Strategia Bollinger Indices Scalping

Scalping na indeksach to w mojej, zupełnie subiektywnej ocenie, najprzyjemniejsza forma aktywności na rynku finansowym. Osobiście uważam indeksy za dużo bardziej przewidywalne od samych akcji i przede wszystkim od rynku Forex. Niestety to wcale nie oznacza, że jest to rzecz łatwa.

Scalping, wbrew powszechnej wśród początkujących graczy opinii, jest najtrudniejszą z inwestycyjnych aktywności. Osobom, które dopiero stawiają pierwsze kroki na rynkach finansowych wydaje się, że łatwiej jest „wstrzelić się” z inwestycją w bardzo krótkim terminie, niż średnim czy długim. Według mnie to nie prawda. Uważam, że dużo łatwiej jest przewidywać długoterminowe, makroekonomiczne w dużej mierze trendy, niż to, co na danym instrumencie wydarzy się w przeciągu najbliższych 30 sekund. Jest to jednak opinia niezbyt popularna w kręgach początkujących i w mojej opinii właśnie z tego wynikają tak słabe wyniki inwestorów, którzy dopiero wpłacili swój pierwszy depozyt.

Scalping, taki dobrze wykonany, może być jednak bardzo dochodowym zajęciem. Wiedzą o tym profesjonalni traderzy. Zarówno Ci instytucjonalni, jak i tacy handlujący na własny rachunek. Oni doskonale zdają sobie sprawę z tego, że nie jest to łatwy kawałek chleba i dobrze przygotowują się do tego zajęcia. Nie chodzi tutaj nawet o sprzęt, którym dysponują – szybkie komputery czy światłowody (choć w kwestii scalpingu jest to przydatne jak w żadnym innym przypadku), ale o przygotowanie odpowiedniego planu tradingowego.

Jak wiadomo trading plan to jeden z kluczy do sukcesu w inwestowaniu. Bez niego ani rusz, a jego brak najszybciej uwidoczni się podczas scalpingu. Bardzo szybkie zmiany sytuacji i szybkie zmiany wartości rachunku wymagają błyskawicznych działań. Nie ma czasu na zastanawianie się nad tym, co powinno zrobić się w danym momencie. Po prostu trzeba to robić i to w jednej chwili. Musi to być czynność automatyczna – w przeciwnym wypadku będzie to czynność spóźniona.

Nie bez znaczenia pozostaje także psychologia inwestowania. Żeby generować regularne zyski korzystając ze strategii scalpingowych na indeksach trzeba przede wszystkim umieć panować nad swoimi nerwami. Ogromna zmienność, konieczność podejmowania szybkich decyzji i duże pieniądze w grze na tym niemal zawsze lewarowanym rynku bardzo obciążają psychikę, która potrafi płatać figle traderom. Zdarza się, że tego natłoku informacji i zmiennych nie są w stanie przetworzyć nawet profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem i latami pracy w instytucjach finansowych za sobą – niekiedy potrzebują oni przerwy, a czasem również wycofują się z tego biznesu chcąc zająć się czymś „zdrowszym umysłowo”.

Scalping to transakcje trwające od maksymalnie kilku minut do nawet kilka sekund – ciągły, nieprzerwany strumień adrenaliny. Mam nadzieję, że uwagi te odbierzesz jako ostrzeżenia, a nie odstraszenie – absolutnie nie chcę zniechęcać Cię do scalpingu, a jedynie mam nadzieję otworzyć Ci oczy na kilka spraw, co może pomóc Ci uniknąć wielu niepowodzeń. Pamiętaj, że zarabianie za pomocą strategii scalpingowych to zarabianie na bardzo małych zmianach cen. To oznacza, że handel jest opłacalny tylko w przypadku obracania instrumentami o niskim spreadzie i niskich prowizjach – nie może być tak, że suma spreadu i prowizji wynosi więcej niż prognozowany zwrot z Twojej udanej inwestycji.

Narzędzia wykorzystywane w strategii Bollinger Indices Scalping

W strategii Bollinger Indices Scalping wykorzystywane są 4 narzędzia analizy technicznej narzucone na wykres jednominutowy. Pierwszym z nich są oczywiście wstęgi Bollingera. Jest to wskaźnik stworzony przez znanego wielu spekulantom John’a Bollingera. Narzędzie to składa się wyłącznie z trzech linii, jego budowa i działanie jest więc bardzo proste. Środkowa linia z wstęg Bollingera to średnia krocząca, a dwie pozostałe linie – jedna biegnąca powyżej, a druga poniżej tej średniej kroczącej to średnie kroczące z takiej samej liczby okresów odsunięte na odległość określoną przez odchylenie standardowe. W naszej strategii ustawienie wstęg Bollingera to (18; 2).

