Formacja harmoniczna Cypher – definicja i strategia

Kiedy zaczynamy swoją przygodę jako traderzy, zwykle zanurzamy się w świat handlu posiłkując się maksymalnie kilkoma najprostszymi wskaźnikami technicznymi. Następnie zaczynamy testować przeróżne zaawansowane oscylatory, zagłębiamy się w metodologię Price Action, rysujemy linię trendu, kanały cenowe, poziomy wsparć i oporów… W efekcie po jakimś czasie na naszym wykresie zaczyna pojawiać się tak wiele różnych wskaźników i narzędzi, że generowane przez nie sygnały nierzadko przeczą sobie wzajemnie, a nasz system tradingowy, który staramy się wciąż ulepszać w celu poprawy naszych wyników, zaczyna być zbyt skomplikowany i w efekcie skutki naszych działań są odwrotne do zamierzonych.

Warto zdać sobie jednak sprawę, że nawet najbardziej zaawansowane wskaźniki techniczne reprezentują tylko wszystkie informacje o cenach, które po pewnym czasie i zgromadzonym doświadczeniu, będziemy wychwytywać już gołym okiem na czystym wykresie. Z tego powodu, zawsze warto wrócić do podstaw, takich jak choćby formacje cenowe, a zwłaszcza formacje harmoniczne. Podstawy tradingu harmonicznego zostały opracowane już 90 lat temu, lecz dziś nadal są istotnym i powszechnie stosowanym podzbiorem analizy technicznej.

Jednym z ciekawszych i wciąż stosunkowo niszowych rozwiązań tego typu jest formacja harmoniczna Cypher. Czym się ona charakteryzuje? Jak wygląda strategia tradingowa z jej wykorzystaniem? Przekonamy się poniżej:

Formacja harmoniczna Cypher – podstawowe informacje

Co wyróżnia formację harmoniczną Cypher?

Formacja Cypher została odkryta i zdefiniowana przez skandynawskiego tradera udzielającego się w internetowych społecznościach – Darrena Oglesbee. Choć jest to z technicznego punktu widzenia formacja zaawansowana, to zalicza się ją do formacji harmonicznych. Układ o nazwie Cypher należy do grona formacji, które bazują na konkretnym położeniu wykresu względem współczynników Fibonacciego. Jednak w odróżnieniu od formacji klasycznych, formacji harmonicznych, układ ten jest odwrócony. Oznacza to, że punkt C, który w formacjach klasycznych znajduję się powyżej punktu A (dla formacji spadkowych), w tym wypadku jest niżej (lub wyżej – dla formacji wzrostowych) co jest jego cechą charakterystyczną.

Położenie punktów zwrotnych

Model wyszukiwania i wyznaczania formacji na wykresie, opiera się na trzech współczynnikach Fibonacciego, których dokonujemy na ściśle określonych falach. Oto charakterystyka położenia konkretnych punktów zwrotnych:

• Punkt C musi wypaść na 127,2% XA (dopuszczalny przedział 113%-141,4%)
• Punkt B musi mieścić się w przedziale od 38,2% do 61,8% odcinka XA (oczywiście styczność punktu B z którymś z tych poziomów oznacza większą harmoniczność układu niż tylko obecność tego punktu w danym przedziale)
• Punkt D wypada idealnie na 78,6% XA, co jest punktem krytycznym układu.

Przykład

Oto modelowy przykład formacji harmonicznej Cypher w wariancie wzrostowym na wykresie pary walutowej USD/JPY:

Strategia wykorzystująca formację harmoniczną Cypher

Wejście w pozycję

Gdy już wiemy jak działa formacja harmoniczna Cypher, strategia tradingowa z jej wykorzystaniem jest bardzo prosta i intuicyjna. Otóż, zawieramy zlecenie natychmiastowo na otwarciu świecy następującej po wystąpieniu punktu D. Oczywiście w przypadku wzrostowej formacji harmonicznej Cypher będzie to pozycja długa, a spadkowej – krótka.

