Rachunek na Start

Systemy skalpingowe posiadają wiele obliczy. Każdy z traderów ma swoje indywidualne podejście do rynku oraz do tradingu. Dlatego też należy dokładnie przemyśleć wszelkie decyzje, kiedy chcemy rozpocząć drogę do profesjonalnego tradingu. Jedna z metod inwestycyjnych posiadającą swoją historię w Japonii to trading z wykorzystaniem wykresów Renko. Wykresy te są bardzo specyficzne z racji faktu, iż nie uwzględniają czasu, a jedynie zmienność kursową. Oznacza to bowiem, że czynnik czasu został całkowicie wyeliminowany z wykresu. Brzmi trochę egzotycznie, z racji iż każdy trader patrząc na wykres, skupia się na dwóch osiach: ceny oraz czasu. Wyeliminowanie czasu powoduje lekką konsternację, dlatego wykresami renko zaczynają się interesować doświadczeni gracze, którzy zdobyli już nieco wiedzy w analizowaniu wykresów. Koncepcja porzucenia czasu na rzecz jedynie pionowej osi wyceny, wydaje się koncepcją godną rozważenia.

Narzędzia wykorzystywane w strategii Scalping Renko

W strategii wykorzystywany jest jedynie wykres renko. Przyszła pora, by dokładnie przybliżyć, czym jest oraz co najważniejsze, w jaki sposób wykorzystać to narzędzie, w celu generowania dodatniej stopy zwrotu. Wykres renko składa się z tzw. boxów, które osobiście wolę nazywać cegiełkami. Wykres renko, jak już zostało nakreślone we wcześniejszym akapicie, skupia się jedynie na wykresie ceny. Co to właściwie oznacza? Mianowicie to, że w momencie kiedy cena pokonuje zdefiniowany poziom (np. 40 punktów) zostaje wyrysowana kolejna cegiełka. Kolor tego boxu jest zależny od tego, czy ruch ten był wykonany w górę, czy w dół. Na pierwszy rzut oka wydaje się, iż wykres ten niewiele się różni od klasycznego wykresu świecowego. Natomiast w momencie, kiedy zestawimy wykres renko, z klasycznym wykresem wykorzystującym świece japońskie, wówczas okaże się, że mamy do czynienia z dwoma różnymi wykresami.

Wykres Renko

Fakt ten wynika z prostej zależności – każda świeca jest rysowana na podstawie upływu czasu, zaś renko na podstawie pokonanego dystansu przez cenę. W związku z powyższym, w okresie zwiększonej zmienności na rynku, pojawi się nieproporcjonalna liczba cegiełek na wykresie renko, względem upływu czasu. Dlatego też przy tej strategii możemy porzucić rozważanie nad wybraniem kluczowego interwału, gdyż takowego nie znajdziemy przy wykorzystaniu danego wykresu. Więcej o wykresach, skalach i interwałach czasowych przeczytasz w tym artykule.

Wejście w pozycję

W tym momencie skupmy się na tym, w jaki sposób możemy wykorzystać wykres renko, który cechuje fakt, że znajdziemy na nim jedynie zmienność. Przede wszystkim skupiamy się na powstających cegiełkach i jedynie im przypisujemy znaczenie. Strategia ta wykorzystuje 40 punktowe wielkości cegiełek, co przy kwotowaniu do piątej cyfry po przecinku, powoduje powstawanie boxu co 4 pipsy. Strategia Scalping Renko opiera się na założeniu, że ruch, który został wygenerowany najprawdopodobniej będzie kontynuowany. W związku z powyższym, gdy pojawiają się dwie cegiełki, tego samego koloru, zajmujemy pozycję zgodną z ich kolorem.

Wykres Renko AUDUSD

Wyjście z pozycji

Strategia Scalping Renko nie wykorzystuje sztywnego poziomu Take profit, natomiast wykorzystuje zlecenie ucinania strat – Stop loss, które służy również za metodę księgowania zysków. W momencie, w którym trader zajął pozycję długą, wychodzi z transakcji w momencie, w którym pojawi się cegła koloru sugerującego spadek instrumentu o 4 pipsy, automatycznie spekulant zamyka transakcję. Analogicznie w przypadku pozycji krótkiej, trader zamyka zlecenie, gdy pojawi się box wzrostowy. Alternatywą do zamykania zleceń byłoby ustawianie zlecenia trailing stop w momencie otwierania pozycji, jednakże w przypadku handlu na parach o wyższym spreadzie dochodziłoby do rychłego zaksięgowania straty, jeszcze zanim doszłoby do pojawienia się cegiełki na wykresie renko, który sugeruje zamknięcie transakcji.

Zarządzanie kapitałem w strategii Scalping Renko

Money Management jest poruszany w każdej strategii, gdyż jego brak, bądź nieumiejętne wykorzystanie sieje spustoszenie na rachunku inwestora. Strategia Renko Scalping, która często będzie wymagała od nas interwencji na wybranym walorze, posiada specyficzny rodzaj zarządzania kapitałem. W celu ochrony kapitału inwestor powinien wyjść z założenia, że jedynym sposobem na osiągnięcie celu jest zadecydowanie jaką wielkość swojego kapitału inwestycyjnego jest w stanie zaryzykować dziennie. Zgodnie z literaturą poruszająca kwestie kontroli ryzyka, wartość, którą jesteśmy skłonni zaryzykować, nie powinna przekraczać 2% naszego depozytu. Dlatego też, w pierwszej kolejności powinniśmy obliczyć owe 2% kapitału. Następnie należy tę wielkość podzielić przez liczbę 10, dzięki czemu otrzymamy wielkość, którą możemy zaryzykować w jednej transakcji. W momencie, kiedy w ciągu jednej sesji trader zamknie 10 transakcji na stracie, powinien zaprzestać dalszej aktywności na rynku aż do kolejnego dnia. Dzięki takiemu podejściu trader musiałby zaliczyć około 1940 transakcji stratnych z rzędu, by jego wartość rachunku spadła poniżej 2% kapitału startowego. Dodatkowo wspiera fakt, że ta zła passa trwałaby przez 194 dni, co przy założeniu 5 sesji tygodniowo, zajęłaby ponad 8 miesięcy. Biorąc to pod uwagę, prawdopodobieństwo bankructwa z takimi założeniami zarządzania kapitałem spada w okolice zera.

W każdej strategii trader powinien zacząć rozważanie nad zaangażowaniem wielkości depozytu od pytania: „Ile trwałoby całkowite wyczyszczenie rachunku”? Należy przy tym pamiętać, że liczba zleceń w żadnym wypadku nie determinuje, czy warto angażować określoną wielkość kapitału. Wynika to z faktu, że wszystko jest zależne od tego, jak wiele transakcji otwieramy i zamykamy w przeciągu jednej sesji. Dlatego też warto podzielić otrzymaną liczbę przez średnią wielkość zleceń otwieranych w ciągu dnia. Pamiętając o tym, że seria strat zdarza się każdemu profesjonalnemu traderowi, nabierzemy większej pewności co do naszej strategii, wiedząc, że przetrwamy gorszy okres.