Day trading jest bardzo popularną metodą handlu. Do promocji tego rodzaju handlu przyczyniły się obniżone stawki prowizyjne oraz zwiększona płynność na światowych rynkach finansowych. Lata temu kiedy prowizje były wygórowane oraz depozyty zabezpieczające na kontraktach wysokie, jedynie osoby bardzo zamożne mogły pozwolić sobie na uczestniczenie w transakcjach giełdowych. Obecnie przy lewarze rzędu 1:50, czy 1:100, jak również prowizjach rzędu setnej części procenta, daytrading zyskał praktyczne zastosowanie.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że dźwignia finansowa (lewar) działa w dwie strony, także jeśli posiadamy niewielkie oszczędności i decydujemy się całość przeznaczyć na rachunek tradingowy, wówczas bierzemy na swoje barki ogromną presję psychiczną.

Umiejętność analizowania instrumentów finansowych oraz podejmowania decyzji inwestycyjnych wymaga „chłodnej głowy”, wolnej od zamartwiania się nad saldem swojego rachunku. Ogromną zaletą wysokiej dźwigni jest możliwość wzbogacenia się, posiadając niewielkie zasoby kapitałowe. Główną wadą współczesnych rynków jest fakt, że handlem zaczynają się interesować osoby, których najzwyczajniej nie stać na to, by być aktywnymi traderami. Najlepiej zobrazować to prostym przykładem, w którym posiadamy dwóch inwestorów – inwestora A oraz inwestora B. Obaj zajmują pozycję o ekspozycji netto wartości jednego miliona złotych. Różnica polega na tym, że inwestor A zajmuje pozycję bez wykorzystania lewaru, gdy całkowita wartość jego aktywów wynosi 5 milionów złotych. Z kolei inwestor B zajął pozycję przy dźwigni finansowej wielkości 1:100, a wszystkie jego oszczędności to 10 000 zł. Inwestor A ryzykuje jeden milion złotych, więc wystawia się na utratę bajońskiej sumy, która stanowi jedynie 20% jego majątku. W porównaniu z psychologicznym poziomem miliona złotych, dziesięć tysięcy to dosyć nikła kwota. Natomiast ta suma to wszystkie środki inwestora B.

Dodatkowo zakładając, że obaj posiadają krótką pozycję na tym samym instrumencie, inwestor A traci pieniądze, przy wzroście instrumentu bazowego o 100%, podczas gdy inwestor B pożegna się ze swoimi pieniędzmi, gdy cena wzrośnie o 1%. Handel jednosesyjny, czyli tzw. day trading to handel, w czasie którego przyjdzie nam zapłacić spore prowizje obracając często znaczącymi sumami pieniędzy. Warto być na to przygotowanym, jeśli planujemy osiągnąć sukces jako traderzy z wykorzystaniem tej metody spekulacji. Będąc świadomym zarówno ryzyka, jak i szans płynących z daytradingu, możemy wykorzystać w pełni swój potencjał inwestycyjny zachowując odpowiednie nastawienie psychiczne.

Narzędzia wykorzystane w strategii Market Profile day trading

Po dosyć obszernym wstępie warto przybliżyć strategię Market Profile Daytrading. Strategia wykorzystuje 15-minutowy wykres świecowy z użyciem narzędzia zwanego Market Profile. Jest to narzędzie, które stworzył J. Peter Steidlmayer handlując na Chicago Board of Trade (CBOT) w okresie rozkwitu tej giełdy. Market Profile, czyli „profil rynku”, jest histogramem prezentującym zachowanie ceny w ciągu jednej sesji (bądź doby). Jest to dosyć proste narzędzie, które jest łatwe w zrozumieniu, co stanowi niewątpliwy plus. Więcej szczegółów odnośnie Market profile znajdziesz w tym artykule. Dodatkowo strategia wykorzystuje średnią wykładniczą (EMA), w celu określenia panującej tendencji na wykresie. Parametry tej średniej ustalamy na podstawie czasu trwania jednej sesji. Dla rynku walutowego są to 24 godziny, co oznacza że dla wykresu M15, EMA będzie się składała z 96 okresów. W przypadku rynku amerykańskich akcji, gdzie notowania ciągłe trwają sześć i pół godziny, EMA przyjmie wartość 26 okresów. Zawsze wartość EMA musi być dostosowana do danego instrumentu.

Market Profile


Day TraderDay Trader radzi:

Chcesz sprawdzić, jak strategia Market Profile Day Trading działa w praktyce? Zacznij od demo – środki na demo są wirtualne, dzięki czemu nie ryzykujesz utraty prawdziwych pieniędzy. Zarejestruj się tutaj.