Drugim potrzebnym wskaźnikiem w strategii scalpingowej używanej na indeksach to 3 EMA, czyli wykładnicza średnia krocząca obliczana z trzech ostatnich okresów. Średnia wykładnicza różni się od prostej średniej kroczącej, czyli SMA tym, że przypisuje ona wyższą wagę nowszym wskazaniom.

Trzeci wskaźnik to MACD – Moving Average Convergence Divergence opracowany w 1979 roku przez analityka Gerarda Appela. MACD bada zbieżności oraz rozbieżności średnich ruchomych, jest różnicą długoterminowej i krótkoterminowej średniej wykładniczej. Wskaźnik ten składa się z dwóch linii – linii MACD obliczanej jako różnica Slow EMA i Fast EMA oraz linii będącej prostą średnią kroczącą. Ustawienia MACD wykorzystywanego w strategii Bollinger Indices Scalping mają być następujące – Fast EMA: 12, Slow EMA: 26, Signal SMA: 9. Więcej na temat wskaźnika MACD znajdziesz tutaj.

Ostatni, czwarty wskaźnik tej strategii to RSI, czyli Relative Strength Index. RSI to wskaźnik bardzo uniwersalny, który z powodzeniem wykorzystywany jest zarówno w handlu krótkoterminowym, na przykład w scalpingu, którego dotyczy ten artykuł, jak i w handlu średnio i długoterminowym. Zadaniem wskaźnika Relative Strength Index RSI jest porównywanie ruchów wzrostowych oraz spadkowych – obliczanie średniej wartości wzrostu cen zamknięcia oraz średniej wartości spadku cen zamknięcia, a następnie zaprezentowanie wyników w skali od 0 do 100. W tej strategii RSI obliczany jest dla 14 okresów. Potrzebować będziemy także zaznaczonego poziomu 50.

Scalper radzi:

Strategię Bollinger Indices Scalping najlepiej sprawdzisz na rachunku demonstracyjnym. Dzięki temu, nie musisz ryzykować pieniędzy, aby przekonać się, czy ten system handlu się sprawdza. Darmowe konto demo możesz zarejestrować tutaj.

Bollinger Indices Scalping – Wejście w pozycję

Transakcja kupna zawierana jest w momencie, gdy 3 EMA przełamie od dołu środkową wstęgę Bollingera. Dodatkowo RSI musi znajdować się powyżej poziomu 50, a MACD musi przyjmować wartości dodatnie.

Aby otworzyć pozycję krótką musi spełniony zostać warunek, że 3 EMA przełamie od góry środkową wstęgę Bollingera, a dodatkowo RSI znajdować się będzie poniżej poziomu 50, a MACD przyjmować będzie wartości ujemne.

Wyjście z pozycji – scalping na indeksach

Transakcję najlepiej jest zamykać „z palca” – w przypadku pozycji długiej na poziomie górnej wstęgi Bollingera, a w przypadku pozycji krótkiej na poziomie dolnej wstęgi Bollingera. Odwrotnie powinno zamykać się pozycję stratną – na poziomie dolnej wstęgi w przypadku długiej pozycji oraz na poziomie górnej wstęgi w przypadku pozycji krótkiej. Można wspomóc się tutaj zleceniem Stop loss, jednak dobrze jest kontrolować zachowanie wstęgi w trakcie transakcji – nie jest to zadanie proste, jednak pozwoli zaoszczędzić nieco pieniędzy w przypadku, gdy wstęga istotnie zmieni swój bieg.

Zarządzanie kapitałem

Zarządzanie kapitałem to zdecydowanie podstawa każdej strategii inwestycyjnej. Jest ono szczególnie ważne przy strategiach scalpingowych, ponieważ charakteryzują się one najwyższym ryzykiem, a to właśnie zarządzanie kapitałem ma to ryzyko niwelować. Prawda jest taka, że nawet najlepsza strategia inwestycyjna nie pozwoli na regularne zyski, jeżeli inwestor nie będzie zawracał sobie głowy zarządzaniem kapitałem. No chyba, że zdoła osiągnąć 100 – procentową skuteczność, ale ja takich inwestorów nie znam.

Od kilkudziesięciu do nawet więcej niż 100 transakcji dziennie dokonywanych przez tradera nie może kończyć się stratami istotnie wpływającymi na wartość rachunku inwestycyjnego. Takim podejściem wyróżniają się profesjonalni traderzy, a jeżeli przykład brać z kogoś, to właśnie z takich osób. Co do zasady w transakcjach scalpingowych, także tych na indeksach, nie powinno ryzykować się więcej niż 0,5% kapitału. Trzeba wiec przyznać, że nawet mimo dźwigni inwestycyjnej warto jest mieć na rachunku nieco więcej środków, aby pozwolić sobie na otwarcie pozycji o wolumenie większym niż jeden mikrolot.

W tym miejscu podkreślam, że handel na mikrolotach jest doskonałym rozwiązaniem na naukę przez początkujących, ponieważ uczy on o wiele więcej niż rachunek demonstracyjny, na którym brakuje rzeczywistych emocji.