Handlując na rynkach lewarowanych w pewnym momencie trader zadaje sobie pytanie czy stosowany przeze niego interwał czasowy jest obiektywny? Pomimo tego, iż rzadko zadajemy sobie pytanie tego typu, ta kwestia jest niezwykle istotna. Wybierając dany time-frame do analizy, jednocześnie wybieramy tożsamy do zawierania zleceń. W związku z powyższym po serii nieudanych zleceń, może zrodzić się powyższe pytanie, z którym przyjdzie się nam zmierzyć.

Wśród spekulantów rynków kontraktów terminowych oraz CFD Contracts for Difference panuje często przekonanie, że niski interwał jest znacznie praktyczniejszy niż interwały prezentujące okresy długoterminowe. Podstawowym argumentem tej grupy handlujących jest założenie, iż niższe interwały (od godzinowego w dół) są bardziej przewidywalne od tych wyższych. Jest to częściowa prawda, gdyż podstawowym aksjomatem spekulacji jest niepewność co do kształtowania się przyszłości.

Natomiast prawdziwą zmorą handlujących na niskich interwałach jest „szum” na wykresie. Wspomniany „szum” jest sytuacją, w której w wyniku natłoku zleceń dochodzi do realizacji zleceń po cenach oddalonych od obecnej ceny rynkowej. Powoduje to często irytujące sytuacje dla tradera, którego pozycję są wybijane na poziomach Stop loss, po czym ruch jest kontynuowany zgodnie z pierwotnymi założeniami spekulanta.

W związku z powyższym, część handlujących na rynkach decyduje się na zajmowanie zleceń na wyższych interwałach czasowych, argumentując to tym, iż każdy ruch ceny jest nieprzewidywalny ze względu na cały szereg zmiennych, natomiast wyższy interwał eliminuje kwestie związane z wystąpieniem „szumu” na wykresie. Na tym też skupimy się w bieżącym artykule, opisując strategię na wykresie tygodniowym.

Narzędzia wykorzystane w strategii Ichimoku Murrey Math Lines

W strategii długoterminowej opisywanej w tym artykule wykorzystuje się setupy płynące z wykresu Ichimoku na interwale tygodniowym. Wskaźnik Ichimoku Kinko Hyo został stworzony przez japońskiego dziennikarza ekonomicznego Goichi Hosodę, a sama jego nazwa oznacza po japońsku „wykres równowagi na pierwszy rzut oka”. Stworzony był z myślą o dziennym i tygodniowym wykresie, co doskonale plasuje się w wykorzystanie go w tej strategii. Jest to wskaźnik mający na celu identyfikację trendu, co pozwala na podążanie za nim. Wszystko to mieści się w myśl starej tradingowej zasady „trend is your friend”.

Dodatkowo strategia wykorzystuje linie Murrey’a (Murrey Math Lines), które wyliczane są na podstawie kwadratu Ganna. W.D. Gann był niezwykłą postacią w historii spekulacji giełdowej, który urodził się w 1878 roku, zaś zmarł w wieku 77 lat w 1955 roku. Jego legenda wynika z faktu osiągnięcia przez niego zawrotnych stóp zwrotu na rynku akcji oraz towarów. Przykładem tych osiągnięć jest stopa zwrotu rzędu 9130% osiągnięta po 30 dniach w 1908 roku. Innym przykładem jest powiększenie kwoty $973 do $30 000 w zaledwie 2 miesiące w 1923 roku. Tego typu osiągnięć można by przytoczyć znacznie więcej, natomiast nie jest to celem tego artykułu. Celem jest wykorzystanie spuścizny Ganna w realizowaniu strategii o dodatniej stopie zwrotu.

Kwadrat Ganna jest również nazywany kardynalnym i opiera się na wyznaczaniu poziomów przyszłego oporu lub wsparcia. Cała idea zakłada odmierzanie określonych jednostek czasu od historycznego minimum danego instrumentu. Minimum tej ceny przyjmujemy jako cenę wyjściową i umieszczamy w środku kwadratu. Następnie zgodnie ze wskazówkami zegara zaczynamy systematycznie zwiększać liczbę o stałą wartość (skok ceny), zataczając coraz większe koła. W ten sposób liczby w pionowej oraz poziomej linii, które przecinają się pośrodku kwadratu, tworzą najistotniejsze poziomu przyszłego oporu, jak również wsparcia. Dodatkowo można uznać za istotne wartości wchodzące w skład linii przekątnych.

Poniżej został zamieszczony kwadrat Ganna dla spółki KGHM, z ceną wyjściową ustaloną na historyczne minimum 9,50 i ze skokiem ceny o 1 zł.

Kwadrat Ganna
Źródło: waluty.com.pl

Poniżej znajduje się wykres historyczny KGHM z oznaczonymi punktami zwrotnymi.

KGHM wykres dzienny
Źródło: Statica

Jak widać ceny z kwadratu kardynalnego znajdują się blisko względem historycznych punktów zwrotnych. Oczywiście traktowanie kwadratu Ganna jako magicznej metody do wyznaczania szczytów i dołków jest naiwne i należy traktować tę metodę jedynie jako szansę na zwiększenie prawdopodobieństwa w handlu online. Dodatkowo należy pamiętać, iż realizacja zleceń w tej strategii nie wynika bezpośrednio z kwadratu Ganna, tylko z linii Murrey’a, które bazują na kwadracie kardynalnym.

