonej – zielona.

Przykład:

Wszystkie opisywane warunki zostały w powyższym wejściu spełnione. Co więcej, Awesome Oscillator w momencie otwarcia pozycji znajdował się minimalnie poniżej zera, a linie wskaźnika Alligator dopiero zaczęły ukazywać rozbieżności. Oznacza to, że sygnał jest bardzo silny i sugeruje, że nowy trend na rynku dopiero się pojawia. Cena otwarcia to 106.02.

Wyjście z pozycji

Stop Loss

Strategia Chaosu nie wykorzystuje sztywnego poziomu Take Profit. Natomiast Stop Loss powinien znajdować się:

  • Na minimum świecy z Fraktalem oznaczającym dołek w pozycji długiej
  • Na maksimum świecy z Fraktalem oznaczającym szczyt w pozycji krótkiej.

Zamknięcie pozycji

Kiedy więc należy zamknąć pozycję? W momencie, w którym pojawi się odwrotny Fraktal, cena przebiję aktualną wartość zielonej linii wskaźnika Alligator, albo Awesome Oscillator przebije wartość zero – od góry w pozycji długiej, od dołu w krótkiej. Zdecydowanie najczęściej pojawia się pierwszy z tych sygnałów realizacji zysku.

Zamknięcie long

Przykład zamknięcia pozycji długiej:

Strategia Chaosu 3

Powyższe wejście zostało zamknięte zgodnie z sygnałem wygenerowanym przez Fraktal oznaczający szczyt. Stop Loss znajdował się na poziomie 111.50, natomiast pozycję należało zamknąć po cenie 113.27.

Zamknięcie short

Przykład zamknięcia pozycji krótkiej:

To wejście wejście zostało zamknięte zgodnie z sygnałem wygenerowanym przez Fraktal oznaczający dołek. Stop Loss znajdował się na poziomie 106.16, natomiast pozycję należało zamknąć po cenie 105.69 (należy doliczyć koszty spreadu).

Modyfikacje Strategii Chaosu

Dziś w sieci możemy natknąć się na liczne modyfikacje Strategii Chaosu. Sam jej autor – Bill Williams pracował zresztą nad jej różnymi wariantami. Inni internetowi traderzy często decydują się do niej dodać Take Profit jako mnożnik Stop Loss. Inną często stosowaną modyfikacją jest wykorzystywanie kroczącego Stop Lossa (Trailing Stop). Jest to zlecenie Stop Loss, które automatycznie przesuwa się z ceną we wskazanej odległości od kursu wraz z powiększającym się zyskiem pozycji. Jako że Strategia Chaosu bazuje na dynamicznych i silnych ruchach cenowych, takie rozwiązanie może się tutaj świetnie sprawdzić.

Wiele dyskusji budzą również same zasady otwarcia pozycji mające zastosowanie w tej strategii. Niektórzy traderzy decydują się na otwarcie kilku pozycji z różnych miejsc podczas danego trendu – po jednej na każdy z sygnałów. Oznacza to, że zawierają pierwsze zlecenie gdy cena przebija wskaźnik Alligator (lub zielona linia przebija czerwoną – zależnie od modyfikacji). Drugą pozycję otwierają, gdy ich sygnał jest potwierdzony przez przebicie poziomu zera przez Awesome Oscillator. W trzecią pozycję wchodzą natomiast po pojawieniu się Fraktala sygnalizującego rozgrywany trend. Tego typu modyfikację strategii również często łączą z zastosowaniem kroczącego Stop Lossa.

Liczba modyfikacji jest zatem w zasadzie nieograniczona, warto więc samodzielnie eksperymentować i znaleźć najdogodniejsze rozwiązanie dla siebie.

Zarządzanie kapitałem w Strategii Chaosu

Jak doskonale wiemy, money management jest kluczowym zagadnieniem w funkcjonowaniu każdej strategii. Jeśli trader nieumiejętnie zarządza własnym kapitałem, jest na najlepszej drodze do poniesienia ogromnych, wprost nieodwracalnych strat na własnym rachunku inwestycyjnym. Handlując za pomocą Strategii Chaosu nie będziemy co prawda otwierać zbyt wielu pozycji, ze względu na wysokie interwały czasowe, lecz należy zwrócić uwagę, że nie posiada ona sztywno określonego stosunku zysku do ryzyka (w jej standardowej wersji), przez co – oczywiście pomijając już sam wysoki poziom zaawansowania – nie jest najbezpieczniejszą strategią, odpowiednią dla początkujących.

Z tego powodu najlepszym sposobem na osiągnięcie swojego celu handlowego jest zdecydowanie jaką wielkość własnego kapitału trader jest w stanie zaryzykować. Zgodnie z literaturą poruszającą kwestie kontroli ryzyka wartość, którą jesteśmy skłonni stracić na pojedynczej transakcji nie powinna przekraczać 1,5% naszego depozytu.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO