Szkolenia online

Marzeniem każdego znanego mi tradera jest zajęcie pozycji, by następnie obserwować jak cena podąża w wyznaczonym kierunku, a rachunek zaczyna „puchnąć” od pieniędzy. Szukanie systemu inwestycyjnego, który spełniłby ten „traderski sen” nie wynika jedynie z pragnienia szybkiego zarobienia pieniędzy, ale także z zaspokojenia swojej czysto ludzkiej próżności. Każdy z uczestników rynku odczuwa satysfakcję zarówno z powodu pipsów przeliczalnych na walutę rachunku inwestycyjnego, jak również z powodu uczucia dobrze przewidzianego scenariusza. Jest to jedna z nierozłącznych części emocjonalnego kręgu spekulanta giełdowego. Bez względu na to, czy uda nam się okiełznać to uczucie, czy może nie, podstawą do osiągania jakichkolwiek wyników na rynku jest zmienność rynkowa. Bez niej spekulacja po prostu nie ma najmniejszego sensu.

Rynki w trakcie podwyższonej zmienności charakteryzują się silnymi skokami ceny. Celem systemów opartych na wybiciu ze standardowej rynkowej zmienności jest wykorzystanie tej fluktuacji cenowej, w celu osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu. Systemy te posiadają kilka następujących cech:

  1. rzadko generują sygnały do zajęcia pozycji – trader stosujący się do generowanych sygnałów znajduje się poza rynkiem przez większość czasu
  2. wykorzystują niewielkie ruchy rynkowe
  3. szybkie i krótkoterminowe transakcje często ekscytują i przyciągają traderów
  4. oparte są na zwiększonej zmienności na instrumentach rynkowych

Narzędzia wykorzystane w strategii Forex Market Range

Strategia Forex Market Range Trading System wykorzystuje wykresy trzydziestominutowe (M30) na głównych parach walutowych. Market Range Trading System wykorzystuje wskaźnik znany większości spekulantów giełdowych o nazwie Bollinger Bands. Został on stworzony przez John’a Bollinger’a w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Wskaźnik Bollinger Bands składa się z trzech linii. Środkowa linia jest średnią kroczącą, zaś dwie zewnętrzne (górna i dolna) to odchylenia standardowe. Wskaźnik ten opiera się na zmienności cen. Podstawowe założenie głosi, że ruch ceny powinien się odbywać wewnątrz ramion wstęg. Natomiast należy pamiętać, że w zależności od poziomu zmienności wstęgi te potrafią się rozszerzać. Wyjście poza ruch wstęgi najczęściej implikuje dalszy ruch cenowy. W związku z powyższym dolna i górna banda najczęściej są traktowane jako poziomy wsparcia oraz oporu. W strategii Forex Market Range Trading System trader wykorzystuje standardowe ustawienia Bollinger Bands (20,2). Więcej o Bollinger Bands przeczytasz w tym artykule.

Drugim wskaźnikiem wykorzystywanym w strategii Forex Market Range Trading System jest indykator ADX. Narzędzie to nazywane jest także DMI, bądź ADMI. Jest to wskaźnik obrazujący zmienność trendu. Jego zadaniem jest potwierdzić panującą tendencję, bądź ostrzec inwestora przed zmianą trendu. Specjalna budowa powoduje, że jest niezbyt wrażliwy, ani podatny na wahania niż inne wskaźniki tego typu. Wskaźnik Average Directional Moving Index jest przydatny dla krótkoterminowych spekulantów przy określaniu trendów wyższego rzędu, jak również dla graczy pozycyjnych. Wykres tego oscylatora składa się z trzech linii, a jego wartość mieści się w przedziale wartości od 0 do 100. Jedna z linii to DI+, druga DI-, zaś trzecia a zarazem uzupełniająca linia to ADX. Celem linii ADX jest określenie siły danego ruchu i w omawianej strategii ta linia jest w zupełności wystarczająca. W związku powyższym, spekulant wykorzystujący strategię Forex Range Trading System może zrezygnować z pozostałych linii, w celu bardziej przejrzystego obrazu wykresu. W literaturze przyjęło się, że przy wartościach ADMI powyżej 40 uznaje się trend za silny, zaś poniżej 30 za słaby. Parametry dla ADX w strategii Forex Market Range Trading System są standardowe (14-okresowe). Szczegółowy opis wskaźnika Average Directional Moving Index znajdziesz tutaj.

