Strategia Forex wykorzystująca kanał regresji liniowej

Dochodowa strategia Forex jest głównym dążeniem każdego początkującego tradera walutowego. Każda ze strategii posiada swoje założenia, dzięki czemu jest możliwe obiektywne zmierzenie, zbadanie oraz określenie jakości danego podejścia. Nie należy w żadnym wypadku bagatelizować tego faktu, gdyż w drodze do osiągnięcia sukcesu, handel online oferuje coraz bardziej wymyślne systemy, które czasem ocierają się o śmieszność.

W drodze do identyfikowania istotnych punktów zwrotnych, rzadko są wykorzystywane osiągnięcia matematyki, statystyki, czy ekonometrii. W gruncie rzeczy na tych dziedzinach nauk spekulanci powinni się skupić, gdyż doskonale się sprawdzają w realiach rynkowych. Jednym z narzędzi które oferuje nam platforma firmy MetaQuotes, jest kanał regresji liniowej (Linear Regression Channel). By wiedzieć, jak wykorzystać poniższy wskaźnik Forex MetaTrader należy wpierw odpowiedzieć na poniższe pytanie:

Co to regresja liniowa?

Regresja liniowa, która jest znana również jako regresja prosta, to metoda przewidywania wartości oczekiwanej zmiennej przy znanych wartościach innej zmiennej lub zmiennych. W tradingu kanał regresji liniowej występuje obok klasycznego kanału trendu, który pozwala nam określić tendencję rynkową. Składa się z trzech linii: dolnej, górnej oraz środkowej.

Linia środkowa kanału regresji liniowej pokazuje klasyczną linię regresji, która wskazuje jak kształtuje się zależność między ceną a czasem w wyznaczonym okresie. Innymi słowy, bez wdawania się w zbędne wzory matematyczne, jeśli w miarę upływu czasu cena wzrasta, wówczas linia regresji również będzie rosła przy założeniu, że wzrost ceny względem czasu występuje liniowo. Górna i dolna linia kanału regresji liniowej znajduje się w tej samej odległości od linii regresji. Jednakże maksimum, bądź minimum z wybranego okresu wyznacza jedna z linii. W ten sposób cały zakres ruchu w wybranym okresie mieści się w kanale.

Wskaźniki wykorzystane w strategii Linear Regression Channel

W strategii Kanał Regresji Liniowej wykorzystywany jest, jak sama nazwa wskazuje, kanał regresji liniowej. Wyznaczany jest on na podstawie lokalnych szczytów oraz dołków na wybranym instrumencie. Wzrostowy kanał regresji liniowej zostanie wyznaczony od zlokalizowanego dołka, do późniejszego najwyższego punktu na wykresie cenowym.

Z kolei spadkowy kanał regresji liniowej jest wyrysowywany od szczytu do występującego po nim najniższego poziomu cenowego. W ten sposób zostaje wyznaczona tendencja na wykresie. Należy wyznaczyć kanały regresji liniowej na co najmniej 30-minutowym interwale (M30), zaś nie większym niż czterogodzinnym (H4).

Swing Trader radzi:

Strategię Forex wykorzystującą kanał regresji liniowej najlepiej sprawdzisz na rachunku demo – dzięki temu, nie musisz ryzykować własnych środków, aby przekonać się, czy dana strategia działa. Bezpłatny rachunek demo zarejestrujesz tutaj.

Wejście w pozycję w strategii wykorzystującej kanał regresji liniowej

Zajęcie transakcji na rynku Forex z wykorzystaniem kanałów regresji liniowej następuje na dwa możliwe sposoby.

Wybicie z kanału regresji liniowej

Pierwszy sposób dotyczy sytuacji, w której następuje wyłamanie z wyznaczonego kanału regresji liniowej. Wówczas po przełamaniu dolnej linii wzrostowego kanału regresji liniowej, trader powinien zająć pozycję krótką, która przy założeniu kontynuacji ruchu cenowego, umożliwi mu dołączenie do trendu w jego wczesnym stadium. Analogicznie przy wyłamaniu górnej linii spadkowego kanału regresji, trader powinien zająć pozycję długą.

