Strategia MACD ADX Commodities Swing

Ze wszystkich strategii swing tradingowych, te przeznaczone na rynek surowcowy są według mnie najlepsze. W mojej prywatnej opinii nigdzie nie jest o średnioterminowe trendy tak łatwo, jak na tym wzgardzanym przez wielu inwestorów, z powodu licznych manipulacji, rynku.

Chcę jednak zaznaczyć, że nie twierdzę, że zarabianie na tym rynku jest łatwe – czerpanie zysków z tradingu nigdy nie jest łatwe. Spotkałem się z wieloma opiniami analityków i traderów, którzy twierdzą, że analiza wykresów towarów jest po prostu przyjemniejsza – trendy są silniejsze i łatwiejsze do rozpoznania, spore pole do popisu mają tutaj także makroekonomiści. Trzeba mieć jednak na uwadze, że rynek surowcowy podatny jest na nieprzewidziane sygnały, takie jak katastrofy naturalne czy kryzysy polityczno – gospodarcze. Wówczas sytuacja na wykresach potrafi zaskoczyć nawet najlepszych traderów.

Drobny inwestor zwykle stara się zarabiać na towarach za pośrednictwem kontraktów CFD udostępnianych przez licznych brokerów Forex. Mało kto ma w końcu dostęp do choćby najpopularniejszej wśród inwestorów instytucjonalnych giełdy towarowej w Chicago. Wadą wspomnianych kontraktów CFD są jednak dość częste wysokie spready na towary. Handlując nimi trzeba zwracać na to szczególną uwagę. Choć nie ma to tak wielkiego znaczenia jak w przypadku day trading, to jednak wysokie spready potrafią uderzyć po kieszeni – krótko mówiąc nie warto przepłacać.

Swing trading dla inwestorów z krótkim stażem na rynku ma ogromną zaletę – wymaga mniejszego zaangażowania, a to oznacza, że można łączyć go z innymi aktywnościami – nie absorbuje całego czasu. Swing trading można łączyć z pracą na etacie i tylko od czasu do czasu zaglądać co dzieje się z naszą pozycją. Im bardziej zautomatyzujemy nasz trading plan tym mniej czasu będziemy musieli poświęcać wykresom. Warto jest więc się dobrze przygotować, ponieważ pozwoli to zaoszczędzić nie tylko sporo pieniędzy, ale także ogromną ilość czasu i nerwów.

A skoro już o nerwach mowa – swing trading jest o wiele mniej obciążający od day tradingu, o scalpingu nawet nie wspominając. Swing traderzy mają dużo więcej czasu na podejmowanie decyzji, przez co podlegają dużo mniejszej presji. Mimo, że rynek jest ten sam, to wszystko dzieje się w takim przypadku o wiele, wiele wolniej, co zdecydowanie sprzyja zdrowiu psychicznemu, a także fizycznemu inwestora uprawiającego swing trading.

Narzędzia wykorzystywane w strategii MACD ADX Commodities Swing

Narzędzia wykorzystywane w strategii MACD ADX Commodities Swing ograniczają się jedynie do dwóch wskaźników umieszczonych na wykresie czterogodzinnym, co powinno zadowolić mniej wprawionych w trading inwestorów. Pierwszym z tych wskaźników jest ADX, czyli Average Directional Movement Index.

Bez wątpienia jest to jedno z najpopularniejszych narzędzi analizy technicznej wśród inwestorów na całym świecie. Wśród polskich inwestorów może być znany jako indeks ruchu kierunkowego, który wykorzystuje się głównie w odmianie składającej się z trzech linii. Linią główną wskaźnika jest linia ADX, a dwie linie pomocnicze nazywane są liniami DMI: DI+ oraz DI-.

Wskaźnik ADX przyjmuje wartości mieszczące się w granicach od 0 do 100, a istotnymi poziomami z punktu widzenia analizy technicznej są poziomy 20 oraz 40. Co do zasady, wskazania ADX poniżej 20 świadczą o tym, że cena znajduje się w konsolidacji, która nie sprzyja zagraniom swing tradingowym. Silne trendy występują w przypadku odczytów wskaźnika powyżej poziomu 40. W tej strategii jednak poziomy 20 i 40 nie będą nam potrzebne, a ADX ma być obliczany dla domyślnych 14 okresów. W tym miejscu należy zaznaczyć, że ADX nie wskazuje kierunku trendu, a jedynie jego siłę.

