Handel na walutach budzi najróżniejsze emocje przez ostatnie kilkanaście lat. Rozwój rynku Forex dla klientów detalicznych w Polsce, spowodował ogromny boom na usługi OTC w drugiej połowie pierwszej dekady XXI wieku. Wysoka dźwignia finansowa oraz zmienność par walutowych, w naturalny sposób zaczęły kusić rzeszę inwestorów. Przez lata na rynku walutowym zrodziły się różnego rodzaju legendy, które miały na celu zachęcać świeżych adeptów tradingu do natychmiastowego wpłacania pieniędzy na rachunek inwestycyjny.

Wokół biznesu OTC stworzył się ogromny przemysł, napędzany chciwością partnerów brokerów Market Maker, pobierających znaczne sumy pieniędzy w postaci prowizji od strat klientów. W związku z obietnicami natychmiastowych zysków, zaczęło przybywać osób chętnych na tego typu usługi. Z czasem świadomość inwestorów detalicznych zaczęła coraz bardziej się rozwijać, dzięki czemu nieuczciwe praktyki zaczęły napotykać na coraz większy opór ze strony traderów.

W momencie, w którym klienci przestali oczekiwać natychmiastowych profitów, ciągle nie pozostała wyjaśniona kwestia, jaki rodzaj stylu tradingu jest najodpowiedniejszy. Style tradingu możemy posegregować ze względu na parametr czasowy. Day trading cechuje handel w przeciągu jednej sesji, polegający na zamykaniu wszystkich zleceń przed naliczeniem swap-u, czyli kosztu przetrzymywania pozycji na kolejny dzień sesyjny.

Z kolei długoterminowy handel cechuje przetrzymywanie pozycji przez długi okres czasu – nierzadko po kilka, czy kilkanaście miesięcy. Zarówno jeden, jak i drugi styl tradingu posiada szereg zalet oraz wad. Daytrading umożliwia wykorzystanie maksymalnej dźwigni i osiągnięcie dzięki temu ponadprzeciętnej stopy zwrotu. Jednocześnie spekulant płaci dużo wyższe koszty transakcyjne oraz wystawia się na ryzyko częstych aktywacji zleceń obronnych (stop loss), co łącznie znacznie uszczupla jego kapitał tradingowy. Długoterminowy handel pozwoli uniknąć chwilowych „szumów”, jednocześnie znacznie ogranicza wykorzystanie lewaru i naraża na koszty związane z rolowaniem pozycji (swap).

Podejściem, które pozwoli wypośrodkować te dwa przeczące sobie nawzajem style jest swing trading. Swing trading jest handlem w średnim terminie czasowym, który nie przekracza kilkunastu dni. W ten sposób trader jest w stanie wykorzystać odpowiedni lewar, przy jednoczesnym unikaniu nadmiernej ekspozycji. Koszty rolowania nie zostały z oczywistych względów wyeliminowane w tym stylu, jednakże stanowią one niewielki ułamek kosztorysu.

Narzędzia wykorzystywane w strategii H1 Stochastic Trend

Do strategii handlu w średnim terminie (swing trading) należy dopasować odpowiedni interwał. W przypadku interwału zbyt niskiego, wartość prognostyczna jest mierna, zaś w przypadku zbyt wysokiego, staje się bezcelowa. W poniższej strategii został wybrany interwał godzinowy (H1), który umożliwia śledzenie instrumentów z jednoczesnym pogodzeniem innych obowiązków tradera. Strategie swing trading bowiem, umożliwiają pogodzenie aktywnego uczestniczenia w tradingu z życiem zawodowym.

Każda strategia potrzebuje sygnału, który określi po której stronie rynku powinniśmy się pozycjonować. W tym celu został użyty wskaźnik Stochastic, który został dodany do asortymentu analizy technicznej przez George’a Lane’a jeszcze w latach pięćdziesiątych XX wieku. W związku z powyższym, czekamy na przecięcie się linii tworzących wskaźnik w obszarze przewartościowania, bądź niedowartościowania.

Stochastic Oscillator powinien być ustawiony na standardowe parametry o wielkości – 5,3,3. Dodatkowo w celu uniknięcia zajmowania transakcji o niskim prawdopodobieństwie sukcesu, należy filtrować sygnały za pomocą trendu. W celu identyfikacji trendu użyte zostały dwie średnie wykładnicze (EMA) – 36- i 72-okresowa. Na wykresie godzinowym przyjmują wówczas wartości odpowiadające 36- i 72- godzinom, czyli 1,5 i 3dni sesyjnych. W ten sposób mamy pewność, że faktycznie zaistniał trend. W celu oznaczenia istotnych poziomów cenowych został użyty tzw. profil rynku (market profile), który prezentuje dane z ostatniego tygodnia. Tworzy on schemat rozkładu ceny z ostatnich 120 świeczek.


