Strategia Ichimoku Swing Trading

Poniższa strategia dotyczy japońskiej techniki analizy wykresu, Ichimoku. System ten został została opisany wcześniej w jednym z artykułów. Przyszedł czas, by na jego podstawie określić strategie posiadającą konkretne momenty wejścia i wyjścia z pozycji. Jest to element, który jest niezwykle istotny dla traderów, ponieważ właśnie to determinuje ich do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Strategia, która została poniżej opisana jest typową strategią podążającą za trendem, wykorzystującą interwał tygodniowy oraz dzienny. Dlatego też, strategię tę należy traktować jako kolejny system swing trading.

Narzędzia wykorzystywane w strategii Ichimoku Swing Trading

Strategia Ichimoku Swing Trading wykorzystuje wskaźnik Ichimoku, jako całościowy system do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Oznacza to bowiem, że ten jeden wskaźnik wykorzystywany jest zarówno do określenia panującej tendencji na danym walorze, która determinuje kierunek zawarcia pozycji, jak również używany jest jako wyznacznik optymalnego poziomu zajęcia pozycji (sygnał wejścia).

Jednocześnie transakcja prowadzona jest z wykorzystaniem Ichimoku, w celu określenia dogodnego momentu wyjścia z pozycji. W pierwszej chwili trader posługuje się nim na wykresie tygodniowym, by następnie na interwale dziennym zająć pozycje zgodnie ze wskazówkami systemu.

Swing Trader radzi:

Strategię Ichimoku Swing Trading najlepiej sprawdzisz na koncie demonstracyjnym – dzięki demo, nie musisz ryzykować własnych środków, aby przekonać się, czy dana strategia inwestycyjna działa. Bezpłatny rachunek demo otworzysz tutaj.

Ichimoku Swing Trading – wejście w pozycję

W pierwszej kolejności trader musi zaimplementować wskaźnik Ichimoku na swój wykres. Znaczna większość platform transakcyjnych posiada wbudowany wskaźnik Ichimoku, co znaczenie upraszcza proces decyzyjny. Po dodaniu wskaźnika na wykres tygodniowy, spekulant określa panujący trend. W tym celu wykorzystuje standardowe parametry Ichimoku, ustalane zgodnie z myślą przewodnią twórcy systemu.

Trend jest określany na podstawie położenia ceny względem chmury (kumo), jak również chikou span. Jeżeli cena wykresu znajduje się powyżej chmury oraz chikou span znajduje się powyżej ceny, wówczas panuje trend wzrostowy, zatem trader powinien szukać jedynie okazji do zajęcia pozycji długiej. W przypadku, gdy cena znajduje się poniżej chmury, a chikou span poniżej ceny, wówczas można śmiało stwierdzić, iż panuje trend spadkowy. W związku z tym trader powinien jedynie szukać okazji do zajęcia pozycji krótkiej.

Następnie po spełnionych wytycznych dotyczących określenia trendu, spekulant przechodzi na wykres dzienny, który wykorzystuje do znalezienia określonego setupu, w celu otwarcia pozycji. Określenie trendu na wykresie tygodniowym zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu, ponieważ trader zawiera transakcje zgodne z trendem wyższego rzędu. Na wykresie dziennym, szuka setupów wyznaczonych na podstawie tradycyjnych sygnałów z użyciem tego narzędzia. Jednakże, by setup mógł zostać uznany na wykresie D1 musi być spełniony ten sam warunek, co na tygodniowym interwale.

Jeżeli dla przykładu, spekulant zidentyfikował trend wzrostowy na wykresie W1, wówczas na wykresie D1 również musi znajdować się cena powyżej chmury oraz chikou span powyżej ceny, by dany setup spełniał warunki wiarygodnego.

W przypadku trendu spadkowego, cena musi znajdować się poniżej chmury, zaś chikou span poniżej ceny. Jeżeli warunek został spełniony, wówczas trader szuka okazji do zajęcia pozycji na podstawie wyznaczonych wsparć i oporów. Na podstawie Ichimoku wyznacza się kluczowe poziomy wykorzystując granice chmur, kijun sen oraz chikou span. Chmura wzrostowa w naturalny sposób stanowi wsparcie dla trendu wzrostowego, dlatego też w momencie, w którym cena zaczyna przebijać od góry kumo jest to sygnał, iż siła popytu jest testowana.

W sytuacji trendu spadkowego, sytuacja wygląda analogicznie. Z kolei kijun sen jest linią prezentującą średnią z najwyższego i najniższego poziomu z ostatnich 26 okresów. Dlatego też linia ta pokonana przez cenę stanowi istotny sygnał, że dochodzi do zaburzenia równowagi na wykresie. Opór/wsparcie z wykorzystaniem chikou span są zależne od reakcji wspomnianej linii na wykres cenowy.

Sygnał do zajęcia pozycji długiej pojawia się, gdy na wykresie dziennym zostaje wybroniony poziom wsparcia wynikający z kumo, kijun sen czy chikou span, z jednoczesnym SL poniżej lokalnych szczytów. Analogicznie sygnał do zajęcia pozycji krótkiej pojawia się w momencie, w którym wyznaczony poziom oporu zostaje wybroniony.

System doskonale się sprawdza z wykorzystaniem formacji świecowych, które pojawiają się na istotnych poziomach Ichimoku (kijun sen, senkou span A, senkou span B). W tym wypadku uzasadnienie znajdują formacje takie jak np. gwiazda poranna/wieczorna, młotek, spadająca gwiazda. Pojawienie się poniższego sygnału zwiększa szansę na kontynuacje ruchu wzrostowego (formacja młota; formacja gwiazdy porannej), bądź spadkowego (formacja spadającej gwiazdy; formacja gwiazdy wieczornej).

Formacja młota

Formacja spadającej gwiazdy

Formacja gwiazdy wieczornej

Formacja gwiazdy porannej

Wyjście z pozycji w systemie Ichimoku

Wyjście z pozycji następuje w momencie, w którym zostaje aktywowane zlecenie obronne (stop loss), bądź na wyższym interwale (W1) dojdzie do zejścia ceny poniżej chmury.

Stop Loss powinien być wyznaczony na poziom, który znajduje się poniżej wsparcia (w przypadku zlecenia kupna), bądź powyżej oporu (w przypadku sprzedaży). Do wyznaczenia takiego poziomu można wyznaczyć kijun sen, albo chikou span, bądź granicę zasięgu chmury. Kolejnym sygnałem, po którym można rozważyć zamknięcie pozycji, jest sytuacja, w której chikou span przebije się przez cenę, zaprzeczając tym samym trendowi, który stanowił podstawę do zajęcia pozycji.

Ichimoku Swing Trading i zarządzanie kapitałem

Powyższa strategia należy do strategii swing trading, która wykorzystuje krótkoterminowe ruchy w celu generowania dochodu. Dodatkowe potwierdzenie trendu na wyższym interwale pozwala na zwiększenie prawdopodobieństwa sukcesu. Jednakże należy pamiętać, że żadna strategia nie jest w stanie generować 100% skutecznych wejść. Dlatego zarządzanie kapitałem jest tak istotne,we wszystkich strategiach bez względu na to czy operują na wyższych, czy też niższych interwałach.

W związku z powyższym pamiętajmy, że transakcje te należy zawsze zabezpieczyć zleceniem obronnym, czyli tzw. stop lossem. W przypadku strategii Ichimoku Swing Trading należy dobrać wolumen transakcji, w taki sposób, by nie przekroczyć ryzyka w wysokości 3% naszego kapitału na pojedynczą transakcję.