Strategie wykorzystujące wskaźniki prezentujące obszary niedowartościowania/przewartościowania potrafią być prawdziwą zmorą traderów. Niedowartościowanie wskazuje na rychły wzrost danego instrumentu, jednakże rzeczywistość często potrafi zaskoczyć. To właśnie to zaskoczenie powoduje rozczarowanie spekulantów, prowadzące do utraty całości depozytu na rachunku.

Narzędzia wykorzystane w strategii Stochastic EMA Trend

Strategia wykorzystuje wskaźnik Stochastic, który generuje sygnały kupna bądź sprzedaży. Ogromnym plusem tego wskaźnik jest to, że dodatkowo określa obszary świadczące o wyprzedaniu, bądź wykupieniu rynku. Oczywiście, jak już zostało wspomniane we wstępie, wskaźniki generujące obszary niedowartościowania/przewartościowania, potrafią przebywać w tych obszarach znacznie dłużej niż ktokolwiek mógłby się tego spodziewać. Prowadzi to do sytuacji rynkowych, w których traderzy przetrzymują pozycję dłużej niż wskazywałaby na to logika jakiegokolwiek tradera. Właśnie ten argument wymaga od inwestora określenia, jaki sentyment panuje obecnie na rynku, w celu określenia, czy przebywanie wskaźnika w obszarze niedowartościowania, bądź przewartościowania niesie za sobą jakąkolwiek wartość dodaną. W tym celu strategia wykorzystuje dwie średnie wykładnicze. Wybór parametrów nie był przypadkowy. Stochastic EMA Trend Strategy w celu wygenerowania jak najszybszych oraz jak najdokładniejszych sygnałów tradingowych, skupia się na wykresach M30. Parametry dwóch średnich wynoszą 48 oraz 96 okresów. By wyznaczyć prawidłowo trend należy bowiem przyjąć jakiś punkt odniesienia. Szukając sygnałów na wykresie M30 taki punkt odniesienia stanowi ostatni dzień oraz dzień poprzedzający go. W przypadku rynku walutowego będzie to ostatnie 24 i 48 godzin, co daje nam 48 i 96 świeczek na wykresie trzydziestominutowym.

Wejście w pozycję

Moment zajęcia pozycji jest niezwykle istotny, zaś sam generowany setup pozwoli traderom na określenie zasadności danej strategii. Jak wskazują badania nad zachowaniem uczestników rynku, to właśnie brak konkretnej strategii, jest jedną z przyczyn tak słabych statystyk dotyczących generowania zysków przez traderów. Zdefiniowanie wygenerowanego setupu pozwoli nie tylko na przejrzyste określenie momentu, kiedy szukamy okazji do zarobku, ale także do analizy strategii i ustalenia na ile dane podejście jest uzasadnione. Wejście w transakcję następuje w momencie, kiedy na zlokalizowanym trendzie wzrostowym zostaje wygenerowany sygnał kupna przez Stochastic. Trend wzrostowy jest wówczas kiedy średnia EMA 48-okresowa znajduje się powyżej średniej 96-okresowej. Dodatkowym elementem niezbędnym do ustalenia rynku byka jest kąt nachylenia obu średnich sugerujący, że to właśnie kupujący stanowią siłę w czasie bieżącym. Sam sygnał kupna generowany przez Stochastic, pojawia się wówczas, gdy wskaźnik schodzi poniżej wartości 20, po czym linia %D przecina linię %K z dołu do góry. Analogicznie sygnał sprzedaży pojawia się , gdy 48-okresowa średnia znajduje się poniżej średniej 96-okresowej, zaś Stochastic znajdzie się powyżej wartości 80, po czym linia %D przecina %K, od góry w dół.

Wyjście z pozycji

Stochastic EMA Trend Strategy jest budowana na podstawie panującej tendencji na danym walorze. Punktem odniesienia do ustalenia parametrów jest rynek walutowy Forex, z racji iż na nim sesja jest najdłuższa i dany instrument ma największe szanse na wytworzenie się istotnego trendu. Dlatego też strategia ta przywiązuje dużą wagę do maksymalnego wykorzystania ruchu cenowego. Stąd w podejściu reprezentowanym przez strategię Stochastic EMA Trend brak jest miejsca na ustawienia Take profit, ponieważ nigdy nie wiadomo, jaki prawdziwy potencjał kryje się w danym ruchu. Jedynym zleceniem ucinania straty, a zarazem maksymalizacji zysku jest, w myśl filozofii powyższej strategii, Stop loss. Po wygenerowaniu sygnału kupna, zlecenie SL zostaje umieszczone poniżej ostatniego lokalnego dołka. W przypadku zlecenia sprzedaży, zlecenie obronne zostaje umieszczone powyżej ostatniego lokalnego dołka. Odległość od miejsca zajęcia pozycji do zlecenia Stop Loss, jest niezwykle istotna ponieważ stanowi punkt odniesienia do dalszego zarządzania pozycją. W momencie, gdy cena dotrze do poziomu, w którym zysk stanowi równowartość początkowej zakładanej straty, trader powinien przesunąć SL na poziom, w którym wszedł w daną transakcję, czyli potoczny Break Even Point (BEP). W momencie, kiedy cena przesuwa się o kolejną wartość pierwotnego SL, wówczas należy przesunąć SL na poziom risk/reward 1:1. W przypadku kontynuacji ruchu w kierunku przewidzianym przez tradera, spekulant przesuwa dalej SL o stałą wartość, aż do momentu, w którym dojdzie do zamknięcia transakcji.

Stochastic Trend

Stochastic Trend

Zarządzanie kapitałem

Na koniec pozostało najważniejsze pytanie: Ile należy ryzykować, by dalej pozostać w „grze”? Opinii, jak to zwykle bywa w spekulacji, jest wiele. Część traderów uważa, że należy ryzykować więcej, wykorzystując maksymalny lewar. Z kolei inna grupa wskazuje, że najlepiej zrezygnować z nadmiernego ryzyka na rzecz powolnego budowania kapitału, gdyż najlepiej trader bogaci się nie martwiąc się o swoje pieniądze. Zarówno jedna, jak i druga grupa ma tutaj wiele racji. Ważne jest, żeby zachować spokojną głowę, w czasie całej przygody tradingowej. Z kolei ryzykowanie ułamka swoich możliwości inwestycyjnych niepotrzebnie wydłuży okres o bliżej nieokreśloną wielkość. Dlatego też, najlepiej połączyć dwa podejścia w jednym, w celu ograniczenia ryzyka bankructwa, z jednoczesnym zwiększenia potencjału zarobkowego. Zalecana w strategii wielkość ryzyka na transakcję, nie powinna przekraczać 1,5% bieżących środków przeznaczonych na inwestycje. W ten sposób można w chłodny sposób realizować strategię tradingową, bez obawy o znaczące obsunięcie kapitału, do momentu, aż przyniesie nam oczekiwany rezultat.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Szkolenia z ekspertami to najlepszy sposób, aby ugruntować swoją wiedzę o rynkach finansowych. Zapisz się na bezpłatne szkolenia już dziś!

BIORĘ UDZIAŁ W SZKOLENIACH