Warto wiedzieć, że ten sygnał do otwarcia pozycji jest jeszcze silniejszy i pewniejszy, gdy świeca, która wyrysowała punkt D naszej formacji harmonicznej, przyjmuje formę pin bara – czyli ma długi knot oraz stosunkowo krótki korpus i nos.

Co ważne, strategia wykorzystująca formację harmoniczną Cypher doskonale sprawdza się na wszystkich interwałach czasowych. Podobnie wygląda kwestia instrumentów inwestycyjnych – nie ma tu żadnych ograniczeń dotyczących rynków, wystarczy wychwycić pojawienie się tego schematu na wykresie.

Stop Loss i Take Profit

Należy jednak pamiętać, że kluczowym elementem każdej strategii efektywnego tradingu jest ochrona kapitału. Tak więc w strategii wykorzystującej formację harmoniczną Cypher, przy otwieraniu pozycji, należy od razu wyznaczyć poziom Stop Loss. W tym przypadku jest to naprawdę nieskomplikowane. Najbezpieczniejszym wyjściem jest ustawienie go na poziomie punktu X, czyli startowego punktu tego układu harmonicznego.

Jak natomiast wygląda kwestia realizacji zysku? Stosujemy tutaj dwa poziomy zamknięcia:

• Zlecenie TP1 (poziom zamknięcia z zyskiem połowy pozycji) ustawione jest na poziomie współczynnika Fibonacciego 61,8% XA
• Zlecenie TP2 (poziom zamknięcia z zyskiem drugiej połowy pozycji) ustawione jest na poziomie współczynnika Fibonacciego 50% XA.

Przykład

Oto jak przebiegało otwarcie pozycji i jej realizacja na powyższym przykładzie formacji harmonicznej Cypher w wariancie wzrostowym na wykresie pary walutowej USD/JPY:

Pozycja została otwarta po kursie 114.160. Stop Loss znajdował się na poziomie 114.115, TP1 na poziomie 114.198, a TP2 na poziomie 114.218. Jak zatem widzimy stosunek potencjalnego zysku do ponoszonego ryzyka (tak zwany współczynnik RR) nie był tutaj zbyt wygórowany – wyniósł dokładnie 1,07.

Nie zmienia to jednak, iż mamy tutaj do czynienia z niezwykle skuteczną strategią – według wieloletnich testów przeprowadzonych przez jej autora, aż 84% wejść jest w pełni udanych, co oznacza, że realizowane są obydwa poziomy TP. Z tego powodu wydaje się, że metoda handlu z wykorzystaniem formacji harmonicznej Cypher cechuje się ponadprzeciętnym poziomem bezpieczeństwa, dlatego można ją z czystym sumieniem polecić nawet mniej doświadczonym traderom.

Zarządzanie kapitałem w strategii wykorzystującej formację harmoniczną Cypher

Money management jest kluczowym zagadnieniem w funkcjonowaniu każdej strategii. Jeśli trader nieumiejętnie zarządza własnym kapitałem, jest na najlepszej drodze do poniesienia ogromnych, wprost nieodwracalnych strat na własnym rachunku inwestycyjnym.

Warto jednak zauważyć, że formacja harmoniczna Cypher nie jest układem, który możemy bardzo często wykryć na analizowanym przez nas walorze. Taka formacja jest oczywiście ponadprzeciętnie skuteczna, lecz istnieje niskie prawdopodobieństwo, że natrafimy na nią “co chwilę” i będziemy zawierać wiele transakcji każdego dnia, handlując wyłącznie z jej wykorzystaniem.

Pomimo stosunkowo rzadkiego występowania, bardzo wysokiej skuteczności i faktu, że strategia ta posiada ściśle określone poziomy Take Profit oraz Stop Loss, najbezpieczniej jest jednak z góry określić jaką część swojego kapitału zdeponowanego w portfelu handlowym, jesteśmy w stanie zaryzykować. Zgodnie z popularnymi regułami kontroli ryzyka, wartość którą jesteśmy skłonni stracić stosując strategię wykorzystującą formację harmoniczną Cypher, nie powinna przekraczać 2% naszego kapitału.