Strategia Day Trading M30 Commodities

Strategia day trading dla surowców to doskonałe rozwiązanie dla osób, które lubią dużo handlować na szeroko rozumianym rynku towarowym. Może być z powodzeniem wykorzystywana zarówno na rynku metali szlachetnych, rynku ropy naftowej czy surowcach spożywczych.

Sam day trading na rynku surowców to zajęcie dość niszowe wśród inwestorów indywidulanych, praktykowane o wiele rzadziej niż day trading na rynku Forex czy na akcjach spółek giełdowych. Day trading na surowcach jest stosowany przede wszystkim przez profesjonalistów, często związanych z różnymi instytucjami finansowymi – bankami inwestycyjnymi czy funduszami hedgingowymi. Uczestnikami tradingu surowcowego są także spółki produkujące dane surowce, jednak one nie stosują strategii day tradingowych, które znacząco podnoszą ryzyko, a strategie długoterminowe, które mają zabezpieczać przychody przedsiębiorstwa przed niekorzystnymi zmianami kursowymi.

Day trading w każdej formie daje bez wątpienia potężny zastrzyk adrenaliny, jest to zajęcie bardzo ciekawe i rozwijające, a poza tym, co najważniejsze – umożliwia osiąganie ponadprzeciętnych zysków. Niestety, jak wiemy, wraz z możliwością generowania zysków w parze idą także możliwości utraty zainwestowanego kapitału – wysokie ryzyko rynkowe. Jest to zdecydowanie widoczne właśnie na rynku surowcowym, który uchodzi za wyjątkowo zmanipulowany i podatny na wydarzenia losowe, takie jak czynniki pogodowe, wojny czy embarga, które w wielu przypadkach w długim terminie są zupełnie nie do przewidzenia. Taka sytuacja może sprawiać wiele trudności początkującym inwestorom, jednak oczywiście wszystko jest do wyuczenia.

Wbrew opiniom powszechnym wśród początkujących traderów, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z day tradingiem, nie jest to inwestowanie łatwiejsze od inwestycji długoterminowych. Wręcz przeciwnie – inwestycje krótkoterminowe wymagają od inwestorów o wiele większej wiedzy, o wiele lepszego planu tradingowego, a także o wiele większego poświęcenia. Warto mieć na uwadze, że profesjonalny day trading jest rozwiązaniem tylko dla osób, które są w stanie poświecić na inwestowanie cały swój dzień. Próba inwestowania w horyzoncie jednodniowym przy jednoczesnej pracy etatowej jest bardziej zabawą niż profesjonalnym inwestowaniem – nie bez przyczyny istnieje zawód profesjonalnego tradera, zawód z resztą bardzo dobrze opłacany.

Jest jednak pewien poważny problem, jeśli chodzi o day trading drobnych inwestorów na rynku surowcowym. Chodzi mianowicie o to, że większość brokerów detalicznych, przede wszystkim popularnych market maker’ów, oferuje możliwość inwestowania w CFD na surowce przy kuriozalnie wysokich spreadach, które uniemożliwiają osiąganie zysków na surowcach. Na szczęście zdarzają się jednak wyjątki. Trzeba poświęcić trochę czasu na wybranie odpowiedniej oferty pod kątem bardzo konkretnych towarów, którymi obrotem jesteśmy zainteresowani. Pamiętaj również o tym, że w tradingu bardzo ważny jest cały trading plan, a nie tylko sama strategia. Szczególnie w przypadku day tradingu brak takiego planu będzie miał poważne konsekwencje mierzone w traconych pieniądzach i szczuplejącym rachunku inwestycyjnym.

Narzędzia wykorzystywane w strategii M30 Commodities

W strategii M30 Commodities Day Trading wykorzystywanych jest 6 wskaźników – dwa EMA, SMA, Parabolic SAR, MACD oraz CCI. EMA, czyli exponential moving average to wykładnicza średnia krocząca, czyli średnia z określonej liczby okresów, która większą wagę przypisuje późniejszym wynikom. Jest jednym z najpopularniejszych wskaźników AT – pozwala na szybsze i dokładniejsze odczytywanie panujących na danym instrumencie czy rynku trendów. W naszej strategii wykorzystywana jest 6 EMA obliczana z cen otwarcia oraz 4 EMA z cen zamknięcia. Oprócz dwóch średnich wykładniczych potrzebujemy także jednej prostej średniej kroczącej, czyli takiej, która nie przypisuje wag składnikom średniej. W naszym wypadku jest to SMA z 35 okresów.