Drugim wskaźnikiem wykorzystywanym w naszej swing tradingowej strategii przeznaczonej na rynek surowców jest MACD, czyli Moving Average Convergence Divergence. Jest to najprawdopodobniej najpopularniejszy, a na pewno jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej wśród inwestorów na świecie.

Wskaźnik ten został opracowany już w 1979 roku przez analityka Gerarda Appela. Bada on zbieżności oraz rozbieżności średnich ruchomych, a dokładnie jest różnicą długoterminowej i krótkoterminowej średniej wykładniczej. Wskaźnik MACD składa się z dwóch linii – linii MACD obliczanej jako różnica Slow EMA i Fast EMA oraz drugiej linii będącej prostą średnią kroczącą. Ustawienia MACD wykorzystywanego w tej strategii mają być następujące – Fast EMA: 10, Slow EMA: 18, Signal SMA: 3.

Swing Trader radzi:

Strategię MACD ADX Commodities Swing najlepiej sprawdzisz na rachunku demonstracyjnym – dzięki demo, nie musisz ryzykować własnych środków, aby przekonać się, czy dana strategia działa. Bezpłatny rachunek demonstracyjny otworzysz tutaj.

MACD ADX Commodities Swing – wejście w pozycję

Transakcja kupna zawierana jest w momencie, gdy MACD da sygnał do zajęcia długiej pozycji. Oznacza to, że linia MACD musi przeciąć od dołu linię sygnału będąc jednocześnie poniżej poziomu zera. Równocześnie linia DI+ na wykresie ADX musi znajdować się powyżej linii DI- lub być bardzo bliska jej przecięcia od dołu.

W przypadku transakcji sprzedaży MACD musi wygenerować sygnał krótkiej pozycji w postaci przecięcia linii sygnału od góry przez linię MACD, a jednocześnie linia DI+ musi znajdować się poniżej linii DI- lub być bardzo blisko jej przecięcia od góry.

Wyjście z pozycji

Niestety MACD ani ADX nie dają odpowiednich sygnałów do wyjścia z pozycji. Z tego powodu zalecane jest użycie zlecenia Trailing stop dostosowanego do zmienności na danym instrumencie w ostatnim czasie.

Jeśli chodzi o zlecenie zabezpieczające, to powinno ono znajdować się powyżej lokalnego szczytu w przypadku transakcji sprzedaży oraz poniżej lokalnego minimum kiedy myślimy o transakcji kupna.

Zarządzanie kapitałem w strategii MACD ADX Commodities Swing

Handel surowcami za pośrednictwem kontraktów CFD, a o takich tutaj mowa, to handel z wykorzystywaniem wysokiej dźwigni finansowej. Takie transakcje obarczone są dużym ryzykiem, dlatego nawet w przypadku średnioterminowego horyzontu inwestycji nie należy ryzykować zbyt wiele.

W przypadku podejścia konserwatywnego, a takie podejście osobiście reprezentuję, we wszystkich swing tradingowych strategiach na surowcowych kontraktach CFD nie powinno się ryzykować więcej niż 3% kapitału. Im większa zmienność na instrumencie, tym szerszy Stop loss, a tym samym mniejsza wielkość transakcji. Nie twierdzę tutaj, że nie ma inwestorów, którzy wyznają zasadę, że można zaryzykować nawet o kilka punktów procentowych więcej – są to jednak zwykle inwestorzy wysoce zaawansowani, mający długą historię zyskownych transakcji, którzy sami sobie wypracowali taki model tradingowy.

Na początek swojej przygody ze swing tradingiem wybór 3 – procentowego ryzyka w pojedynczej transakcji jest najzupełniej optymalny, jednak wcale nie gwarantuje tego, że inwestor nie utraci zainwestowanego kapitału – bez dobrej strategii inwestycyjnej żaden model zarządzania kapitałem nie uchroni przed stratami. Warto o tym pamiętać, niemniej jednak rozważne zarządzanie inwestowanym kapitałem zdecydowanie zwiększa szansę inwestora zarówno na przetrwanie, jak i na regularne zyski, które bez odpowiedzialnej „polityki pieniężnej” absolutnie nie jest możliwe. Pojedynczy „strzał” może zdarzyć się każdemu, jednak długoterminowo nie jest to optymalne rozwiązanie.