Wbrew pozorom day trading nie jest czynnością łatwą. Wielu początkującym inwestorom wydaje się, że łatwiej jest przewidzieć zachowanie danego instrumentu finansowego w krótkim niż w długim terminie. A to wcale nie prawda. O wiele łatwiejsze jest wyznaczanie trendów długoterminowych, które co do zasady kreowane są przez czynniki fundamentalne (choć oczywiście nie wyłącznie przez nie). Krótkoterminowo ceny instrumentów są bardzo podatne na psychologię rynków finansowych, dane makroekonomiczne o nawet drugorzędnym znaczeniu oraz oczywiście na analizę techniczną, z której korzysta istotna część inwestorów. Nastawienie do day tradingu pokroju „przecież to nie może być takie trudne” stawia początkującego inwestora na z góry straconej pozycji. Day trading wymaga bardzo dobrego przygotowania i doświadczenia oraz ogromnej ilości czasu poświęcanego zarówno na naukę, jak i na spekulację. Wielu osobom wydaje się, że day trading mogą z powodzeniem łączyć z pracą zawodową. Niestety nie jest to łatwe. Oczywiście można spróbować, ale profesjonalny day trading jest zajęciem pełnoetatowym. W mniejszym wymiarze czasu jest to bardziej zabawa, a mniej trading. Dotyczy to także day tradingu na indeksach. Ich zaletą jest jednak to, że różne indeksy notowane są w różnych godzinach, co pozwala nieco dostosować swoje zajęcia do interesujących nas indeksów. W mojej prywatnej ocenie indeksy są najłatwiejszym instrumentem do spekulacji – łatwiejszym zarówno od akcji, jak i od rynku Forex i rynku surowcowego. Zaznaczam jednak, że jest to moja prywatna opinia, z którą nie każdy musi się zgadzać.

Kluczem do sukcesu w day tradingu na indeksach jest odpowiednio zbudowany trading plan, zawierający także dostosowaną do specyfiki rynku strategię inwestycyjną. Pamiętać musisz o tym, że każda strategia, zarówno taka, jaką stworzyłeś samodzielnie, jak i ta znaleziona w sieci, musi zostać przez Ciebie osobiście przetestowana zanim zaczniesz inwestować za jej pośrednictwem swoje fundusze. Wykorzystywanie niesprawdzonej strategii doprowadzi do strat, które później może być bardzo ciężko odzyskać. Ważnym czynnikiem wpływającym na opłacalność wykorzystania strategii na indeksach są także warunki transakcyjne. Wysokości spreadów i prowizji na indeksy giełdowe są bardzo zróżnicowane i musisz zwracać na nie szczególną uwagę. Zbyt wysokie koszty transakcyjne przy dużej ilości transakcji, jakie zawiera się za pośrednictwem strategii day tradingowych, uniemożliwią generowanie zysku, a trading stanie się pełnym frustracji marnowaniem czasu. Właśnie z tego powodu, przygotowanie swojego trading planu musisz zacząć przede wszystkim od wybrania brokera oferującego najlepsze warunki transakcyjne na indeksach, na których chcesz handlować. Pamiętaj o tym, że handel europejskimi indeksami odbywa się w standardowych godzinach pracy w Polsce, indeksy ze Stanów Zjednoczonych notowane są od późnego popołudnia do późnego wieczora czasu polskiego, a z kolei indeksy dalekowschodnie funkcjonują wtedy, gdy w Polsce trwa noc.

Narzędzia wykorzystywane w strategii RSI MACD Indices Day Trading

W strategii RSI MACD Indices Day Trading wykorzystywane jest pięć wskaźników. Jak sama nazwa wskazuje, pierwszymi z nich są MACD i RSI. MACD, czyli Moving Average Convergence Divergence – jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej wśród inwestorów na całym świecie. MACD został opracowany w 1979 roku przez znanego analityka Gerarda Appela. Wskaźnik ten odpowiedzialny jest za rozpoznawanie zbieżności oraz rozbieżności średnich ruchomych, a dokładnie obliczany jest jako różnica długoterminowej i krótkoterminowej średniej wykładniczej. Wskaźnik MACD składa się z dwóch linii – linii MACD obliczanej jako różnica Slow EMA (średniej długoterminowej) oraz Fast EMA (średniej krótkoterminowej) oraz drugiej linii będącej prostą średnią kroczącą. Ustawienia MACD wykorzystywanego w strategii RSI MACD Indices Day Trading powinny być następujące – Fast EMA: 10, Slow EMA: 26, Signal SMA: 10. Analiza wykresu odbywa się na interwale 30 – minutowym.

Drugim użytym narzędziem jest wskaźnik RSI, czyli Relative Strength Index. RSI to wskaźnik wyjątkowo uniwersalny. Z powodzeniem wykorzystuje się go w handlu krótkoterminowym – scalpingu czy day tradingu, jak i w handlu średnio i długoterminowym. Ponadto używa się go na zróżnicowanych instrumentach – rynku walutowym, surowcach, akcjach, a także indeksach, dla których przeznaczona jest niniejsza strategia. Wskaźnik Relative Strength Index odpowiedzialny jest za badanie zasięgów ruchów wzrostowych oraz spadkowych. RSI oblicza średnią wartość wzrostu cen zamknięcia oraz średnią wartość spadku cen zamknięcia, a następnie wynik tych obliczeń prezentuje na wykresie. Wartość indeksu mieści się w skali od 0 do 100. Wskaźnik RSI wykorzystywany jest dla różnych okresów – w strategii RSI MACD Indices Day Trading jest to 10 okresów. Oprócz tego na wykresie RSI musimy mieć dodane poziomy 30 oraz 70 (są to poziomy domyślne).

Pozostałe trzy wskaźniki użyte w strategii RSI MACD Indices Day Trading to trzy wykładnicze średnie kroczące (EMA – exponential moving average). EMA to również wskaźniki bardzo popularne, uważane za podstawę analizy technicznej. Można więc powiedzieć, że w strategii tej nie ma specjalnie nic skomplikowanego. Wszystkie trzy wykładnicze średnie kroczące mają być obliczane z cen zamknięcia. Pierwsza z 6 okresów, druga z 13 okresów, a trzecia z 21 okresów. I to wszystko, jeśli chodzi o użyte narzędzia analizy technicznej.

Wejście w pozycję

Wejście w pozycję następuje, gdy jednocześnie spełnione będą cztery warunki. Zarówno w przypadku pozycji długiej jak i pozycji krótkiej żadna z trzech użytych średnich kroczących nie może się nakładać na siebie – mogą zmierzać oczywiście w tym samym kierunku, ale nie mogą znajdować się w tym samym miejscu w momencie zawarcia transakcji. Pozostałe trzy warunki różnią się w zależności od rodzaju transakcji.

Sygnał do zajęcia pozycji długiej pojawia się, gdy MACD daje sygnał kupna, czyli MACD przecina od dołu linię sygnału znajdując się jednocześnie poniżej zera, RSI jest w trendzie wzrostowym, a aktualna cena znajduje się powyżej wszystkich trzech EMA.

W przypadku transakcji sprzedaży sygnał pojawia się, gdy MACD daje sygnał sprzedaży, czyli MACD przecina od góry linię sygnału znajdując się jednocześnie powyżej zera, RSI jest w trendzie spadkowym, a aktualna cena znajduje się poniżej wszystkich trzech EMA.

RSI MACD

Wyjście z pozycji

Istnieją dwie możliwości zamknięcia transakcji – inwestor ma możliwość wyboru formy, która mu odpowiada. Pierwszym sposobem jest zamknięcie pozycji w momencie, gdy świeca przełamie co najmniej jedną średnia kroczącą – dotyczy to zarówno transakcji kupna jak i sprzedaży. Drugim sposobem jest zamknięcie pozycji za pomocą z góry ustalonego zlecenia Take profit, które powinno znajdować się od 2 do 3 razy dalej od miejsca zawarcia transakcji niż zlecenie Stop loss. Zlecenie stop loss z kolei powinno znajdować się poniżej lokalnego dołka w przypadku transakcji kupna lub powyżej ostatniego szczytu, jeśli otrzymaliśmy sygnał do sprzedaży indeksu.

Zarządzanie kapitałem

Day trading na indeksach to kilka do kilkunastu transakcji dziennie. Jest to wiec zajęcie bardzo ryzykowne. Zły dzień dla inwestora może przynieść nawet kilka do kilkunastu stratnych pozycji pod rząd. Nie można tracić zbyt wiele na pojedynczej transakcji, bowiem skumulowane transakcje mogłyby zbyt mocno obniżyć saldo rachunku. Z tego powodu zaleca się, aby w przypadku strategii day tradingowych nie ryzykować więcej niż zaledwie 1% posiadanego kapitału. Aby to uczynić trzeba dostosować wielkość transakcji do ustawionego w strategii zlecenia Stop loss. Na szczęście w przypadku strategii day tradingowych istnieje niewielkie ryzyko niezrealizowania zlecenia obronnego po ustalonej cenie, ponieważ inwestor nie przetrzymuje transakcji na następny dzień, więc nie jest narażony na luki otwarcia. Warto jednak pamiętać, że w przypadku nadzwyczajnych warunków rynkowych, zlecenie stop loss może zostać zrealizowane po innej cenie niż inwestor by sobie tego życzył.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO