Szkolenia online

Kanał Donchiana jest najbardziej znany wśród starszych traderów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w spekulacji na rynkach finansowych. Wynika to z faktu, iż kanał ten posiada swoją nazwę od Richarda Donchiana, który był pionierem mechanicznych systemów tradingowych. Współcześni traderzy często pomijają ten kanał, z racji iż doba XXI wieku posiada znacznie bardziej wymyślne metody handlu, często oparte na komputerowych algorytmach. Sam kanał Donchiana jest bardzo prostym kanałem ukazującym zmienność ceny. Tworzy go na wykresie obszar pomiędzy wartościami najwyższych dziennych maksimów i najniższych dziennych minimów z ostatnich „n” dni. Kanał Donchiana jest użytecznym wskaźnikiem do dostrzegania wahań cen rynkowych. Jeśli cena jest stabilna, kanał będzie stosunkowo wąski. Jeżeli cena zmienia się częściej, kanał będzie szerszy. Jego podstawowym zastosowaniem jest jednak dostarczanie sygnału dla otwarcia pozycji długiej lub krótkiej.

Kanał Donchiana

Narzędzia wykorzystane w strategii Long Term Donchian

Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w tej strategii jest tytułowy kanał Donchiana. Kanał ten pokazuje poziomy maksymalne oraz minimalne z danego okresu. Tradycyjnie kanał Donchiana jest wyrysowywany na podstawie 20 okresów z wykresu dziennego. Takie też należy przyjąć ustawienia w poniższej strategii. Dodatkowo należy dorzucić drugi kanał Donchiana z ustawionymi parametrami 5 okresów z D1 (interwał dzienny). Oczywiście należy pamiętać, że określenie panującego trendu na wykresie jest kwestią priorytetową, dlatego też wykres zostanie wzbogacony o klasyczną średnią prostą kroczącą 100-okresową (SMA). Dzięki temu łatwiej będzie można rozstrzygnąć, czy określone wybicie miało miejsce w kierunku zgodnym z trendem wyższego rzędu.

Wejście w pozycję

Trader zobligowany jest do określenia trendu na podstawie średniej 100-okresowej prostej. Bierze on pod uwagę, nie tylko lokalizację ceny względem średniej, ale również jej kąt nachylenia. Jeżeli zatem cena znajduje się powyżej średniej, a kąt nachylenia jest skierowany ku górze, wówczas trader ma do czynienia z trendem wzrostowym, w związku z czym powinien jedynie być zainteresowany zajmowaniem pozycji długich. W przypadku trendu spadkowego, cena znajdzie się poniżej średniej, zaś jej kąt nachylenia będzie skierowany ku dołowi. W takim wypadku jedyny słuszny kierunek do otwierania pozycji znajduje się po krótkiej stronie rynku. Takie działania są w zgodzie z zasadą: „nigdy nie graj wbrew trendowi”, o której każdy trader zapewne słyszał. Wejście w pozycję następuje w momencie, gdy uczestnik rynku zaobserwuje wybicie maksimum z ostatnich 20 dni na wykresie D1, z jednoczesnym zlokalizowaniem trendu wzrostowego na wykresie cenowym. W przypadku trendu spadkowego, sygnał do zagrania krótkiej pozycji zostaje wygenerowany, gdy cena zejdzie poniżej minimum z ostatnich 20 okresów.

Kanał Donchiana

Wyjście z pozycji

Pobierz Ebook

Kiedy już wiemy, w jakiej sytuacji możemy zajmować pozycję, warto by teraz określić, kiedy powinniśmy z niej wyjść. Strategia bowiem nie wykorzystuje tradycyjnych metod do określenia poziomów docelowych. Nie ma w niej żadnego poziomu, w którym następuje zaksięgowanie zysków, za pomocą zlecenia Take profit. W tej metodzie handlu dopuszczalne jest jedynie przesuwanie zlecenia Stop loss w celu zaksięgowania zysków. Opiera się to na założeniu, że w przypadku odwrócenia trendu, ucinamy czym prędzej stratę, zaś w momencie, gdy rynek potwierdza nasze założenia podążamy za ruchem, tak długo jak jest to konieczne, tworząc potencjał do nieograniczonych zysków. Stop loss jest wyznaczany na podstawie 5-dniowego kanału Donchiana. W przypadku długiej pozycji, SL znajduje się poniżej kanału, zaś w przypadku pozycji krótkiej – powyżej kanału.

Money Management w strategii Long Term Donchian

Strategie wykorzystujące wykresy D1 borykają się z mieszanymi odczuciami spekulantów. Z jednej strony ludzie zarzucają takim metodom, iż są oddalone od rynkowych zawirowań dnia codziennego, co znacznie opóźnia reakcję tradera, zaś inni chwalą sobie przejrzystość wykresu dziennego oraz brak niepotrzebnych zawirowań wykresów intraday. Prawda, jak to z reguły bywa, leży gdzieś pośrodku. Przy tej strategii inwestor musi uzbroić się w największą cnotę spekulanta, czyli cierpliwość. Wielokrotnie będzie księgował stratę, gdyż każdą strategię podążającą za trendem cechują obsunięcia kapitału. Aczkolwiek księgowane zyski pozwolą wypracować oczekiwaną stopę zwrotu przez inwestora. Nieopisaną zaletą strategii Long Term Donchian jest możliwość zaksięgowania potencjalnie nieograniczonego zysku, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka za pomocą przesuwania Stop Loss’a w głąb powiększającego się zysku na rachunku. Dlatego też trader może zaryzykować większą kwotę swojego kapitału, jednocześnie nie przekraczając 2,5% całości swojego kapitału inwestycyjnego na pojedynczą transakcję. Pozwoli to na ograniczanie obsunięcia kapitału na wypadek serii strat.

Rachunek na Start