Rachunek na Start

Handlując na rynkach finansowych musimy najpierw określić perspektywę w jakiej przyjdzie nam zawierać transakcje. W tym celu stworzono podział na handel krótko-, średnio- i długoterminowy. To jakie wartości prezentuje poszczególna grupa jest bardzo umowne. Przyjęło się natomiast, że handel krótkoterminowy oznacza, że jesteśmy zainteresowani otwieraniem pozycji, które zostaną zamykane w przeciągu 3 sesji. Z kolei na średnioterminowy handel składają się pozycje o czasie trwania do kilkunastu dni. Transakcje trwające powyżej miesiąca można śmiało zaliczyć do tych długoterminowych.

Rzecz jasna osoba z fundamentalnym podejściem do rynku, która nabywa udziały w spółkach na długie lata (dobrym przykładem będzie tu najbogatszy inwestor świata – Warren Buffett) uśmiechnie się pod nosem na myśl, że handlując w perspektywie kilku miesięcznej ktoś jest nazwany spekulantem długoterminowym. Dlatego też wspomniałem na samym początku, że określenie ile dni musi upłynąć, by handel został określony mianem długoterminowego, jest kwestią umowną. Bez względu jednak na to czy ustalimy, że handel długoterminowy zaczyna się od miesiąca, czy roku od otwarcia pozycji, to musimy zgodzić się jednoznacznie, że handel w ciągu trwania jednej sesji (day trading) jest ewidentnie handlem w perspektywie krótkoterminowej. Przykuwa on uwagę traderów ze względu na możliwość osiągnięcia wysokiej stopy zwrotu z wykorzystaniem maksymalnej dźwigni finansowej.

Narzędzia wykorzystane w strategii Ichimoku Multi Time Frame

Strategia Ichimoku Multi Time Frame Daytrading wykorzystuje narzędzie Ichimoku Kinko Hyo, które jest dobrze znane doświadczonym inwestorom. Ichimoku pozwala na określenie panującej tendencji w przeciągu kilku sekund. Średnie, które tworzą ten wskaźnik, pozwalają na określenie kluczowych poziomów wsparć oraz oporów. W skład Ichimoku Kinko Hyo wchodzą poniższe elementy: chmura (kumo), tenkan sen, kijun sen, chikou span.

Dodatkowo strategia ta wykorzystuje 7-okresowe narzędzie Average True Range (ATR), które określa średni zasięg ruchu. Jest ono szczególnie istotne przy wyznaczaniu potencjału ruchu cenowego. ATR jest średnią z True Range (TR), który określa rzeczywisty zasięg ceny. True Range porównuje wczorajsze zamknięcie do dzisiejszego maksimum, wczorajsze zamknięcie do dzisiejszego minimum oraz różnicę pomiędzy dzisiejszym maksimum oraz minimum. Największa wartość z tych trzech wyników to właśnie True Range, a z kolei ATR jest jej średnią. W celu wykorzystania Ichimoku Multi Time Frame Day Trading Strategy należy załączyć na cztery wykresy – D1 (interwał dzienny), H4 (interwał czterogodzinny), M30 (interwał trzydziestominutowy) i M5 (interwał pięciominutowy) – wskaźnik Ichimoku. Dodatkowo na wykres dzienny (D1) należy nanieść 7-okresowy ATR, ze względu na wyznaczenie potencjalnego zasięgu dziennej świecy.

Ichimoku MTF DT
Źródło: Platforma MT4

Otwieranie zleceń na podstawie strategii IMTF

Sygnałem do zajęcia pozycji długiej jest moment, w którym na wszystkich interwałach został zidentyfikowany trend wzrostowy. Trend ten jest identyfikowany w momencie, w którym cena znajduje się powyżej chmury, tenkan sen powyżej kijun sen, a chikou span znajduje się powyżej ceny. W momencie, w którym na wybranym interwale świeca dopiero wybija linię chmury, należy zaczekać aż świeca zostanie zamknięta. Ten wymóg musi być spełniony zarówno w trendzie wzrostowym, jak też i spadkowym. Jeśli po zamknięciu świecy wszystkie interwały spełniają wymogi otwarcia pozycji długiej, wówczas spekulant powinien bezzwłocznie dokonać transakcji kupna. W przypadku trendu spadkowego, cena we wszystkich czterech interwałach musi znajdować się poniżej chmury, a chikou span poniżej ceny. Dodatkowo tenkan sen musi być poniżej kijun sen. Zlecenie należy otwierać wtedy, gdy stosunek zysku do ryzyka wynosi przynajmniej 1:1.

