Analiza strategii handlowej Sniper

Systemy skalpingowe od lat przykuwają uwagę traderów detalicznych. Ma to oczywiście przyczyny matematyczne. Wykorzystanie procentu składanego umożliwia traderowi wygenerowanie wysokiego zysku w krótkim czasie. Jedna z najciekawszych strategii tego typu – która na dodatek nie wymaga stosowania żadnych zewnętrznych wskaźników i oscylatorów, tylko opiera się na analizie price action – nosi nazwę Sniper.

Dlaczego akurat “Sniper”? Ponieważ snajper, w przeciwieństwie do przeciętnego żołnierza, ma dużą przewagę nad wrogiem. Stanowią ją takie umiejętności, jak niesamowita cierpliwość, mistrzostwo w posługiwaniu się bronią i zdolność zachowania kontroli nad ciałem i umysłem zarówno w długich okresach oczekiwania, jak i w stresujących sytuacjach. Jak nietrudno się domyślić, te cechy niezwykle przydają się również w handlu na rynku kapitałowym. Z tym że oczywiście naszą broń stanowi narzędzie, którym kierujemy się podejmując decyzje o rozpoczęciu i zakończeniu transakcji. Na czym dokładnie polega ta strategia? Przekonamy się poniżej:

Strategia handlowa Sniper – podstawowe informacje

Strategię handlową Sniper opracował Pavel Dmitriev kilkanaście lat temu. Dość szybko zyskała ona rozgłos w mediach społecznościowych oraz na forach dla traderów, gdzie wielu “ekspertów” oferowało naukę tej strategii w formie kursu online za kilkaset dolarów. Tak naprawdę, żadna “tajemna wiedza” w przypadku tej strategii nie jest potrzebna. Wystarczy analiza price action i czujne obserwowanie kilku interwałów czasowych.

Kluczowe elementy strategii

Strategia polega na podążaniu za trendem. Pierwszy element, jaki bierzemy w niej pod uwagę to poziomy ekstremów – minimum i maksimum, z dnia poprzedniego. Drugi element to poziomy wsparcia i oporu z dnia poprzedniego. Do ich identyfikacji wykorzystujemy wykres M30 lub H1.

Trzecim elementem są świece wybicia. Przyjmują one najczęściej postać formacji świecowej o nazwie pin bar. Na czym ona polega? Otóż knot pin bara powinien zajmować ponad połowę długości całej świecy. Im dłuższy cień, tym silniejszy sygnał generowany przez nasz pin bar. Korpus pin bara jest również istotny, ponieważ pokazuje otwarcie i zamknięcie świecy. Zarówno otwarcie, jak i zamknięcie powinny być stosunkowo blisko siebie – im bliżej, tym lepiej. Korpus powinien być także zamknięty w okolicach końca świecy. Oznacza to, że “nos” pin bara powinien być absolutnie jak najkrótszy lub w ogóle się nie pojawić. Świec wybicia wyszukujemy na wykresie M5 lub M15 – dokładnie na tych samych będziemy handlować.

Zasady handlu zgodnie ze strategią

Jak już zostało wspomniane, w przypadku strategii Sniper handlujemy wyłącznie zgodnie z panującym trendem i korzystamy z niskich interwałów czasowych, ponieważ jest to system scalpingowy. Co więcej, strategia najlepiej sprawdza się na instrumentach inwestycyjnych o dużej zmienności podczas każdej sesji i niskich spreadach. Stosuje się ją więc najczęściej na głównych parach walutowych oraz najpopularniejsze indeksy giełdowe. Kiedy więc należy wejść w pozycję?

Wejście w pozycję

Kluczowe są dla nas ekstrema z dnia poprzedniego. To właśnie na nich będziemy otwierać pozycję. Dla każdej z pozycji będą tutaj dwa scenariusze.

Long

Zacznijmy od pozycji długiej, którą otwieramy w poniższych dwóch przypadkach:

1. Gdy cena spadnie poniżej minimum z poprzedniego dnia, a następnie sprawnie powróci powyżej tego poziomu.
2. Gdy na maksimum z poprzedniego dnia pojawi się wzrostowa świeca wybicia.

Przykład:

Mamy tutaj przykład wejścia zgodnego z pierwszym scenariuszem – nie pojawiła się spadkowa świeca wybicia trendu, natomiast doszło do powrotu powyżej minimum z poprzedniego dnia handlowego. Cena otwarcia 15 403 (należy doliczyć koszty spreadu).

Short

Natomiast pozycję short należy otworzyć, gdy wystąpi któryś z dwóch analogicznych scenariuszy:

1. Gdy cena wzrośnie powyżej maksimum z poprzedniego dnia, a następnie sprawnie powróci poniżej tego poziomu.
2. Gdy na minimum z poprzedniego dnia pojawi się spadkowa świeca wybicia

Przykład:

Tutaj także mamy przykład wejścia zgodnego z pierwszym scenariuszem – nie pojawiła się wzrostowa świeca wybicia trendu, natomiast doszło do bardzo szybkiego powrotu poniżej maksimum z poprzedniego dnia handlowego. Cena otwarcia 15 791.5.