Wybroniony poziom oporu lub wsparcia

Alternatywnym sposobem na wykorzystanie strategii Forex Linear Regression Channel jest reakcja ceny na dolne ograniczenie kanału w przypadku trendu wzrostowego, bądź na górne w przypadku trendu spadkowego. W momencie zlokalizowania lokalnego oporu przy górnym ograniczeniu spadkowego kanału regresji liniowej, trader zajmuje pozycję krótką. W przypadku tożsamej sytuacji na rynku „byka” zajmuje długa pozycję przy wsparciu, w okolicach dolnego ograniczenia wzrostowego kanału regresji liniowej.

Zamknięcie zlecenia w przypadku zysku lub straty w strategii kanału regresji liniowej

Jak w przypadku każdej innej strategii, tak też i w tej zostały ustalone dokładne parametry wyjścia z pozycji zarówno w przypadku zysku jak też ewentualnej straty. W przypadku pierwszego sposobu, polegającego na zajmowaniu pozycji, gdy dojdzie do wybicia z kanału regresji liniowej, Stop loss jest ustawiany na poziomie szczytu kanału wzrostowego, z którego dochodzi do wybicia, bądź dołek wybitego kanału spadkowego. Podstawowe założenie strategii głosi, że wówczas dochodzi do powstania nowego trendu. W związku z powyższym, trader powinien wyznaczyć nowy kanał regresji na podstawie punktu skrajnego, świeżo zakończonego trendu. W przypadku zakończonego trendu wzrostowego, punktem skrajnym będzie ostatni szczyt wewnątrz kanału regresji liniowej. Z kolei w przypadku zakończonego rynku „niedźwiedzia” mianem punktu skrajnego zostanie nazwany ostatni dołek.

Strategia ta nie wykorzystuje poziomów docelowych (Take profit), bazuje na przesuwającym się poziomie Stop loss po krańcach nowo wyznaczonego kanału. Wyznaczenie nowego kanału regresji może budzić kontrowersje ze względu na fakt, że przy nowo tworzącym się ruchu, w naturalny sposób kanał regresji będzie zmieniał swoje kształty, co prowadziłoby do permanentnego wybijania zleceń stop loss. W związku z powyższym, nowy kanał zostaje rozrysowany jedynie w momencie, gdy zysk tradera wyniesie co najmniej wartość pierwotnego ryzyka.

W przypadku drugiego sposobu, który zakłada wybronienie poziomu wsparcia lub oporu, zlecenie obronne Stop loss będzie wyznaczone poniżej kanału wzrostowego, w przypadku trendu wzrostowego, bądź powyżej kanału spadkowego, w przypadku trendu spadkowego. Zlecenie obronne jest przesuwane po krańcach kanału regresji liniowej, który jest aktualizowany wraz z pojawianiem się nowych szczytów, czy też dołków.

Money Management w strategii Kanał Regresji Liniowej

Każda strategia musi być oparta na przemyślanym zarządzaniu kapitałem, które pozwoli generować dodatnią stopę zwrotu. W przypadku regression channel strategy, trader powinien dysponować środkami pieniężnymi rzędu 1500 zł na każde 0.1 lota, które zdecydowałby się otworzyć na rynku Forex. Jest to znacznie ponad wymogi kapitałowe, które proponuje obecnie większość brokerów, dzięki czemu trader eliminuje ryzyko overtradingu. W związku z powyższym inwestor zaczynając przygodę z tą strategią od kwoty 1500 zł na rachunku, może otworzyć 0.2 lota dopiero, gdy na rachunku pojawi się 3000 zł.

W przypadku, w którym spekulant walutowy potroiłby początkową wielkość swojego rachunku, powinien wypłacić 50% swoich środków pieniężnych. Następnie, gdy pozostała kwota zostanie potrojona, powinien znów wypłacić połowę środków. Dzięki takiemu zarządzaniu kapitałem trader może wzbronić się przed pokusą otwierania ponadprzeciętnych wolumenów, z jednoczesnym „zbieraniem pieniędzy ze stołu” w przemyślany i systematyczny sposób.