Strategia Day Trading z wykorzystaniem Punktów Pivota

Systemy handlu krótkoterminowego od lat przykuwają uwagę inwestorów indywidualnych. Ma to oczywiście przyczyny czysto matematyczne. Wykorzystanie procentu składanego umożliwia traderowi wygenerowanie wysokiego zysku w krótkim czasie. Jedną z takich metod jest użycie Punktów Pivota. Są one wyznaczane na podstawie zachowania ceny, dzięki czemu można tę strategię wykorzystywać w zasadzie na każdym instrumencie, który posiada wystarczającą płynność by umożliwić trading w przeciągu pojedynczej sesji. Poznaj, czym jest Strategia Day Trading z wykorzystaniem Punktów Pivota.

Narzędzia stosowane w Strategii Day Trading z wykorzystaniem Punktów Pivota

Jedynym narzędziem wykorzystywanym w tej strategii jest wskaźnik Punktów Pivota. Polega on na wyrysowaniu poziomów wsparcia i oporu na podstawie punktu równowagi.

Wylicza się go na podstawie wzoru:

(cena maksymalna + cena minimalna + cena otwarcia) / 3

Natomiast wsparcia i opory wyznaczane są w następujący sposób:

• Pierwszy opór (R1): 2 x PP -cena minimalna
• Pierwsze wsparcie (S1): 2 x PP – cena maksymalna
• Drugi opór (R2): PP + (cena maksymalna – cena minimalna)
• Drugie wsparcie (S2): PP – (cena maksymalna – cena minimalna)
• Trzeci opór (R3): cena maksymalna + 2 x (PP – cena minimalna)
• Trzecie wsparcie (S3): cena minimalna – 2 x (cena maksymalna – PP)

Dzięki temu mamy istotne poziomy na kolejną sesję po zakończeniu handlu w danym dniu. Oczywiście Punkty Pivota można wyznaczać również na interwałach godzinowych i tygodniowych, jednak podstawową i najbardziej przydatną wersją są dzienne. Posiadając rozrysowane na wykresie te poziomy można z powodzeniem handlować na wykresach M5, M15 oraz M30.

Wejście w pozycję

W przypadku strategii Day Trading z wykorzystaniem Punktów Pivota nigdy nie należy walczyć z panującym trendem. Naszym celem będzie szukanie najlepszych okazji, by do niego dołączyć. Jak ocenić tendencję przy użyciu tej metody w obrębie pojedynczej sesji? Stosunkowo łatwo, po prostu na podstawie wyliczenia aktualnego położenia punktu równowagi (Punktu Pivota) względem poprzedniego dnia. Jeżeli dzisiejszy Pivot znajduje się powyżej wczorajszego mamy do czynienia z trendem wzrostowym, jeśli poniżej spadkowym.

Według strategii Day Trading z wykorzystaniem Punktów Pivota zalecane jest otwarcie pozycji:

• Długiej, jeśli cena znajduje się w sąsiedztwie poziomów wsparcia S1, S2 lub S3, lecz nie jest w stanie zamknąć się pod nimi oraz mamy do czynienia z trendem wzrostowym
• Krótkiej, jeśli cena znajduje się w sąsiedztwie poziomów oporu R1, R2 lub R3, lecz cena zamknięcia nie potrafi ich przebić oraz panuje aktualnie trend spadkowy

Przykład wejścia w pozycję long:

Mamy tutaj wejście zgodne z powyżej opisanymi warunkami, cena otwarcia 13463.20 (należy doliczyć koszty spreadu).

Przykład wejścia w pozycję short:

Powyższe wejście zgodne z poprzednio opisanymi warunkami, cena otwarcia 13570.50.

Wyjście z pozycji

Najważniejszą kwestią w każdej strategii efektywnego tradingu jest ochrona kapitału. Tak więc należy zacząć od ustalenia zlecenia Stop Loss. Powinno się ono znajdować:

• Tuż poniżej poziomu S1, S2 lub S3, zależnie przy którym nastąpiło wejście, w przypadku pozycji długiej
• Tuż nad poziomie R1, R2 lub R3, zależnie przy którym nastąpiło wejście, jeśli mowa o pozycji krótkiej

Natomiast Take Profit powinien znajdować się:

1. Dla pozycji długich:

• Tuż pod PP, jeśli wejście nastąpiło w sąsiedztwie S1
• Tuż pod S1, jeśli wejście nastąpiło w sąsiedztwie S2
• Tuż pod S2, jeśli wejście nastąpiło w sąsiedztwie S3

2. Dla pozycji krótkich:

• Tuż nad R2, jeśli wejście nastąpiło w okolicy R3
• Tuż nad R1, jeśli wejście nastąpiło w okolicy R2
• Tuż nad PP, jeśli wejście nastąpiło w okolicy R1

Dzieje się tak, ponieważ najbliższy poziom zgodnie z kierunkiem trendu może okazać się aktualnym wsparciem/oporem w danej sesji.

Przykład zamknięcia pozycji kupna:

Stop Loss znajdował się na poziomie 13449.26, a pozycję należało zamknąć po cenie 13510.70.

Przykład zamknięcia pozycji sprzedaży:

Stop Loss znajdował się na poziomie 13578.83, a pozycję należało zamknąć po cenie 13506.60 (należy doliczyć koszty spreadu).

Zarządzanie kapitałem w strategii Day Trading z wykorzystaniem Punktów Pivota

Money management jest kluczowym zagadnieniem w funkcjonowaniu każdej strategii. Jeśli trader nieumiejętnie zarządza własnym kapitałem, jest na najlepszej drodze do poniesienia ogromnych, wprost nieodwracalnych strat na własnym rachunku inwestycyjnym.

Jednak w przypadku metody Day Tradingu z wykorzystaniem Punktów Pivota, stosunek poziomu zysku do straty (tzw. risk ratio) jest z reguły bardzo korzystny dla inwestora. Należy jednak pamiętać, aby nie zaryzykować potencjalnej straty w wysokości większej niż 2% naszego depozytu na pojedynczej pozycji.