Swing TraderSwing Trader radzi:

Strategię H1 Stochastic Trend najlepiej sprawdzisz na rachunku demo – dzięki temu, nie musisz ryzykować własnych środków, aby przekonać się, czy dana strategia działa. Bezpłatny rachunek demo, jak i ebook zawierający 8 różnych strategii handlu znajdziesz tutaj.


Wejście w pozycję

Podstawową kwestią, którą trader musi wykonać jest określenie panującego trendu na danym walorze. Kiedy średnia krocząca krótkoterminowa (36-okresowa) znajduje się powyżej średniej kroczącej długoterminowej (72-okresowa), wówczas mamy do czynienia z trendem wzrostowym. Natomiast kiedy średnia krótkoterminowa, znajduje się poniżej średniej długoterminowej należy uznać, że dominującą tendencją jest trend spadkowy.

W przypadku trendu wzrostowego trader powinien czekać na przecięcie się linii Stochastic z linią Signal w obszarze niedowartościowania, czyli poniżej wartości „20” wskaźnika. Kiedy z kolei średnie sugerują rynek niedźwiedzia, przecięcie się dwóch linii powinno nastąpić powyżej wartości „80” wskaźnika.

Stochastic

Market profile jest narzędziem, które pozwala na zaobserwowanie przedziałów cenowych, w których cena się konsoliduje. Są one oznaczone za pomocą tzw. „dzwonu”, który możemy zaobserwować po kształcie narzędzia. W dolnej części pojedynczego „dzwonu”, który jest zwykłym przedziałem rozkładu ceny, możemy wyznaczyć wsparcie, zaś w górnej opór. Te miejsca będą niezbędne do umieszczania zleceń stop loss. W przypadku trendu wzrostowego i sygnału kupna, SL umieszcza się poniżej wsparcia, zaś w trendzie spadkowym i sygnału sprzedaży, powinno się znaleźć powyżej oporu.

Market Profile
Market Profile na GBPJPY

Wyjście z pozycji

Każda transakcja musi posiadać konkretnie zdefiniowany moment wyjścia z pozycji, bez względu na to, czy jest to ucięcie straty, czy zaksięgowanie zysku. W przypadku powyższej strategii, nie ograniczamy zysków przez sztuczny take profit, a jedynie stawiamy sobie za cel prędkie zamknięcia pozycji, gdy rynek wykonuje silny ruch kontra trend.

Zlecenie obronne stop loss jest przesuwane wraz z przesuwającym się wykresem cenowym, zgodnie z zajętą przez nas pozycją. Stop loss zawsze znajduje się poniżej lokalnego wsparcia, bądź powyżej lokalnego szczytu. Lokalne wsparcia i opory wyznaczane są na podstawie rozkładu ceny, dokonanego za pomocą narzędzia market profile, które zostało opisane w poprzedniej części artykułu.

Kiedy następuje wybicie oporu, w przypadku trendu wzrostowego, ostatnie lokalne wparcie staje się miejscem, poniżej którego powinien się znaleźć SL. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku trendu spadkowego, z tym że aktualizacja stop loss’a następuje w momencie wybicia wsparcia.

Zarządzanie kapitałem

Zarządzanie kapitałem jest elementem, do którego trader powinien przykładać zawsze największą wagę. Bez odpowiedniego money management, spekulant skazuje się na utratę depozytu. Książkowe przykłady mówią o ryzyku wielkości jednego, czy dwóch procent naszego kapitału inwestycyjnego. Uważam, że należy mieć to zawsze na uwadze i nie narażać się na nadmierne ryzyko, gdyż grozi to ogromną tragedią dla naszego portfela.

Jednakże pewnym udoskonaleniem, na którym możemy znacząco zyskać, jest wpłacenie części posiadanego kapitału. Dokładnie prezentuje się to w taki sposób, iż zamiast wpłacać całość pieniędzy na rachunek inwestycyjny i wykorzystywać dźwignię w niewielkim stopniu, deponujemy 1/10 naszych możliwości spekulacyjnych i następnie ryzykujemy na jedną transakcję 10% depozytu. W ten sposób, w przypadku utraty całej wielkości depozytu odnotujemy jedynie stratę w wysokości 10% naszych możliwości inwestycyjnych.

Z kolei, w przypadku dobrej passy, jesteśmy w stanie odnotować znacznie większe profity ze względu na to, iż przyrost kapitału będzie szybszy niż w przypadku ryzyka rzędu 1-2%. Jest to praktyczne wykorzystanie dźwigni finansowej, w którym ograniczamy straty na wypadek gorszego okresu w naszym rachunku.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO