Niedawno miała miejsce konferencja online pod tytułem ABC Inwestowania. Jej celem było otwarcie drzwi dla wszystkich do edukacji na temat rynków finansowych i pomoc w wejściu w świat inwestycji XXI wieku. Jedna z prelekcji dotyczyła budowania systemu handlowego w oparciu o styl inwestycyjny. Poprowadził ją Maksymilian Bączkowski – założyciel Klubu Inwestora “New Vision Trading” i twórca autorskiej strategii “PSV”. Zapraszam do jej omówienia.
Maksymilian Bączkowski o budowaniu systemu handlowego w oparciu o styl inwestycyjny
Na początek należy wyjaśnić czym jest system handlowy (strategia inwestycyjna). To odpowiednio skonstruowany i dobrany system analizy technicznej lub fundamentalnej wraz z odpowiadającym inwestorowi lub samemu systemowi zarządzania kapitałem. Ten ostatni element jest podstawowym elementem każdej strategii, bez której nie może ona istnieć.
Pierwszym krokiem budowy systemu inwestycyjnego jest określenie wartości. Determinuje go kilka ważnych dla samego inwestora czynników, takich jak:
- Rozgrywany interwał czasowy, zależny od posiadanych zasobów czasu
- Zasady określania trendu
- Wykorzystywane pomoce, czyli wszelkiego rodzaju narzędzia, wskaźniki, średnie i oscylatory
- Zasady wejść, prowadzenia pozycji oraz wyjść
- Zarządzanie kapitałem
- Cel strategii
Z reguły im z niższego interwału czasowego korzystamy, tym większego doświadczenia potrzebujemy. Zasady określania trendu to prawdopodobnie najważniejszy element strategii. Mają one decydować czy będziemy handlować przeciwko obecnie panującej tendencji czy wraz z nią. Pierwszy przypadek obarczony jest większym ryzykiem. W celu określenia trendu korzystamy z pomocy, czyli wyżej wspomnianych wskaźników, średnich czy oscylatorów. Należy jednak pamiętać, by nie przesadzić z ilością wykorzystywanych narzędzi, ponieważ najczęściej wtedy generują one sprzeczne sygnały i zaczynają się wykluczać.
Kiedy już określimy interwał czasowy oraz trend i wybraliśmy pomoce, pojawia się kwestia wejścia, prowadzenia pozycji oraz wyjścia. Moment zawarcia zlecenia zawsze musi być przemyślany, mamy obowiązek mieć konkretny gotowy plan przed podjęciem decyzji o otwarciu pozycji, inaczej wejście absolutnie nie jest zasadne. Jak działać w taki sposób? Po prostu zawierać zlecenia po uprzedniej analizie wykresu na podstawie naszej strategii.
Wiele osób zapomina także o ostatnim punkcie, czyli faktycznym celu naszej strategii. Należy realistycznie założyć ile zamierzamy zarobić na tradingu w danym czasie (na przykład miesięcznie) i jakie maksymalne ryzyko jesteśmy w stanie ponieść. Istotnym jest więc odpowiedzieć sobie na pytanie czy zamierzamy traktować trading jako dodatkowe źródło dochodu czy naszą pracę, z której zamierzamy się utrzymywać.
Odbierz bezpłatnie nagrania wszystkich szkoleń z konferencji ABC Inwestowania. Dostęp do VOD Konferencji uzyskasz klikając tutaj.
Krok drugi to budowanie i testowanie naszego systemu handlowego. Pierwszy z tych elementów po rzetelnym przeprowadzeniu powyższego początkowego kroku staje się oczywisty. Wystarczy stosować wyselekcjonowaną przez nas technikę oraz skupić się na dwóch ważnych, choć często bagatelizowanych elementach – konsekwencji i dyscyplinie. Ćwiczenie czyni mistrza.
Z kolei testowanie systemu powinno mieć miejsce uwzględniając:
- Fazy/cykle rynku
- Rzeczywiste generowanie sygnałów
- Rzeczywiste miejsca wejść i wyjść
Testowanie jest skomplikowanym zagadnieniem, ponieważ wiele zależy w jakiej fazie rynku obecnie się znajdujemy. Zwyczajnie w fazie konsolidacji czy niskiej zmienności nasza strategia uzyska inne wyniki niż w silnym trendzie. Niestety w każdym systemie występuje również czynnik ludzki i prędzej czy później popełnimy jakiś błąd, nie zachowamy się zgodnie z przyjętą strategią. Wtedy trzeba wyciągać z nich wnioski, zastanowić się z czego one wynikają. Należy także uważać na rutynę, zawsze podchodzić do rynku w unikalny sposób.
Trzeci krok to optymalizacja systemu. Rynki dzielą się na dwie fazy – wzmożonej i zmniejszonej zmienności. Z kolei pierwsza z nich dzieli się na fazę wzrostu i spadku, a druga na fazę akumulacji i dystrybucji. Każdy cykl powinien być rozgrywany inaczej. Z tego powodu musimy dostosować naszą strategię do obecnie panujących warunków rynkowych. W inny sposób należy także porównywać swoje wyniki w odmiennych cyklach.
Krok czwarty to ocena systemu. Dokonuje się jej w trzech etapach:
- Porównywanie dwóch identycznych okresów według faz rynku
- Podsumowanie aktualnej skuteczności strategii a naszej konsekwencji wobec niej
- Obiektywne podsumowanie całości zagadnienia
Ocena systemu to najtrudniejszy element budowania strategii, ponieważ niezwykle trudno być obiektywnym wobec czegoś, co sami stworzyliśmy. Na tym polu zdecydowana większość traderów nie daje sobie rady, ponieważ reaguje dopiero, gdy system pochłonie wszystkie wygenerowane przez nich zyski.
Kluczowym zagadnieniem jednak zawsze jest dyscyplina i konsekwencja. Na rynku funkcjonuje zasada – trzymaj się swojego systemu albo nie stosuj go wcale. Zazwyczaj najwięcej tracimy, gdy próbujemy iść na żywioł lub ryzykujemy nie kierując się zasadami swojej strategii.
Zapraszam do zapoznania się z całą prelekcją, pod poniższym linkiem:
To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!
