Strategia surfowania na falach rynkowych

Trading czasem potrafi być wyjątkowo wymagającym, a nawet wprost frustrującym zajęciem. Zwłaszcza dla początkujących, którzy dopiero budują swój system handlowy. Testują oni wtedy ogromną liczbę strategii i w efekcie często popełniają błędy, ponieważ niektóre z nich są zbyt skomplikowane lub stosują je na niewłaściwym instrumencie inwestycyjnym albo interwale czasowym.

Nie każda strategia musi być jednak skomplikowana i i uciążliwa w stosowaniu. Zwłaszcza, jeśli mowa o handlu intraday i niskich interwałach czasowych. Przykładem jest Strategia surfowania na falach rynkowych. Skąd tak intrygująca nazwa? Ponieważ przy jej wykorzystywaniu, trader – podobnie jak surfer – łapie falę i surfuje na niej. Jednak – w przeciwieństwie do wakacyjnego nadmorskiego szaleństwa na desce – trader ma na celu generowanie zysków, a ta metoda ma to umożliwić. Czym się ona charakteryzuje, z jakich korzysta wskaźników i jakie są jej kluczowe elementy działania? Przekonamy się poniżej:

Narzędzia wykorzystywane w Strategii surfowania na falach rynkowych

Jak już zostało wspomniane, Strategia surfowania na falach rynkowych służy do handlu intraday, na niskich interwałach czasowych, takich jak wykresy M15 i M30. W przypadku tej metody handlu będziemy korzystać z dwóch rodzajów wskaźników.

EMA

Pierwszy z nich to wykładnicza średnia krocząca (EMA). Jak sama nazwa wskazuje, jest to średnia ważona, której wagi zmieniają się wykładniczo. Oblicza się ją na podstawie formuły, która wyższą wagę przyznaje aktualnym okresom, a mniejszą odległym. Każdy okres ma inną wagę. Przykładowo, przy średniej EMA z 5 okresów, to cena oddalona od 5 okresów od aktualnej będzie najmniej istotna, a ostatnia najbardziej. Dzięki temu EMA przebiega bliżej ceny niż prosta średnia krocząca oraz lepiej reaguje na silne ruchy na wykresie – najnowsze zmiany mają na nią większy wpływ.

W przypadku Strategii surfowania na falach rynkowych będziemy korzystać z dwóch wykładniczych średnich kroczących. Obie będą 20-okresowe, jednak co bardzo ważne, jedna z nich będzie obliczana po minimach danej świecy (zaznaczono ją kolorem czerwonym), a druga po maksimach (kolor zielony). To właśnie one tworzą falę, którą trader będzie łapać w celu generującego zysk surfingu.

RSI

Drugim narzędziem wykorzystywanym w Strategii surfowania na falach rynkowych, jest wskaźnik RSI. Jego nazwa to skrót od Relative Strength Index – Indeksu Siły Względnej. Jak więc on działa? Wskaźnik ten porównuje ruchy wzrostowe i spadkowe cen zamknięcia w danym okresie czasu.

Wzór na obliczenie RSI wygląda następująco: 100 – 100 / (1 + a / b), gdzie:

• “a” = średnia wartość wzrostu cen
• “b” = średnia wartość spadku cen.

Oczywiście mowa o cenach zamknięcia w danym okresie.

Domyślnym ustawieniem wskaźnika RSI jest 14 okresów. Wartości RSI wyświetlane są na dodatkowym wykresie i mieszczą się w przedziale od 0 do 100. Z reguły najistotniejszymi poziomami są 30 oraz 70. To tyle, jeśli chodzi o teorię. Jak w praktyce wygląda działanie wskaźnika? Sygnalizuje on momenty, w których analizowany instrument jest przewartościowany lub niedowartościowany. Poziom wykupienia rynku przyjmuje wartości od 70 w górę, natomiast poziom wyprzedania od 30 w dół.

W przypadku tej strategii będziemy się jednak posługiwać niestandardowymi ustawieniami wskaźnika RSI. Należy więc ustawić go na 10 okresów, a co więcej poziomy które nas interesują to 45 i 55. Dodatkowo, na wykres RSI nakładamy prostą, 10-okresową średnią kroczącą. Jak tego dokonać? W przypadku platformy MetaTrader 4 lub MetaTrader 5 jest to bardzo łatwe. Otóż, wykorzystując myszkę metodą „przeciągnij i upuść” należy przeciągnąć wskaźnik “Moving Average” z Nawigatora i upuścić na oknie wskaźnika RSI, oraz w ustawieniach Moving Average, w zakładce “Dodaj Do” należy wybrać „Previous Indicator’s Data’.

