Scalping na kryptowalutach – Strategia szybkiego inwestowania

Systemy scalpingowe od lat przykuwają uwagę inwestorów indywidualnych. Ma to oczywiście przyczyny matematyczne. Wykorzystanie procentu składanego umożliwia traderowi wygenerowanie wysokiego zysku w krótkim czasie. Zwłaszcza w przypadku kryptowalut scalping wydaje się być bardzo skutecznym systemem tradingowym. Jak wszyscy doskonale wiemy jest to dość specyficzny instrument finansowy, notowany 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu potrafiący odznaczać się wprost ekstremalnym poziomem zmienności. Poniżej zostanie więc zaprezentowana godna uwagi “Strategia szybkiego inwestowania” służąca do scalpingu na kryptowalutach.

Narzędzia stosowane w Strategii szybkiego inwestowania

Oscylator Stochastyczny

Pierwszym istotnym narzędziem wykorzystywanym w Strategii szybkiego inwestowania jest Oscylator Stochastyczny. Czym jest i jak go używać by umożliwiał uzyskanie zadowalającej stopy zwrotu? Został on stworzony w połowie ubiegłego wieku i do dziś stosuje się go w niezmienionej formie. Jest on wskaźnikiem momentum i służy do porównywania aktualnej ceny zamknięcia do cen zamknięcia w danym okresie czasu. Składa się on z dwóch linii:

• %K w kolorze zielonym
• %D w kolorze czerwonym.

Wzór

Linię %K oblicza się za pomocą wzoru wzoru:

100 * (cena zamknięcia – cena minimalna) / (cena maksymalna – cena minimalna)

Natomiast linia %D to okresowa średnia krocząca linii %K.

Parametry

W przypadku omawianej strategii, należy ustawić Oscylator Stochastyczny na konkretne parametry:

• Liczba okresów linii %K: 14
• Liczba okresów linii %D: 3
• Spowolnienie: 3.

Wartości oscylatora obrazowane są na dodatkowym wykresie i poruszają się w przedziale od 0% do 100%. Kluczowymi poziomami są jednak 20% oraz 80%. Jeśli wskaźnik przyjmuje wartości poniżej 20%, mamy do czynienia z wyprzedaniem rynku. Natomiast wartości powyżej 80% oznaczają jego wykupienie. Jak więc nietrudno się domyślić, Oscylator Stochastyczny jest wskaźnikiem momentum i sygnalizuje potencjalne miejsce odwrócenia trendu.

Prosta średnia krocząca

Drugim narzędziem wykorzystywanym w Strategii szybkiego inwestowania jest prosta średnia krocząca (SMA). Otrzymuje się ją poprzez obliczenie średniej arytmetycznej ceny zamknięcia z danej liczby przeszłych okresów. Jest ona przydatna nawet w naszym systemie scalpingowym, ponieważ będzie nam wyznaczać potencjalne poziomy wsparcia lub oporu, na których powinniśmy zamykać transakcję.

Parametry

Z jakiej średniej SMA będziemy korzystać w Strategii szybkiego inwestowania? To zależy od interwału czasowego, który preferujemy. Jeśli lepiej czujemy się w ekstremalnie szybkim handlu na wykresie M1, należy korzystać z 15-okresowej prostej średniej kroczącej. W ten sposób będzie nam ona ukazywać uśrednioną cenę z ostatniego kwadransa. Natomiast, jeżeli wolimy odrobinę wolniejszy, lecz bardziej precyzyjny scalping na wykresie M5, korzystajmy z 12-okresowej prostej średniej kroczącej. Będzie wyświetlać uśrednioną cenę z ostatniej godziny.

Wejście w pozycję

Handlując według Strategii szybkiego inwestowania, bazujemy na Oscylatorze Stochastycznym, który generuje sygnały odwrócenia trendu. Dlatego naszym celem jest scalping skupiony na zidentyfikowaniu dobrego miejsca do wejścia w pozycję tuż po potencjalnej zmianie krótkoterminowej tendencji na rynku. Jest to aktywna strategia, która wymaga wielozadaniowości i dobrych reakcji w momencie otwierania pozycji w odpowiednim momencie.

Long

Tak więc otwarcie pozycji długiej następuje, gdy:

• Linia %K przebija od dołu linię %D
• Linia %K znajduje się poniżej 20%
• Aktualny kurs znajduje się wyraźnie poniżej prostej średniej kroczącej.

Przykład:

Mamy tutaj wejście zgodnie z powyżej opisanymi warunkami, cena otwarcia to 37 800 USD (należy doliczyć koszty spreadu).

Short

Natomiast pozycję krótką należy otworzyć, gdy:

• Linia %K przebija od góry linię %D
• Linia %K znajduje się powyżej 80%
• Aktualny kurs znajduje się wyraźnie powyżej prostej średniej kroczącej.

Przykład:

Prezentowane wejście zgadza się z wyżej opisanymi warunkami, cena otwarcia to 38 365.

Wyjście z pozycji

Strategia szybkiego inwestowania korzysta z jasno określonych warunków stawiania poziomów Stop Loss oraz Take Profit.

Take Profit

Zaczniemy od tego drugiego, ponieważ to od niego zależy ustawienie zlecenia zabezpieczającego. Otóż stosując tę scalpingową metodę handlu zakładamy, że kurs zdoła szybko powrócić do zakresu ceny uśrednionej, który tutaj odzwierciedla prosta średnia krocząca. Dlatego zlecenie Take Profit ustawiamy właśnie na jej aktualnej wartości w momencie zawierania transakcji.

Stop Loss

Natomiast zlecenie Stop Loss ustawiamy w dwukrotnie mniejszej odległości od poziomu otwarcia pozycji, niż wynosi ten dystans w przypadku zlecenia Take Profit. W ten sposób stosunek zysku do ryzyka, nazywany współczynnikiem RR, będzie zawsze wynosił 2:1, co jest naprawdę korzystną wartością.

Przykład long

Przykład zamknięcia pozycji długiej:

Stop Loss znajdował się na poziomie 37 756 USD, a pozycję należało zamknąć po cenie 38 088 USD. Cała realizacja tego wejścia trwała niepełne 45 minut.

Przykład short

Przykład zamknięcia pozycji krótkiej:

Stop Loss znajdował się na poziomie 38 425 USD, a pozycję należało zamknąć po cenie 38 245 USD. Cała realizacja tego wejścia trwała mniej niż 10 minut.

Zarządzanie kapitałem w Strategii szybkiego inwestowania

Money management jest kluczowym zagadnieniem w funkcjonowaniu każdej strategii. Jeśli trader nieumiejętnie zarządza własnym kapitałem, jest na najlepszej drodze do poniesienia ogromnych, wprost nieodwracalnych strat na własnym rachunku inwestycyjnym. Jak nietrudno się domyślić, Strategia szybkiego inwestowania będzie wymagała wielu interwencji na wykorzystywanym walorze. W tym przypadku możliwe jest nawet zawieranie kilkunastu transakcji każdego dnia.

Najlepszym sposobem na osiągnięcie celu będzie więc zdecydowanie jaką wielkość własnego kapitału trader jest w stanie zaryzykować. Zgodnie z literaturą poruszającą kwestie kontroli ryzyka wartość, którą jesteśmy skłonni stracić na pojedynczej transakcji stosując system scalpingowy, nie powinna przekraczać 1% naszego depozytu.