Szkolenia online

Niemiecki indeks największych spółek giełdowych DAX 30 jest jednym z najpopularniejszych instrumentów wśród europejskich traderów. Fenomenu tego można się dopatrywać w fakcie, że Niemcy stanowią największą gospodarkę wśród państw wspólnoty europejskiej, co znacznie faworyzuje ich giełdę papierów wartościowych. Rynek we Frankfurcie rusza o godzinie 9:00 czasu lokalnego. Natomiast rynek terminowy na indeks DAX startuje już godzinę wcześniej o 8:00. Giełdy europejskie rozpoczynają swoją aktywność o tej samej godzinie, dlatego też DAX uchodzi za instrument narzucający sentyment reszcie giełd z regionu. Dodatkowym elementem powodujący zainteresowanie tym walorem jest bardzo „techniczne” zachowanie tego instrumentu. Objawia się to respektowaniem kluczowych poziomów cenowych wynikających z linii wsparć oraz oporów. Dzięki temu osoby niezainteresowane stanem niemieckiej gospodarki oraz traktujące kwestie analizy fundamentalnej „po macoszemu”, będą mogły się odnaleźć w tradingu na tym indeksie.

Narzędzia wykorzystane w strategii DAX Morning Breakout

Jak już wspomniano we wcześniejszym akapicie, DAX posiada szerokie grono fanów, a jego analizy prezentowane są w różnych serwisach internetowych poświęconym rynkom finansowym. Analizy są przygotowywane zarówno przez osoby zafascynowane teorią fal Elliotta, jak również zwolenników geometrii rynku. Osobiście uważam, że najsensowniej oznaczyć wsparcie i opór. Tutaj swoje uzasadnienie znajduje wykorzystanie profilu rynku znane jako Market Profile. Narzędzie to zostało opisane we wcześniejszym artykule, jednakże warto w telegraficznym skrócie przypomnieć czym jest oraz jak je wykorzystać w celu wygenerowania dodatniej stopy zwrotu.

Market Profile wyrysowuje poruszanie się ceny w danym przedziale, między najniższą a najwyższą wartością z danego dnia. „Wybrzuszenia” na MP (Market Profile) ukazują przedział, w którym cena się poruszała w ciągu danej sesji. Im większe jest to „wybrzuszenie”, tym silniejszą konsolidację reprezentuje. Z kolei punktem granicznym tego przedziału jest miejsce, w którym „wybrzuszenie” praktycznie nie istnieje. Punkty te stanowią wsparcie i opór.

Market Profile

Trader jest w stanie samemu wyznaczyć punkty zwrotne na platformie, jednakże wykorzystując do tego MP, zadanie to zostanie znacznie ułatwione. Kolejnym wskaźnikiem, który warto wykorzystać w tej strategii jest wolumen. W tym miejscu część traderów, którzy korzystają z usług brokera oferującego dostęp do CFD na DAX poprzez platformę MT4, zarzuci że nie ma to większego sensu, gdyż dostępny wolumen (tzw. wolumen tickowy) pokazuje zmienność cenową, nie zaś rzeczywisty popyta na dany walor. Wolumen tickowy można wykorzystać do odnalezienia punktów zwrotnych na wykresie. Poniższa strategia wykorzystuje interwał M5, na którym też odnajdujemy setupy transakcyjne. Wykres tickowy obrazuje zmienność kursową. Wartość wolumenu prezentuje jak często zmieniała się cena tworząc daną świeczkę. Oznacza to bowiem, że jest to wyznacznik zmienności, nie zaś wygenerowanego popytu. Z kolei świeczka o największym wolumenie może zostać uznana za wyznacznik sentymentu na danym walorze. Argumentując to stanowisko, chciałbym zwrócić uwagę, iż spora zmienność sugeruje walkę popytu z podażą, zaś ruch następujący po tym jest wynikiem tej walki. W związku z powyższym wartości skrajne tej świecy, połączone z poziomami MP, pozwolą na ustalenie zlecenia Stop loss dla handlu na DAX.

Wejście w pozycję

Kontrakt terminowy na DAX, jak już wspomniano wyżej, rusza o godzinie 8:00, natomiast start giełdy we Frankfurcie rozpoczyna się o godzinie 9:00. W tym samym momencie rozpoczynają sesję inne giełdy europejskie. To właśnie wtedy możemy zaobserwować wzrost zmienności na DAX, co skutkuje zwiększeniem wolumenu tickowego. To właśnie w tym momencie należy przygotować się na zajęcie pozycji. Wejście w pozycję następuje w momencie, gdy w okolicy godziny 9:00 rano pojawia się świeca o największym wolumenie tickowym. Po przebiciu jej punktów skrajnych należy zająć odpowiednią pozycję. Długą pozycję zajmuje się w momencie, kiedy kolejna świeca wybija maksimum świecy, zaś pozycję krótką kiedy dochodzi do pokonania minimum świecy sygnalnej. W momencie, kiedy w ciągu kilku kolejnych świec pojawia się większy wolumen na którejś ze świec, należy uznać ja za świece sygnalną. W związku z powyższym, jeśli istnieje taka potrzeba należy odwrócić pozycję. Kolejnym sygnałem do zajęcia pozycji jest pokonanie punktu skrajnego świecy o największym wolumenie, która wygenerowała sygnał. Świadczyć to może wówczas o kapitulacji popytu/podaży, która wygrała poprzednią batalię z uczestnikami rynku.

DAX Morning Breakout

Wyjście z pozycji

Strategia ta jest uskuteczniania na niskich interwałach czasowych, przez co należy szczególnie uzbroić się w gotowość do szybkiego zarządzania pozycją. Do umieszczenia zlecenia Stop loss pomoże nam wsparcie/opór wyznaczone za pomocą MP oraz skrajne wartości świecy sygnalnej. W momencie, w którym wychodzimy na plus należy czym prędzej przesunąć SL poziom na Break Even Point (BEP). W przypadku zamknięcia pozycji możemy ją odnowić, jeśli dojdzie do powtórzenia sygnału pierwotnie otwierającego zlecenie. Oznacza to bowiem ograniczanie ryzyka, z jednoczesną gotowością zajęcia pozycji po pierwotnie zakładanej cenie. Dodatkowo w momencie pojawienia się świecy „zawahania”, takiej jak np. świeca doji, czy pinbar odwrotny do kierunku zajęcia pozycji, warto zamknąć część zysku (np. połowę), jednocześnie zostawiając SL na poziomie BEP. Całkowite zamknięcie dochodzi w momencie, gdy cena dochodzi do wyznaczonego wcześniej istotnego oporu/wsparcia, bądź godzina wskazuje na zamknięcie dnia sesyjnego na DAX (czyli przed godziną 22:00).

Zarządzanie kapitałem

Strategia ta odpowiada szczególnie osobom, które żyją i funkcjonują w środkowoeuropejskiej strefie czasowej. Doskonale mogą dzięki temu połączyć poranne czynności z handlem na DAX. Strategia ta należy do strategii daytrading, więc nie warto ryzykować na pojedynczą transakcję więcej niż 1% swojego kapitału, z jednoczesnym wyznaczeniem maksymalnego obsunięcia kapitału w ciągu dnia. Strategie daytrading cechuje częsta aktywność, co może sprzyjać obsunięciu kapitału w momencie, gdy dochodzi do księgowania strat jedna za drugą. Wyznaczenie momentu, w którym odchodzimy od wykresu i skupiamy się na innych czynnościach, ochroni nie tylko nasz kapitał, ale przede wszystkim naszą równowagę psychiczną.

Rachunek na Start