Otwieranie pozycji z wykorzystaniem Ichimoku i MMLines

Linie Murrey’a składają się z 8 linii i wyznaczane są na podobnej zasadzie jak Pivot Points, których celem jest znalezienie istotnego poziomu wsparcia bądź oporu, co połączone z określeniem trendu długoterminowego, tworzy okazję inwestycyjną. Najistotniejszymi punktami w tym wskaźniku są dwie linie: 0/8, która jest uznawana za silne wsparcie i 8/8 będąca silnym oporem. Dodatkowo znaczącym poziomem będzie 4/8, który stanowi kluczowe wsparcie/opór i tam będziemy upatrywać się sygnałów do zwarcia pozycji.

MMLines na USDJPY
Źródło: platforma MetaTrader 4

Podstawą do zajęcia pozycji jest zamknięcie się świecy tygodniowej poniżej, bądź powyżej linii 4/8, która jest oznaczana jako Major Support/Resistance i stanowi punkt odniesienia do prognozowania dalszego ruchu ceny. Jednakże należy wziąć pod uwagę także wskaźnik Ichimoku, który jest kluczowy przy określeniu trendu długoterminowego. W związku z powyższym, w celu zawarcia zlecenia krótkiej sprzedaży musimy upewnić się, że Ichimoku pokazuje, iż dominującym trendem na wykresie W1 jest trend spadkowy. Można to zrobić na wiele sposobów, natomiast jednym z popularnych jest określenie położenia ceny względem chmury (kumo). Sprawdźmy zatem jak się prezentuje się na wykresie połączenia linii Murrey wraz z Ichimoku.

USDJPY - Ichimoku i Murrey
Źródło: platforma MetaTrader 4

Jak widać sygnał do zawarcia transakcji sprzedaży został potwierdzony przez położenie ceny względem chmury, co potwierdziło przypuszczenia o kontynuacji ruchu spadkowego. W przypadku sygnału do zawarcia pozycji długiej, sytuacja kształtuje się analogicznie. Jeśli świeca tygodniowa zamyka się powyżej linii Major Support/Resistance, wówczas musimy upewnić się, czy wykres Ichimoku potwierdza dominację byków na wykresie. Jeśli tak wówczas otwieramy zlecenie kupna.

Wykres Caterpillar
Źródło: platforma MetaTrader 4

Zamykanie transakcji

Większość strategii tradingu pozycyjnego – jak to w zwyczaju określa się spekulację długoterminową – wspierana jest przez dane oraz prognozy makroekonomiczne. Są one częścią analizy fundamentalnej, która stara się określić wartość godziwą danego instrumentu. Jest to przydatny element traderskiego rzemiosła, natomiast nie należy determinować zajęcia pozycji od danych o charakterze makro. Strategia Long term Ichimoku and Murrey lines zawiera przejrzyste zasady dotyczące otwarcia pozycji, co zostało omówione w poprzednim akapicie. Jeśli chodzi o zamykanie zleceń, strategia ta również przyjmuje klarowne założenia.

Zlecenie zostaje zamknięte w dwóch przypadkach – osiągnięcia poziomu Take profit albo stop loss. W przypadku zawarcia pozycji długiej, stop loss zostaje umieszczony poniżej linii 3/8, zaś poziom take profit jest wyznaczony w miejsce linii 8/8, która jest silnym oporem. W momencie, w którym zajmujemy zlecenie krótkiej sprzedaży, nasz poziom obronny powinien zostać ustawiony powyżej linii 5/8, zaś miejscem docelowym jest linia 0/8. Linia ta wyznacza wsparcie, które może stać się punktem zwrotnym w trendzie spadkowym. Teraz już wiesz jak zamykać zlecenia korzystając ze strategii Ichimoku MMLines.

Zarządzanie kapitałem w strategii długoterminowej Ichimoku Murrey Math Lines

Każda strategia poza setupami otwarcia, czy zamknięcia pozycji musi posiadać dokładny plan zarządzania ryzykiem. Podstawowym elementem zarządzania ryzykiem jest pytanie o to, jak wiele można zaryzykować przy pojedynczej transakcji? Publikacji na ten temat jest wiele, większość z nich te rozważania zamyka w przedziale 1-2% dostępnego kapitału inwestycyjnego. W ten sposób trader unika sytuacji, w której w wyniku serii stratnych transakcji, traci on lwią część swojego kapitału.

Jeżeli chodzi o strategię wykorzystującą Ichimoku i Murrey Math Lines jestem skłonny zasugerować ryzyko nie większe niż 4% salda rachunku. Ryzyko tej wielkości jest uzasadnione faktem rzadko zawieranych transakcji. W przypadku, w którym trader otwiera kilka zleceń dziennie, wówczas prawdopodobieństwo wystąpienia serii strat zwiększa się. Rzadsze otwieranie pozycji częściowo ogranicza tego typu ryzyko, jednakże cały czas ono występuje, co zawsze należy uwzględnić.

Kolejnym kluczowym elementem jest określenie odpowiednich proporcji ryzyka do zysku Risk/Reward Ratio. Trader powinien zająć pozycję tylko w momencie, w którym stosunek ryzyka do zysku wynosi co najmniej 1:2. Im większy potencjalny zysk do zarobienia względem ryzyka tym lepiej. Dodatkowo fakt, że spekulant zawiera transakcje w ograniczonej ilości za każdym razem ryzykując ułamek kapitału, powoduje tworzenie przez niego dobrych nawyków tradingowych, a to bardzo ważne jeśli chcemy zarabiać w długim terminie.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

PODZIEL SIĘ
Inwestor
Posiada średnio- i długoterminowe nastawienie do inwestowania. Zawiera niewiele transakcji w miesiącu – często jedną lub nawet żadnej – w oczekiwaniu na realizację zakładanego scenariusza rynkowego. Decyzje inwestycyjne podejmuje na podstawie analizy fundamentalnej, natomiast sam moment wejścia i wyjścia z pozycji definiuje z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej. Inwestuje w wartość, nie interesuje go szum rynkowy na niskich interwałach czasowych.