Smart Money Scalping

W dzisiejszym artykule chciałbym przedstawić bardzo ciekawą strategię skalpingową – Smart Money Scalping. Poniższy system generuje sygnały na rynku regulowanym ze względu na potrzebę dostępu do arkusza zleceń oraz listy transakcji zwanej taśmą zleceń.

Za pojęciem smart money należy rozumieć handel instytucji finansowych. Właśnie te grupy posiadają największą szanse na sukces w tradingu. Wynika to faktu, że są w stanie wystawić tak spore zlecenie, które bez problemu pochłonie wszystkie zlecenia oczekujące na danych poziomach cenowych, by cena wzrosła, bądź spadła o określony procent.

Zgodnie z podstawowymi założeniami zasady Pareta, 20% społeczeństwa generuje 80% dochodów. Rzecz jasna działa też w drugą stronę, co oznacza że 80% społeczeństwa generuje 20% dochodów. Reguła głosząca tą tezę została zunifikowana, czyli 20% obiektów poddanych obserwacji jest związana z 80% pewnych zasobów. Gdy zrozumiemy zasadę zapoczątkowywaną przez włoskiego ekonomistę Vilfreda Pareta, wówczas zobaczymy, że liczba kupujących oraz sprzedających na giełdzie nie jest wcale równa. To kapitał jest równy. Pytanie tylko, kto kontroluje 70-80%? W tym momencie dochodzimy do istoty tradingu jakim są poziomy wsparcia oraz oporu.

Chodź najbardziej na metodę wyznaczania punktów zwrotnych wpłynęło Price Action, to coraz więcej aktywnych inwestorów przywiązuje niezwykłą wagę do tego, gdzie znajduje się lokalne wsparcie, a gdzie lokalny opór. Te punkty zwrotne pozwalają wyznaczyć również bardziej istotne poziomy, które wyznaczamy na innych interwałach czasowych. Warto przez to pamiętać, że najistotniejsze wsparcie/opór to takie, które możemy odnaleźć na wyższych interwałach (rozumianych jako wszystkie powyżej czterogodzinnych). Gdy wyznaczymy zarówno te istotne poziomy, jak również te lokalne, możemy wówczas szukać śladów na wykresie, które pozostawia smart money, zwane instytucjami.

Wolumen w rozumieniu giełdowym oznacza łączną liczbę papierów danego waloru, które zmieniły właściciela. Wolumen można liczyć w różnych odstępach czasowych, natomiast najczęściej przyjmuje się wartości z danego dnia. Im większy jest wolumen, tym obrót na giełdzie wzrasta. Pokazuje to płynność na danym papierze wartościowym oraz jak bardzo inwestorzy są zaangażowani w handel na nim.

Istota wykorzystania wolumenu bierze się jeszcze z początków analizy technicznej. Dokładnie z Teorii Dowa, która zakłada, że wolumen maleje gdy porusza się wbrew trendowi (gdy na wykresie ma miejsce korekta), zaś wzrasta, gdy cena porusza się zgodnie z trendem (gdy obserwujemy impuls danej fali). W ten sposób możemy za pomocą określenia lokalnych dołków oraz szczytów, jak również ich kształtowania się w czasie, wspartego analizą wolumenu zdecydować czy dany walor znajduje się we wzrostowej, czy też może spadkowej tendencji.

Smart Money Scalipng – narzędzia wykorzystywane w strategii

Smart Money Scalping jest systemem, który określa trend na podstawie kształtujących się szczytów oraz dołków, wspomaganym Teorią Dowa, zakładającym wzrost wolumenu przy sesjach zamykających się zgodnie z trendem. Oznacza to, że wzrost wolumenu następuje, gdy sesja zamyka się powyżej ceny otwarcia w trendzie wzrostowym, bądź poniżej ceny otwarcia w trendzie spadkowym. Trader na wykresie 5-io, bądź 15-sto minutowym wyznacza poziomy wsparcia oraz oporu, które weryfikuje za pomocą arkusza zleceń oraz taśmy ze zrealizowanymi transakcjami.

Arkusz zleceń jest zestawieniem ofert kupna oraz sprzedaży, które znajduje się w elektronicznym systemie giełdowym. Charakter kształtowania się arkusza wynika z kształtowania się popytu oraz podaży, o którym decydują zlecenia wystawiane przez inwestorów giełdowych. W zależności od bieżących wydarzeń oraz publikacji danych o charakterze makroekonomicznym, arkusz zmienia swoją postać przez co zmienia się cena, po której dokonywane są realizacje zleceń giełdowych.

Arkusz zleceń prezentuje nam dwie strony, które spotykają się na tym rynku w celu generowania dochodu. Są to kupujący oraz sprzedający. Każdy z tych dwóch grup stawia sobie za cel osiągnąć jak największa stopę zwrotu. W praktyce możemy przywołać stare giełdowe powiedzenie w myśl, którego należy kupować tanio, zaś sprzedawać drogo. Dlatego też jesteśmy w stanie znaleźć zlecenia w arkuszu zleceń zakładające sprzedaż, bądź kupno po z góry określonych cenach.

W jaki sposób arkusz zleceń daje przewagę inwestorowi? Przede wszystkim, inwestor wiedząc po jakiej cenie są zadeklarowane zlecenia może określić siłę potencjalnego poziomu wsparcia/oporu. Jeżeli trader zidentyfikował dany poziom na wykresie jako poziom, przy którym cena napotkała opór, może na podstawie tego wnioskować, że w tym miejscu cena zawróci.

