Wiele strategii tradingowych skupia się na kwestiach związanych z wygenerowaniem określonego sygnału, który pozwoli rozwiać mgłę niepewności odnośnie dalszego kierunku trendu. O ile system generujący dodatnią stopę zwrotu nie wzbudza żadnych wątpliwości, to już w momencie, kiedy nasz system jest poddany pod wątpliwość należy przeorganizować i przeanalizować nasze momenty wejść i wyjść. Wtedy w naturalny sposób poddaje się pod wątpliwość dane podejście, ponieważ nikt nie zadaje pytań, gdy wszystko działa w możliwie najlepszy sposób. Najczęściej traderzy zaczynają się zastanawiać czy w odpowiedni sposób dobierają sygnały. Rozważają nad zmianą podejścia, wymieniają oscylatory, wskaźniki, dzięki czemu mieliby mieć więcej trafnych sygnałów. Kiedy to nie pomoże, zaczynają zmieniać parametry ustawień wybranych wskaźników, by na koniec zacząć zmieniać interwały, na coraz to niższe bądź wyższe. W pewnym momencie, w tym gąszczu informacji rynkowych powstaje pytanie, co jest prawdą, a co jedynie wymysłem naszej wyobraźni na wykresie pełnym różnych narzędzi, z których każdy zdaje się zwracać na siebie coraz większą uwagę. W tym momencie musimy nauczyć się „wczuwać” w rynek. Niestety kiedy „mistyczna moc” nas opuszcza, nie jesteśmy w stanie generować dodatniej stopy zwrotu. Dlatego zastanawiamy się, w jaki sposób należy podejść do kwestii związanych z tradingiem oraz wyborem interwału. Właśnie z myślą o takim procesie decyzyjnym (a raczej jego blokadzie) powstał system Wide View Strategy (WiViSt).

Strategia ta tłumaczony z języka angielskiego, występuje w polskim nazewnictwie jako „strategia szerokiego spojrzenia”. Celem tego podejścia rynkowego jest zidentyfikowanie trendu średnioterminowego, by następnie zająć transakcję w momencie, w którym zakończy się korekta. Podejście to zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu, ponieważ zakłada zajęcie pozycji zgodnej z trendem wyższego rzędu, na zakończeniu korekty, co powoduje lepszy współczynnik zysku do ryzyka.

Szerokie spojrzenie, czyli cztery interwały

Na samym początku swojej drogi tradingowej zacząłem zastanawiać się, jak szeroką perspektywę należy brać pod uwagę, gdy analizuje się rynek. Bardzo szybko odkryłem, że wyższe interwały cechuje większy priorytet co do sygnałów. Oznacza to bowiem, że trend na wykresie godzinowym jest istotniejszy niż na minutowym, zaś na dziennym istotniejszy niż na godzinowym. Wydaje się to w pewien sposób oczywiste, jednakże w momencie, w którym zastosujemy wspomnianą gradację, wówczas szybko dojdziemy do wniosku, że ciężko jest zajmować pozycję na wykresie godzinowym, gdy określiliśmy trend na wykresie tygodniowym, czy miesięcznym. Wynika to z faktu, że „rozrzut” pomiędzy określeniem trendu, a wejściem w pozycje jest zbyt szeroki, by możliwe było dokonywanie transakcji uzasadnionych z punktu widzenia panującego trendu. Jeżeli jesteśmy zainteresowani wejściem w daną transakcję, wówczas należy wziąć pod uwagę, czy wykres jest odpowiednio skalibrowany. Definiowanie co poniektórych kwestii związanych z wyborem odpowiednich interwałów, może wydawać się z początku rzeczą trudną, jednakże na przykładzie strategii WiViSt można szybko zrozumieć, że nie jest to skomplikowane o ile sam układ stanie się dla nas samych klarowny oraz przejrzysty.

Wide View Strategy

W poniższej strategii występują cztery interwały:

  • M1
  • M5
  • M30
  • H4

Wykres czterogodzinowy (H4), oraz trzydziestominutowy (M30) są wykresami, które mają na celu odpowiedzieć na pytanie, jaki trend dominuje na rynku. Zadaniem wykresu pięciominutowego (M5) oraz minutowego (M1) jest zidentyfikowanie odpowiedniego momentu zajęcia pozycji. W ten sposób potwierdzamy zarówno kwestie związane z panującym trendem, jak również samego sygnału.

Narzędzia wykorzystywane w strategii WiViST

Strategia WiViSt wykorzystuje następujące narzędzia:

  • Średnia wykładnicza (EMA)
  • Williams percent range (W%R)
  • Stochastic Oscillator (Stoch)
  • Bollinger Bands (BB)

System ten został stworzony z myślą o rynku walutowym co jest cenną informacją przy zrozumieniu dobranych parametrów. Do wykresu H4 dodajemy średnią EMA 15-sto okresową, która reprezentuje wówczas 2,5 dnia tradingu. Te 2,5 dnia będzie naszym punktem odniesienia do dalszych rozważań nad zajęciem pozycji na danym walorze. Na wykresie M30 również dochodzi do przeanalizowania sytuacji pod kątem panującego trendu. Tym razem jednak analizujemy trend pod kątem ostatnich 24 godzin. W związku z powyższym, nakładamy na wykres średnią EMA 48-io okresową. Wykres M5 oraz M1 są wykresami mających za zadanie zasygnalizować traderowi moment, w którym powinien zająć pozycję. W tej strategii do wykresu M5 został dołączony Williams Percent Range o ustawieniu 48-io okresowym. Ustawienie to jest nieprzypadkowe. Te 48 okresów na wykresie M5 przyjmują wartość czterogodzinnego wykresu. Natomiast wykres M1 posiada naniesiony wykres Stochastic z ustawieniami 30,3,3 oraz Bollinger Bands z ustawieniami 30,3. Ustawienia te są dobrane pod wykres M30, by mogły potwierdzać razem, że dany setup tworzy dobry poziom wejścia.