Wejście w pozycję

Handlując według zasad Strategii surfowania na falach rynkowych nigdy nie należy walczyć z trendem. Naszym celem jest działanie z obecnie panującą tendencją i znalezienie dogodnych okazji na dołączenie do niej, oczywiście jedynie na krótki okres, ponieważ tę strategię wykorzystuje się jedynie do tradingu intraday. Jakie więc warunki muszą zostać spełnione, abyśmy mogli wejść w pozycję?

Long

Zacznijmy od zlecenia kupna:

1. Świeca przebija od dołu i zamyka się powyżej zielonej średniej EMA 20
2. Wskaźnik RSI znalazł się powyżej poziomu 55
3. RSI znajduje się nad średnią SMA 10

Przykład:

Mamy tutaj wejście zgodne z wyżej opisanymi warunkami, cena otwarcia: 110.325 (należy doliczyć koszty spreadu).

Short

W przypadku otwarcia pozycji krótkiej warunki wyglądają analogicznie, czyli:

1. Świeca przebija od góry i zamyka się poniżej czerwonej średniej EMA 20
2. Wskaźnik RSI znalazł się poniżej poziomu 45
3. RSI znajduje się pod średnią SMA 10

Przykład:

Powyższe wejście zgadza się z opisywanymi warunkami, cena otwarcia: 109.996

Wyjście z pozycji

Strategia surfowania na falach rynkowych nie wykorzystuje sztywnego poziomu Take Profit. Natomiast Stop Loss powinien znajdować się:

• Na poziomie czerwonej średniej EMA 20 w momencie otwarcia pozycji długiej
• Na poziomie zielonej średniej EMA 20 w momencie otwarcia pozycji krótkiej.

Zawieramy zlecenie tylko i wyłącznie, jeśli strata nie przekracza zakładanej przez nas procentowej wartości depozytu.

Natomiast pozycję należy zamknąć, gdy:

• Wskaźnik RSI przebija od góry średnią EMA 10 w przypadku pozycji long
• Wskaźnik RSI przebija od dołu średnią EMA 10 w przypadku pozycji short.

Przykład zamknięcia pozycji długiej:

Stop Loss znajdował się na poziomie 110.260, natomiast pozycję należało zamknąć po cenie 110.372.

Przykład zamknięcia pozycji krótkiej:

Stop Loss znajdował się na poziomie 110.110, natomiast pozycję należało zamknąć po kursie 109.903 (należy doliczyć koszty spreadu).

Jak więc widzimy w obu przypadkach odległość zlecenia Stop Loss od poziomu wejścia w pozycję była nieznacznie większa niż dystans zamknięcia pozycji od tego poziomu. Oznacza to, że stosunek zysku do ponoszonego ryzyka był minimalnie niższy niż 1:1, czyli dość niekorzystny. To niestety typowa sytuacja dla Strategii surfowania na falach rynkowych.

Z tego powodu, w celu ograniczenia ponoszonego ryzyka i zwiększenia wydajności tej metody handlu, warto pomyśleć o zastosowaniu kroczącego Stop Lossa (Trailing Stop). Jest to zlecenie Stop Loss, które automatycznie przesuwa się z ceną we wskazanej odległości od kursu wraz z powiększającym się zyskiem pozycji. Jako że Strategia surfowania na falach rynkowych bazuje na szybkich, dynamicznych ruchach cenowych, takie rozwiązanie wydaje się wprost dla niej stworzone i umożliwia maksymalizację zysków.

Zarządzanie kapitałem w Strategii surfowania na falach rynkowych

Jak doskonale wiemy, money management jest kluczowym zagadnieniem w funkcjonowaniu każdej strategii. Jeśli trader nieumiejętnie zarządza własnym kapitałem, jest na najlepszej drodze do poniesienia ogromnych, wprost nieodwracalnych strat na własnym rachunku inwestycyjnym. Strategia surfowania na falach rynkowych jest dość specyficzna i będzie wielu interwencji na wykorzystywanym walorze. Możliwe w tym przypadku jest również otwieranie co najmniej kilku transakcji podczas każdej sesji.

Najlepszym sposobem na osiągnięcie celu jest zdecydowanie jaką wielkość własnego kapitału inwestor jest w stanie zaryzykować. Zgodnie z literaturą poruszającą kwestie kontroli ryzyka wartość, którą jesteśmy skłonni stracić danego dnia stosując Strategię surfowania na falach handlowych, nie powinna przekraczać 3% naszego kapitału oraz maksymalnie 1% na pojedynczej transakcji.