Market Profile Day Trading – wejście w pozycję

Market Profile prezentuje zachowanie się ceny w przeciągu danej sesji. Dodatkowo, obszar zaznaczony czerwonym prostokątem, to obszar gdzie cena przebywała przez 70% czasu. Ten przedział nosi nazwę Value Area, a jej szczyty to Value Area High, zaś jej dołek to Value Area Low. Wybrzuszenia Market Profile to przedziały cenowe, gdzie cena się konsolidowała. Z kolei zwężenia między tymi przedziałami to poziomy wsparcia i oporu. Jak to w każdej strategii wykorzystującej średnią, spekulant zajmuje pozycję zgodnie z położeniem ceny względem EMA oraz jej kątem nachylenia.

W związku z powyższym, by spekulant mógł rozważać zajęcie pozycji długiej, wykres ceny musi znajdować się powyżej EMA oraz kąt nachylenia musi być skierowany ku górze. Natomiast zajęcie pozycji krótkiej jest możliwe tylko w przypadku trendu spadkowego, wyznaczonego przez EMA nachylone ku dołowi i cenie znajdującej się poniżej niej. Zajęcie pozycji długiej następuje w momencie dojścia ceny do poziomu wsparcia, bądź wybicia oporu. Analogicznie zajęcie pozycji krótkiej następuje w momencie, w którym cena dojdzie do poziomu oporu, bądź zostaje wybite wsparcie.

Market Profile

Market Profile

Market Profile Day Trading – wyjście z pozycji

Podstawową kwestią w każdej strategii jest moment, w którym decydujemy się zamknąć pozycję bez względu na to, czy zamykamy pozycję na stracie, czy na zysku. Zlecenie obronne (Stop loss) w przypadku zajęcia pozycji kupna, należy umieścić poniżej wsparcia wyznaczonego na podstawie zwężenia na histogramie Market Profile. Zlecenie Take profit wyznaczamy na najbliższy poziom oporu. Analogicznie w przypadku zlecenia sprzedaży, stop loss należy wyznaczyć powyżej lokalnego oporu, zaś poziomem docelowym będzie najbliższe wsparcie. Wątpliwości z kolei mogą budzić kwestie ustalenia tego typu poziomu w momencie, gdy zajmujemy pozycję długą na wybiciu nowego szczytu w ciągu dnia, bądź gdy jesteśmy po krótkiej stronie rynku, w momencie, gdy zostało wybite wsparcie w postaci dzisiejszego dołka cenowego. Wówczas z pomocą nam przyjdzie wyznaczenie poziomu docelowego, na podstawie wsparć, czy oporów z poprzednich sesji.

Market Profile

Zarządzanie kapitałem w strategii Market Profile Day Trading

Bernard Baruch zwykł mówić: „Nie spekuluj, chyba że możesz z tego uczynić pracę na pełen etat”. Jest to bardzo dobra rada, w przypadku doskonalenia się w handlu jednosesyjnym. Daytrading wymaga od nas nie tylko skutecznej strategii i żelaznych nerwów, ale przede wszystkim doskonałego refleksu. Tyczy się to zarówno otwarcia zlecenia, jego zamknięcia oraz prowadzenie całej transakcji. W strategii Market Profile Daytrading nigdy nie należy ryzykować więcej niż 2% wartości naszego rachunku na pojedynczą transakcję. Jest to spowodowane faktem, że tego typu wielkość umożliwi nam zawieranie transakcji bez obawy, że kilka nieudanych transakcji z rzędu spustoszy nasz rachunek inwestycyjny.

Podstawą każdej transakcji powinien być również odpowiedni stosunek zysku do ryzyka. W przypadku daytradingu ciężko jest oczekiwać, że będziemy średnio zarabiać 400 zł w momencie, w którym ryzykujemy 100 PLN. Natomiast jest oczywistym, że zawsze powinniśmy poszukiwać transakcji o współczynniku risk/reward ratio poniżej 1:1. W ten sposób nawet przy 50% skuteczności będziemy w stanie zarabiać pieniądze w perspektywie długoterminowej.

Chociaż daytrading kojarzy się z szybkim zarabianiem pieniędzy, to należy pamiętać, że każda nawet najbardziej infantylna strategia może się sprawdzić w określonych warunkach rynkowych. To, co wyróżnia dobrą strategie od całej reszty, to możliwość generowania dodatniej stopy zwrotu w przeciągu tygodni, miesięcy, a nawet lat. Dzięki takiej strategii trader może wyjść na wyższy poziom spekulacji i przestać się martwić pojedynczymi stratami.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Szkolenia z ekspertami to najlepszy sposób, aby ugruntować swoją wiedzę o rynkach finansowych. Zapisz się na bezpłatne szkolenia już dziś!

BIORĘ UDZIAŁ W SZKOLENIACH