Sygnał wejścia w transakcję

W momencie, w którym średnia na wykresie H4 znajduje się poniżej ceny, zaś kąt nachylenia świadczy o trendzie wzrostowym, trader powinien spojrzeć na wykres M30, by ocenić czy sytuacja wygląda podobnie. Jeżeli tak jest, wówczas schodzi na wykres M5 i M1, by dopatrzeć się danego sygnału wejścia w transakcję. Sygnał pojawi się w momencie, w którym Williams Percent Range znajdzie się w obszarze wyprzedania (<20). Wtedy należy przyjrzeć się wykresowi M1 by określić potencjał danego ruchu. Potencjał ten określa się za pomocą sygnału kupna na oscylatorze stochastycznym, który znajduje się w obszarze niedowartościowania. W momencie, w którym na wykresie H4 oraz M30 trader zidentyfikował trend spadkowy, wówczas analogicznie będzie szukał przewartościowania na wykresie M5, jak również sygnału sprzedaży na M1 w obszarze wykupienia Stochastic. Kiedy wszystkie wytyczne zostały spełnione dochodzi do zajęcia pozycji, której kierunek został nadany przez trend z H4 oraz M30.

Wide View Strategy

Sygnał wyjścia z transakcji

W tej strategii wykorzystuje się Bollinger Bands nie do wejścia w pozycję, tylko do ustawienia poziomu zlecenia Stop Loss. Po zajęciu pozycji długiej Stop Loss zostaje umieszczony poniżej Bollinger Bands na wykresie M1. Jeżeli doszło do zajęcia pozycji krótkiej, wówczas zlecenie obronne znajdzie się powyżej Bollinger Bands. Dzięki temu, że w tej strategii Bollinger Bands posiada 3-krotne odchylenie standardowe, Stop Loss znajduje się w rozsądnej odległości od ceny. Sam fakt, że wykorzystuje się 30-sto okresową średnią BB sprawia, że odchylenia standardowe nie będą znajdywały się w wąskim przedziale. W strategii Wide View Strategy (WiViSt) wykorzystuje się dwa rodzaje zamykania zleceń:

  1. Sztywny Take Profit na poziomie dwukrotności pierwotnego Stop Loss’a.
    Oznacza to, że w momencie, w którym pierwotnie Stop Loss wynosił 30 pipsów, przy poziomie 60 pipsów zysku dojdzie do automatycznego zaksięgowania profitu. Podejście to jest bardzo korzystne dla daytraderów, którzy zawierają wiele zleceń w ciągu dnia, przez co nie mają zanadto czasu, by nadzorować każdą z zawartych transakcji.
  2. Trailing Stop
    Drugie podejście jest o tyle specyficzne, że wychodzi z założenia, by księgować częściowo transakcję z jednoczesnym ustawieniem zlecenia Trailing Stop. W ten sposób W momencie, w którym cena dojdzie do poziomu dwukrotnie większego zysku od straty (r/r 1:2) wówczas spekulant księguje połowę swojego zysku, po czym ustawia zlecenie Trailing Stop wielkości dwukrotności pierwotnego SL. W ten sposób trader zostawia sobie możliwość zaksięgowania zysku ponadprzeciętnego w momencie utrzymania się trendu, z jednoczesną akceptacją ryzyka mniejszego zysku niż w przypadku pierwszego podejścia zamykania zleceń.

Wide View Strategy

Zarządzanie kapitałem

Strategia WiViSt jest strategią, która nadaje się do wykorzystania w daytradingu z jednoczesną możliwością przetrzymania pozycji na dłużej, jeżeli trader korzysta z drugiego podejścia zarządzania pozycją, która została omówiona powyżej. Jako, że SL znajduje się znacznie bliżej niż w przypadku innych strategii średnio i krótkoterminowych, zaleca się by ryzyko na pojedynczą transakcję nie przekraczało 1% całości posiadanego kapitału inwestycyjnego.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

PODZIEL SIĘ
Swing Trader
Inwestor wykorzystujący wahania cen w średnim horyzoncie czasowym. W sposób umiejętny łączy codzienne obowiązki służbowe z inwestowaniem nadwyżek finansowych na rynkach. Na inwestowanie poświęca maksymalnie godzinę dziennie, analizując głównie sytuację techniczną na wybranych instrumentach. Wchodząc w pozycję, z góry definiuje poziomy zleceń Stop Loss i Take Profit i oczekuje na rozwój sytuacji rynkowej.