Zajęcie pozycji w strategii FX Market Range

Jako, że celem zagrania w strategii FX Market Range Trading System jest wykorzystanie zmienności rynkowej, trader powinien obserwować oscylator ADMI, w celu określenia odpowiedniego momentu zawarcia transakcji. Gdy zostaną spełnione dwa warunki: ADX znajdzie się poniżej wartości 27, a wstęgi Bollingera zawężą się, przedstawiając trend boczny, wówczas spekulant powinien baczniej zacząć obserwować dany instrument.

Forex Market Range Trading System - EURUSD
Źródło: platforma MT4
Pobierz Ebook

Trader powinien złożyć zlecenie oczekujące stop, zarówno powyżej jak i poniżej zasięgu zewnętrznych band Bollingera. W momencie, gdy cena przebije wielkość 5 pipsów od górnej wstęgi, wówczas trader powinien otworzyć pozycję długą. Analogicznie, gdy po konsolidacji cena wybije odległość 5 pipsów od dolnej bandy, wówczas tworzy to okazję do zajęcia pozycji krótkiej. Fakt, że wartość wskaźnika DMI znajduje się poniżej 30 oznacza, iż trend w wyznaczonym interwale nie zdołał się wystarczająco rozwinąć, co rodzi okazje inwestycyjne.

Kiedy zamykamy transakcję?

Jak każda przemyślana strategia, również i Forex Market Range Trading System posiada dokładne wytyczne zamknięcia pozycji. Podstawowym ryzykiem, jakie zawsze pojawia się przy otwartej pozycji na rynkach finansowych jest obawa przed poniesieniem straty. W związku z powyższym, każdy trade powinien rozpocząć się od ustalenia optymalnego poziomu Stop loss. W przypadku tej strategii Forex, poziom obronny jest ustawiony na poziomie środkowej linii Bollinger Bands, czyli średniej 20-okresowej. W przypadku, gdy ruch ceny będzie trwał dłużej niż z początku trader zakładał, należy Stop loss przesuwać wraz z przesuwaną średnią.

Każdy trader otwierając pozycję, zakłada osiągnięcie profitu w jej wyniku. W związku z powyższym, inwestor powinien ustalić poziom Take profit na poziomie ryzyka do zysku (risk reward ratio) 1:2. W ten sposób, gdy zlecenie obronne wynosi przykładowo 10 pipsów, wówczas trader powinien ustawić zlecenie docelowe na poziomie 20 pipsów.

Forex Market Range Trading System - EURUSD M30
Źródło: platforma MT4

Zarządzanie kapitałem w strategii Forex

O zarządzaniu ryzykiem w trading napisano wiele artykułów i książek. My również na łamach Trader’s Area poświęciliśmy wiele stron właśnie zagadnieniom zarządzania ryzykiem i kapitałem. Faktem jednak jest, że nie ma większej prawdy w spekulacji giełdowej, niż ta która głosi, że najważniejsze jest ograniczenie strat. Piętą achillesową spekulacji jest bankructwo. Jeśli nasze straty zostaną ograniczone, wówczas handel tworzy możliwości osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu. Dlatego też, w strategii Forex Market Range Trading System należy ryzykować maksymalnie 2% dostępnych środków na rachunku inwestycyjnym. Dzięki temu, spekulant posiada możliwość zarobienia pieniędzy, przy jednoczesnym ograniczeniu prawdopodobieństwa bankructwa. Fakt, że potencjalny profit przekracza dwukrotnie podejmowane ryzyko, wpływa pozytywnie nie tylko na wynik, ale także na psychikę tradera, który widzi efekty swojej pracy.

Rachunek na Start