Piramida jest to strategia otwierania zleceń polegająca na ich agregacji celem osiągnięcia lepszej stopy zwrotu niż z pojedynczej transakcji. Wiele strategii bazuje na lepszym współczynniku zysku do ryzyka, przez co trader nie jest skazany na wysoką skuteczność swoich transakcji. Jeżeli trader traci średnio 1 PLN na jedną stratną transakcję, zaś zarabia 3 PLN w przypadku zyskownej, to oczywistym jest, że przy 30% skuteczności będzie zyskiwał średnio 20 groszy na transakcję. Wynika to ze wzoru na oczekiwaną wartość systemu: 0,3 x 3 – 0,7 x 1 = 0,2

W powyższym przykładzie Take profit musi zostać osiągnięty by stwierdzić, że doszło do zaksięgowania zyskownej pozycji. Strategia wykorzystująca piramidowanie wychodzi z założenia, że w momencie, w którym nasza transakcja przynosi profit należy wykorzystać w pełni dany ruch i dokładać kolejne pozycje celem zarobienia jak największej ilości pieniędzy. Rodzajów strategii piramidowania jest właściwie tyle co traderów z niej korzystających. Część z nich decyduje się na maksymalne wykorzystanie dźwigni przez co osiągają ponadprzeciętne stopy zwrotu. Z kolei inni skupiają się nie na maksymalnym wykorzystaniu dźwigni, tylko na potwierdzeniu danego setupu, przez co wchodzą w transakcje później. Właśnie na tym sposobie pochylimy się w tym artykule by móc zrozumieć w pełni to podejście oraz jego zalety, czy też ewentualne wady.

Piramidowanie

Traderzy stosujący systemy spekulacyjne polegające na grze z trendem, często zauważają że zdecydowana mniejszość ich transakcji kończy się na plusie. Wynika to z pewnej reguły odkrytej przez Vilfreda Pareto, która głosi, że 20% badanych obiektów związane jest z 80% pewnych zasobów. Obecnie reguła ta określana jest jako „zasada Pareta” i znajduje swoje uzasadnienie w różnych dziedzinach życia takich jak np. w zarządzaniu oraz ekonomii. W tradingu zasada ta również znajduje swoje uzasadnienie. Bardzo często ¼ transakcji, bądź mniej wpływa na ostateczny wynik, który prezentuje się na naszym rachunku. Oczywiście widać do przy strategiach opierających się na maksymalizacji zysku do ryzyka.

Piramidowanie EMA Stoch – narzędzia wykorzystywane w strategii

Piramidowanie jest podejściem, które ma zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu oraz zmaksymalizować profit w momencie, gdy mamy do czynienia z silnym ruchem w danym kierunku. Zgodnie z zasadą Pareta udane transakcje będą w znaczącej mniejszości. Czemu by zatem nie wykorzystać maksymalnie danego ruchu, by móc zarobić jak najwięcej pieniędzy?

Poniższa strategia wykorzystuje analizę trendu, by móc dołączyć do trendu w momencie, w którym najprawdopodobniej dochodzi do zakończenia korekty i powrotu ceny do trendu wyższego rzędu. W związku z powyższym wykorzystywane są w tej strategii dwie średnie wykładnicze (EMA) oraz Stochastic Oscillator. Średnie EMA są 48- oraz 96-okresowe. Ponieważ interwał, na którym trader dokonuje zleceń jest trzydziestominutowy (M30) automatycznie uzyskuje podgląd na panującą tendencję z ostatnich dwóch dni. Stochastic natomiast przyjmuje standardowe ustawienia (5,3,3) z platformy MetaTrader, celem znalezienia odpowiedniego momentu wejścia.


Analityk TechnicznyAnalityk Techniczny radzi:

Działanie strategii piramidowania EMA Stoch najlepiej sprawdzić na rachunku demo. Dzięki temu – nie ryzykując własnych środków – przetestujesz, czy strategia działa i czy potrafisz z niej korzystać. Bezpłatny rachunek demo otworzysz tutaj.


