Strategia MACD + SMA

Inwestorzy od zawsze uwielbiają korzystać ze wskaźników. Są one przydatne zarówno w day tradingu, jak i w inwestowaniu średnioterminowym. Często jednak zamiast wybrać wskaźnik bazowy i się na nim skoncentrować, testują zbyt wiele z nich. Nierzadko w takich kombinacjach, że oferują one sprzeczne sygnały.

Dobrą metodą na osiąganie wysokich zysków może być Strategia MACD + SMA z wykorzystaniem popularnego oscylatora MACD, dodatkowo wspieranego przez prostą średnią kroczącą.

Narzędzia wykorzystywane w Strategii MACD + SMA

Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w strategii jest wskaźnik MACD. To najlepszy moment by wyjaśnić czym jest i jak go używać by umożliwiał uzyskanie zadowalającej stopy zwrotu. MACD generuje sygnały na podstawie dwóch średnich wykładniczych (EMA).

W wypadku tej strategii wskaźnik ukazuje różnicę pomiędzy średnią 15-okresową EMA a 26-okresową EMA. Nakładając oscylator na okno wykresu otrzymamy histogram poruszający się wokół poziomu zero, z przecinającymi się nawzajem histogramem MACD oraz linią Signal.

Linia Signal to 9-okresowa średnia EMA wyznaczana z linii MACD. Wskaźnik MACD idealnie nadaje się do analizy dynamiki cen, wejść zgodnych z trendem i pozostawania w nim do czasu wygaśnięcia momentum. Najlepsze rezultaty osiąga on na wykresach H1, H4 oraz D1.

Drugim narzędziem wykorzystywanym w strategii MACD + SMA jest prosta średnia krocząca. Otrzymuje się ją poprzez obliczenie średniej arytmetycznej ceny zamknięcia z danej liczby przeszłych okresów. Przy zastosowaniu tej strategii należy korzystać z SMA 100, czyli prostej średniej kroczącej obliczonej ze 100 przeszłych wartości cen. Jest ona przydatna w tej strategii, ponieważ wyznacza linię wsparcia lub oporu naszego instrumentu. Z tej samej metody wyznaczania tych poziomów korzysta wiele światowych banków oraz instytucji finansowych.

Strategia MACD + SMA – wejście w pozycję

Handlując według Strategii MACD + SMA inwestujemy jedynie zgodnie z panującym aktualnie trendem. Jak go zidentyfikować? W tym wypadku bardzo łatwo:

Pozycje długie są zasadne tylko i wyłącznie jeśli:

• Aktualne ceny znajdują się nad średnią kroczącą SMA 100
• Histogram MACD przebija poziom zero od dołu oraz znajduje się on powyżej linii Signal

Natomiast otwarcie pozycji krótkiej jest wskazane, jeśli:

• Aktualne ceny znajdują się poniżej średniej kroczącej SMA 100
• Histogram MACD przebija poziom zero od góry oraz znajduje się on poniżej linii Signal

Przykład wejścia w pozycję długą:

Mamy tutaj wejście zgodnie z powyżej opisanymi warunkami, cena otwarcia 1.28787 (należy doliczyć koszty spreadu).

Przykład wejścia w pozycję krótką:

Powyższe wejście zgadza się z poprzednio opisanymi warunkami, cena otwarcia 1.30087.

Wyjście z pozycji

Strategia MACD + SMA nie wykorzystuje sztywnego poziomu Take Profit. Natomiast Stop Loss powinien znajdować się:

• Tuż pod średnią kroczącą w pozycji długiej
• Tuż nad SMA 100 w pozycji krótkiej

Jednak, jeśli wykres znajduje się w odległości zbyt wielu pipsów od średniej kroczącej, by ograniczyć poziom ryzyka należy ustawić zlecenie Stop Loss:

• Pod poprzedzająca świecą w pozycji long
• Nad poprzedzającą świecą w pozycji short

Otwieramy taką pozycję, tylko i wyłącznie jeśli strata nie przekracza zakładanej przez nas procentowej wartości depozytu.

Jeśli mamy sytuację, że nasze wejście przynosi zysk, należy zamknąć pozycję kupna, gdy linia Signal przecina od dołu histogram MACD. Na wyżej ukazanym wykresie zamknięcie pozycji wyglądało tak:

Stop Loss znajdował się na poziomie 1.28641, a pozycję należało zamknąć po cenie 1.29272.

W przypadku pozycji short, należy ją zamknąć, gdy linia Signal przecina od góry histogram MACD. W powyższej sytuacji wyglądało to tak:

Stop Loss znajdował się na poziomie 1.30483, a pozycję należało zamknąć po cenie 1.29301 (należy doliczyć koszty spreadu).

Zarządzanie kapitałem w Strategii MACD + SMA

Money management jest niezbędny niezależnie od tego jaką przyjmiemy strategię inwestowania. Niewłaściwe zarządzanie własnym kapitałem może doprowadzić do ogromnych strat na rachunku tradera.

Metoda handlowania z zastosowaniem oscylatora MACD, wspieranego przez prostą średnią kroczącą będzie wymagała wielu interwencji na wykorzystywanym walorze.

Najlepszym sposobem na osiągnięcie celu jest zdecydowanie jaką wielkość własnego kapitału inwestor jest w stanie zaryzykować. Zgodnie z literaturą poruszającą kwestie kontroli ryzyka wartość, którą jesteśmy skłonni stracić nie powinna przekraczać 2% naszego depozytu.