MACD, czyli Moving Average Convergence Divergence w naszej strategii ma ustawienia Fast EMA 13, Slow EMA 26 oraz SMA 9. Są to niemal standardowe ustawienia tego wskaźnika porównującego długoterminową średnią kroczącą z krótkoterminową średnia kroczącą. Oprócz linii, której wartość jest obliczana w taki sposób, mamy także linię sygnału, którą jest wymieniona wcześniej SMA 9. MACD dostępny jest praktycznie na wszystkich platformach, jednak na MetaTrader domyślny MACD nie działa tak jak powinien, dlatego przed jego wykorzystaniem należy pobrać z sieci wskaźnik o nazwie „True MACD” z rozszerzeniem MQL.

Oprócz dwóch EMA, jednej SMA oraz MACD potrzebujemy jeszcze Parabolic SAR. Jest to wskaźnik wykorzystywany przede wszystkim do określania poziomów zamykania pozycji, jednak w naszej strategii będziemy go wykorzystywać do zawierania transakcji. Wygląd tego wskaźnika to parabole układające się ponad lub pod wykresem składające się z rzędu kropek. Ustawienia Parabolic SAR w naszej strategii to krok 0,018 oraz maksimum 0,08.

Ostatnim użytym wskaźnikiem jest CCI, czyli Commodity Channel Index. Commodity Channel Index mierzy odchylenie ceny instrumentu od jego średniej wartości. W momencie, gdy CCI osiąga wysokie wartości, oznacza to, że aktualne ceny są wyjątkowo wysokie w porównaniu do średniej ceny analizowanego instrumentu z określonego okresu. I odwrotnie niska wartość CCI oznacza, że aktualne ceny w porównaniu do cen średnich z danego okresu są bardzo niskie. Przez wysokie wartości rozumie się poziomy powyżej +100, niskie wartości to odczyty poniżej -100. Wskaźnik CCI bazuje na tzw. kursie typowym (Typical Price), który obliczany jest on na podstawie wzoru TP = (H + L + C) / 3, gdzie: H = maksimum, L = minimum, C = cena zamknięcia. W naszej strategii CCI obliczany jest dla 21 okresów, a potrzebne nam poziomy to +90 oraz -90.

Day Trader radzi:

Strategię Day Trading M30 Commodities najlepiej sprawdzisz na koncie demo, dzięki któremu nie musisz ryzykować własnych środków, aby przekonać się, czy dany system tradingowy działa. Darmowe demo otworzysz tutaj.

Strategia Day Trading M30 Commodities – wejście w pozycję

Otwarcie długiej pozycji następuje w momencie, gdy 6 EMA oraz 4 EMA znajdują się powyżej 35 SMA. Oprócz tego Parabolic SAR znajdować się musi poniżej ceny. Poza tym MACD musi przyjmować wartości powyżej zera, a CCI powyżej poziomu +90.

W przypadku pozycji krótkiej transakcja dochodzi do skutku, gdy 6 EMA oraz 4 EMA znajdują się poniżej 35 SMA. Oprócz tego Parabolic SAR znajdować się musi powyżej ceny, a poza tym MACD musi przyjmować wartości poniżej zera, a CCI znajdować się poniżej poziomu -90.

Wyjście z pozycji w strategii Day Trading M30 Commodities

Transakcja zamykana jest w momencie, kiedy Parabolic SAR wskaże na zmianę trendu – pojawi się nad wykresem przy transakcji kupna lub poniżej wykresu cenowego kiedy otwarta jest krótka pozycja. Stop loss powinien znajdować się poniżej minimum świecy poprzedzającej świecę, w trakcie której została otwarta transakcja w przypadku kupna i powyżej maksimum świecy poprzedzającej świecę, w trakcie której została otwarta transakcja w przypadku sprzedaży.

Day Trading a zarządzanie kapitałem

Handel surowcami w takiej formie, jaka została opisana wyżej, czyli w formie obrotu kontraktami CFD na surowce jest bardzo ryzykowny. Jest to bowiem rynek wysoko lewarowany. Jak w każdym przypadku handlu instrumentami lewarowanymi w krótkim terminie wielkość pozycji powinna być dostosowana do wielkości Stop loss’a. A jaki on będzie, jest z kolei uzależnione od zmienności na danym instrumencie i dźwigni finansowej tego instrumentu – inaczej na rynku złota, a inaczej na ropie naftowej.

Można jednak wielkość zaangażowania kapitałowego uogólnić do jednej prostej zasady, która dotyczy każdego lewarowanego instrumentu w day tradingu – po aktywacji zlecenia stop loss inwestor nie powinien stracić więcej niż 1% posiadanego kapitału. Zaletą day tradingu jest to, że trader nie jest narażony na luki otwarcia, a w trakcie sesji problemy z realizacją zleceń zabezpieczających są u renomowanych brokerów bardzo sporadyczne.