Wyjście z pozycji

Najważniejszą kwestią w każdej strategii efektywnego tradingu jest ochrona kapitału. Tak więc w strategii Sniper należy zacząć od wyznaczenia poziomów Stop Loss oraz Take Profit, ponieważ ich wartości będą od siebie wzajemnie zależeć. Jak należy je ustawiać?

Long

Zacznijmy od pozycji długiej. W przypadku 1. scenariusza:

• Zlecenie TP1 (poziom zamknięcia z zyskiem połowy pozycji) ustawione jest na poziomie wsparcia/oporu najbliższego minimum z dnia poprzedniego
• Zlecenie Stop Loss ustawione jest w tej samej odległości od wejścia w pozycję, co poziom TP1 (czyli stosunek zysku do ryzyka wynosi 1:1)
• Zlecenie TP2 (poziom zamknięcia z zyskiem drugiej połowy pozycji) ustawione jest dwukrotnie dalej od poziomu wejścia niż TP1 (czyli stosunek zysku do ryzyka wynosi 2:1)

W przypadku 2. scenariusza:

• Zlecenie Stop Loss ustawione jest na poziomie wsparcia/oporu najbliższego maksimum z dnia poprzedniego
• Zlecenie TP1 (poziom zamknięcia z zyskiem połowy pozycji) ustawione jest w tej samej odległości od wejścia w pozycję, co poziom TP1 (czyli stosunek zysku do ryzyka wynosi 1:1)
• Zlecenie TP2 (poziom zamknięcia z zyskiem drugiej połowy pozycji) ustawione jest dwukrotnie dalej od poziomu wejścia niż TP1 (czyli stosunek zysku do ryzyka wynosi 2:1)

Przykład:

Mamy tutaj w pełni skuteczne zamknięcie pozycji zgodnie z pierwszym scenariuszem. Stop Loss znajdował się na poziomie 15 362, TP1 na poziomie 15 444, a TP2 na poziomie 15 485.

Short

Natomiast pozycję short należy zamknąć, w przypadku 1. scenariusza:

• Zlecenie TP1 (poziom zamknięcia z zyskiem połowy pozycji) ustawione jest na poziomie wsparcia/oporu najbliższego maksimum z dnia poprzedniego
• Zlecenie Stop Loss ustawione jest w tej samej odległości od wejścia w pozycję, co poziom TP1 (czyli stosunek zysku do ryzyka wynosi 1:1)
• Zlecenie TP2 (poziom zamknięcia z zyskiem drugiej połowy pozycji) ustawione jest dwukrotnie dalej od poziomu wejścia niż TP1 (czyli stosunek zysku do ryzyka wynosi 2:1)

W przypadku 2. scenariusza:

• Zlecenie Stop Loss ustawione jest na poziomie wsparcia/oporu najbliższego minimum z dnia poprzedniego
• Zlecenie TP1 (poziom zamknięcia z zyskiem połowy pozycji) ustawione jest w tej samej odległości od wejścia w pozycję, co poziom TP1 (czyli stosunek zysku do ryzyka wynosi 1:1)
• Zlecenie TP2 (poziom zamknięcia z zyskiem drugiej połowy pozycji) ustawione jest dwukrotnie dalej od poziomu wejścia niż TP1 (czyli stosunek zysku do ryzyka wynosi 2:1)

Przykład:

Mamy tutaj w pełni skuteczne zamknięcie pozycji zgodnie z pierwszym scenariuszem. Stop Loss znajdował się na poziomie 15 801.5; TP1 na poziomie 15 781.5; a TP2 na poziomie 15 771.5.

Zarządzanie kapitałem w strategii handlowej Sniper

Money management jest kluczowym zagadnieniem w funkcjonowaniu każdej strategii. Jeśli trader nieumiejętnie zarządza własnym kapitałem, jest na najlepszej drodze do poniesienia ogromnych, wprost nieodwracalnych strat na własnym rachunku inwestycyjnym. Strategia Sniper wymaga wielu interwencji na danym walorze. Ponadto, możliwe jest nawet zrealizowanie więcej niż jednej transakcji danego dnia, jeśli mamy na rynku wystarczająco dużą zmienność.

Choć strategia posiada jasno określone poziomy Take Profit i sztywno wyznaczony stosunek zysku do ryzyka, to jako iż nie jest on zbyt wysoki (1:1 dla pierwszej połowy pozycji i 2:1 dla drugiej), warto z góry określić jaką część swojego kapitału zdeponowanego w portfelu handlowym, trader jest w stanie zaryzykować każdego dnia. Zgodnie z popularnymi regułami kontroli ryzyka, wartość, którą jesteśmy skłonni stracić danego dnia stosując strategię handlową Sniper, nie powinna przekraczać 2% naszego kapitału oraz maksymalnie 1% na pojedynczej transakcji.