By tak się stało, by cena faktycznie mogła powrócić do spadków potrzebny jest ślad smart money. Pierwszym elementem jest zaobserwowanie czy na poziomie wyznaczonym jako miejsce zwrotne jest widoczne zlecenie oczekujące. Jeżeli tak to wówczas oznacza to, że w tym miejscu istotna grupa pragnie spieniężyć swój zysk, bądź wejść w transakcję. Jeżeli nie, to nic straconego, ponieważ kolejnym narzędziem, które pozwoli na prawidłowe wejście w transakcję jest lista transakcji.

Scalper radzi:

Strategię Smart Money Scalping najlepiej sprawdzisz na rachunku demonstracyjnym – dzięki demo, nie musisz ryzykować własnych środków, aby przekonać się, czy dana strategia działa. Bezpłatne konto demo otworzysz tutaj.

Lista transakcji prezentuje spekulantom giełdowym po jakiej cenie dochodzi do transakcji oraz jakiej wielkości (wolumen). Dzięki temu możemy zauważyć, czy zlecenia te są na tyle istotne byśmy mogli stwierdzić, że faktycznie w grę wchodzą jakieś instytucję, czy może szanse na to są nikłe.

Dodatkowym elementem, który czyni listę transakcji niezbędną do wykorzystania w poniższej strategii jest fakt, że arkusz zleceń prezentuje nam listę zadeklarowanych cen kupna, bądź sprzedaży, zaś taśma zleceń nam prezentuje te, które już zostały zrealizowane. W momencie, w którym w arkuszu zleceń ceny się nie zmieniają, zaś lista transakcji pokazuje co chwilę nową transakcję, oznacza to wówczas, że pojawiło się w arkuszu zlecenie z wielkością ujawniona. Zlecenie to oznacza, że inwestor ujawnił część swojego zlecenia zaś reszta znajduje się w ukryciu. Takie zlecenia przydają się zwłaszcza inwestorom instytucjonalnym, którzy nie chcą ujawniać prawdziwych kwot zlecenia w obawie przed wystraszeniem drugiej strony transakcji.

W zależności od wybranego rynku oraz w zależności, czy jego zlecenia będą bezpośrednio kierowane na rynek, czy może kwotowania są prezentowane przez brokera (kontrakty CFD) spekulant giełdowy może posiadać różne formy naliczania prowizji.

W przypadku niektórych rynków trader będzie zobligowany płacić od wartości swoich transakcji. Oznacza to, że w przypadku kupna 300 sztuk akcji o wartości 200 PLN, spekulant posiadający w domu maklerskim prowizję wielkości 0,2% będzie musiał opłacić prowizję wielkości 120 PLN (300*200*0,2%=120 PLN). W momencie, w którym trader płaci od liczby akcji, tak jak ma to miejsce w przypadku rynku giełdowego w Stanach Zjednoczonych, wówczas sytuacja prezentuje się zupełnie inaczej. W momencie, w którym dochodzi do transakcji kupna 300 akcji po 200 USD, zaś trader płaci 0,01 USD za jedną akcję, jego zlecenie będzie kosztowało go zaledwie 3 dolary.

Wynik ten w pierwszej chwili mógłby zachęcać do zrezygnowania z rodzimej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na rzecz zagranicznego rynku regulowanego. Natomiast warto pamiętać o tym, że w momencie, w którym decydujemy się na trading na akcjach o wartości poniżej jednego dolara, wówczas nasze koszty transakcyjne wzrosną do ponad 1% wartości, co wynika z faktu, że ciągle płacimy od jednej akcji. Tego rzędu koszty transakcyjne są wartościami astronomicznymi jak na akcje.

Natomiast posiadając koszty rzędu 0,2% jesteśmy w stanie generować zyski przy ruchach rzędu nawet 1-2 ticki, biorąc pod uwagę, że ruch o 1 grosz dla akcji wartej 0,99 zł stanowi ponad 1%. Dowodzi to temu, że w przypadku tradingu na akcjach o niskiej wartości nominalnej jesteśmy w stanie generować dodatnią stopę zwrotu. Natomiast w przypadku akcji o wyższych wartościach nominalnych (np. 300-500 jednostek waluty za akcję) opłata za posiadane akcję jest dla nas zdecydowania bardziej opłacalna.

Wejście w pozycję w strategii Smart Money Scalping

Wejście w transakcje następuję wtedy, gdy inwestor zidentyfikuje lokalny poziom wsparcia/oporu, przy którym następuje aktywacja zleceń o sporej wielkości. Wtedy inwestor zajmuje pozycję zgodnie z trendem wyższego rzędu.

Wyjście z pozycji

Wyjście z pozycji następuje po 3-4 tickach w zależności od indywidualnego planu tradera. Stop Loss powinien być równoznaczny co do planowanego Take Profitu, dzięki czemu trader będzie się skupiał na zwiększeniu skuteczności transakcji w celu wygenerowania dodatniej stopy zwrotu.

Smart Money Scalping i zarządzanie kapitałem

Money Management jest najważniejszym aspektem każdej strategii inwestycyjnej. Tak samo w przypadku strategii Smart Money Scalping, musimy zwrócić uwagę na odpowiednie podejście do zarządzania naszym rachunkiem. W mojej opinii maksymalnym akceptowalnym ryzykiem dla pojedynczej transakcji jest 0,5% equity naszego rachunku. Nie powinniśmy przekraczać tej wartości, a wręcz skupić się na jej zmniejszeniu.