EMA Stoch – wejście w pozycję

Spekulant określa panujący trend na podstawie dwóch średnich wykładniczych. Jeżeli średnia wolniejsza (96-okresowa) znajduje się poniżej średniej szybszej (48-okresowej), zaś obie znajdują się poniżej wykresu ceny, definiuje się trend jako wzrostowy i szuka jedynie okazji do zajęcia pozycji długich. W momencie, w którym szybsza średnia jest poniżej wolniejszej oraz obie są pod wykresem, uznaje się za dominujący trend spadkowy. Stochastic jako oscylator ma za zadanie informować tradera, w którym momencie należy zająć pozycję, by zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu. Sygnał do zajęcia pozycji następuje w momencie, w którym po zidentyfikowaniu trendu za pomocą średnich, Stochastic przecina się z linią Signal w obszarze niedowartościowania, bądź przewartościowania w zależności od panującego sentymentu na M30. Obszary te są wyznaczone na poziomach 80-100 (przewartościowanie) oraz 0-20 (niedowartościowanie). W momencie kiedy dany sygnał się ukaże, trader powinien wejść w transakcję w momencie, w którym zostanie przebite maksimum ostatniej świeczki na M30 (w przypadku sygnału kupna w trendzie wzrostowym), bądź minimum (w przypadku sygnału sprzedaży w trendzie spadkowym). Stop Loss znajduje się poniżej/powyżej lokalnego minimum/maksimum. W momencie, w którym trend jest dalej utrzymany, zaś pojawiają się nowe sygnały wejścia należy otwierać nowe pozycje. Jednocześnie w momencie, w którym nowa transakcja została otwarta, należy przesunąć zlecenie obronne na poziom SL ostatniej transakcji. W ten sposób trader chroni swój kapitał, jednocześnie maksymalizując potencjał danej transakcji.

Piramida EMA Stoch

Strategia Stoch EMA – wyjście z pozycji

Każda strategia tradingowa posiada swój indywidualny sposób zamykania pozycji zarówno na zysku, jak i na stracie. Dana strategia nie wykorzystuje zleceń Take Profit, gdyż zlecenia te ograniczają tradera. Ograniczają go w taki sposób, że trader definiuje z góry ustalony profit, który zamierza zaksięgować. W momencie, w którym dalszy ruch ceny miałaby przynieść większy zysk, to trader już nie będzie w nim partycypował. Przewagą tej strategii jest zatem zwiększanie potencjału danej transakcji przez piramidowanie, przy jednoczesnym szybkim ucinaniu strat w momencie, w którym cena naruszy poziom zlecenia obronnego (SL).

Strategia piramidowania – zarządzanie kapitałem

Zarządzanie kapitałem jest niezwykle istotne w celu generowania dodatniej stopy zwrotu, o czym pisaliśmy w osobnym artykule. W momencie, w którym dochodzi do serii strat trader wystawia się na ryzyko bankructwa, dlatego w momencie, kiedy decyduje się na piramidowanie danej pozycji należy wziąć pod uwagę fakt, że bez odpowiedniego zarządzania kapitałem nie można generować dochodu. Każdy ma inny próg bólu co do strat, dlatego zawsze należy przeanalizować swoja sytuację finansową na wypadek serii nieudanych transakcji oraz ich ewentualne przetrzymanie. Zgodnie z książkowymi przykładami nie należy przekraczać 3% kapitału na jedną transakcję, natomiast w momencie kiedy decydujemy się piramidować warto rozważyć nie przekraczanie 1% naszego kapitału inwestycyjnego.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Szkolenia z ekspertami to najlepszy sposób, aby ugruntować swoją wiedzę o rynkach finansowych. Zapisz się na bezpłatne szkolenia już dziś!

BIORĘ UDZIAŁ W SZKOLENIACH

Analityk Techniczny
Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.