Zamykanie transakcji

Dzięki temu, że trend został potwierdzony na czterech interwałach cenowych, zwiększa się prawdopodobieństwo kontynuacji tego ruchu, co wpływa na komfort zajmowanej pozycji. Należy jednak pamiętać, iż w każdym wypadku należy ustalić poziom, w którym decydujemy się zrezygnować z utrzymywania danej pozycji. Modelowym przykładem do zamknięcia pozycji jest moment, w którym trader zaobserwuje zmianę trendu. W przypadku, gdyby inwestor czekał na potwierdzenie zmiany trendu na wszystkich czterech interwałach, wówczas brałby na swoje barki ogromne ryzyko, które byłoby nieproporcjonalne do potencjalnego zysku.

W związku z powyższym Stop loss w przypadku zlecenia kupna należy umieścić poniżej chmury Ichimoku na wykresie M5. W momencie zawarcia transakcji sprzedaży, zlecenie obronne zostaje umieszczone powyżej chmury. Na podstawie wskaźnika ATR zostaje wyznaczony zasięg ruchu dziennej świeczki, który wyznacza Take profit dla tej transakcji. W celu prawidłowego wyznaczenia potencjału ruchu w przypadku zlecenia kupna, należy dodać do dziennego minimum wartość 7-okresowego ATR. W przypadku sprzedaży należy od dziennego maksimum odjąć wartość ATR. W miarę przesuwania się ceny coraz bardziej w prawo i podążania chmury zgodnie z kierunkiem zawartej transakcji, zlecenie obronne powinno być przesuwane w ślad za nią (chmurą). Istotną kwestią jest to, że stop loss może być przesuwany jedynie w kierunku zgodnym z otwartą pozycją, także nigdy nie powinien być oddalany od pierwotnej wartości.

Ichimoku MTF
Źródło: Platforma MT4

Zarządzanie kapitałem stosowane w strategii Ichimoku Day Trading

W powyższej strategii trader powinien wykorzystać największy dostępny lewar. Wynika to z faktu, że handel jednosesyjny wykorzystuje małe ruchy cen, a wysoka dźwignia finansowa pozwala osiągnąć zadowalające wyniki finansowe. Oczywiście byłoby ogromnym nietaktem nakazywać komukolwiek ponoszenie ponadprzeciętnego ryzyka. By móc wykorzystywać maksymalny dostępny lewar, spekulant powinien to robić, gdy SL jest tak blisko, że ryzykuje ułamek swojego kapitału, bądź gdy na swoim rachunku inwestycyjnym posiada ułamek dostępnego kapitału. W drugim przypadku spekulant jest skłonny zaryzykować dostępny kapitał w całości, gdyż nie spowoduje to istotnego uszczerbku na jego majątku.

W celu wykorzystania dostępnego lewaru, trader powinien wpłacić jedynie 5% swojego kapitału inwestycyjnego na rachunek. Natomiast ryzyko powinno wynosić 1/30 kwoty rachunku. W ten sposób spekulant ryzykuje maksymalnie 5% swoich środków, w sytuacji gdy pojawi się seria trzydziestu strat z rzędu. Dodatkowo w celu osiągnięcia możliwie najkorzystniejszej stopy zwrotu, trader powinien zwiększać ryzyko za każdym razem gdy krzywa kapitału na rachunku osiąga nowy szczyt. Oznacza to, że w momencie gdy trader zaczyna od kwoty 10 000 zł, to jego początkowe ryzyko wynosi 333,33 zł na pojedynczą transakcję. W momencie, gdy jego krzywa osiągnie nowy szczyt, w postaci np. 10 200 zł, wówczas należy zwiększyć ryzyko do 340 zł (gdyż stanowi to 1/30 salda rachunku).

W perspektywie długoterminowej szanse osiągnięcia serii 30 strat są prawdopodobne, dlatego należy wypłacać połowę kapitału za każdym razem, gdy wysokość rachunku zwiększy się o 200%. Jeśli pierwotną kwotą było 10 000 zł, wówczas gdy kapitał zwiększy się do 30 000 zł, należy wypłacić połowę kwoty (15 000 zł) i ryzykować maksymalnie 1/30 kwoty, aż do momentu, gdy wartość salda rachunku wzrośnie do 45 000 zł (co stanowi 200% zarobku). Wtedy należy wypłacić połowę kwoty i zacząć od nowa. Dzięki temu już przy pierwszej wypłacie spekulantowi zwróci się zaryzykowana kwota oraz zyska dodatkowe środki, co możemy uznać za „premię za ryzyko”. Wówczas kolejne transakcje są pozbawione stresu związanego z obawą o utratę swoich środków, co pozwala na dokonywanie korzystniejszych decyzji inwestycyjnych.