W dniu dzisiejszym na S&P 500 zdecydowanie widać potwierdzenie znaczenia valuearea utworzonej z profilu kompozytowego, który rozpoczęłasesja poniedziałkowa – 5 sierpnia, a który zakończył się sesją środowa – 7 sierpnia. Następnie 8 sierpnia widzieliśmy wybicie się ponad tą strefę wartości i penetrację kolejnej valuearea z 2 sierpnia.

Natomiast w dniu dzisiejszym ewidentnie widać tworzenie się profilu podwójnego, który z jednej strony przebadał dosyć dobrze górną granicę piątkowej strefy wartości a następnie powrócił w dół przebijając piątkowe poziomy VAL, aż do VAH – czyli górnej granicy strefy wartości pochodzącej z omawianego wcześniej profilu kompozytowego i w tym momencie utrzymuje się na tym pułapie.

analiza SP500
Źródło: Sierra Chart, SP500 futures (ESU9) wykres Market Profile od 2 sierpnia 2019 do 12 sierpnia 2019. Uwaga: wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Rozwinięcie dzisiejszej sesji może wyglądać następująco:

Pierwszy scenariusz zakłada, że nastąpi rozwinięcie profilu w dół a następnie powrót do dolinyoraz krążenie ceny między dotychczasowym POC a VAL i stworzenie ładnego profilu kompletnej aukcji. Mam na myśli wypełnienie strefy, którą widzimy na poziomie 2910 punktów.

Drugi scenariusz zakłada natomiast, że już w tym momencie będziemy obserwowali powrót do strefy wartości i tworzenie się profilu o charakterystycznym kształcie dzwona, potwierdzającego kompletną aukcję.

Uważam jednak, że drugi scenariusz jest mniej prawdopodobny, ponieważ tego typu kształt i rodzaj aukcji wymagałyby dystrybucji o szerszych zakresach cen, tymczasem zarówno z jednej jak i z drugiej strony dzisiejszego profilu widzimy brak jakichkolwiek ogonów (tails), które potwierdzałyby penetracje i definitywne odrzucenie przez rynek niższych bądź wyższych cen.

Tego typu zachowanie traderów oznacza bardziej prawdopodobne powolne zwiększenie zakresu cen w dół a następnie powrót do dolnej strefy dystrybucji z dzisiejszej sesji.

analiza SP500
Źródło: Admiral Markets MT5, SP500 wykres H30 od 1 sieprnia 2019 do 12 sierpnia 2019. Wskaźnik: pointzero-trading.com. Uwaga: wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Dla ujrzenia pełnego obrazu, warto porównać indywidualne profile, stworzone dla każdego dnia, wraz z manualnie zaznaczonymi kluczowymi dla dzisiejszej sesji strefami wartości.

Warto zauważyć, że wskaźnik użyty w MetaTraderze jest bezpłatny, wobec czego oferuje on znacznie uboższą funkcjonalność wobec wersji użytej do analizowania rynku futures. Mimo to efekt analizy pozostaje znaczeniowo ten sam, jednak jego dostrzeżenie wymaga od tradera nieco więcej własnej pracy.

Jan Kotowski

PODZIEL SIĘ
Jan Kotowski
Zastępca dyrektora polskiego oddziału Admiral Markets. Pasjonat rynków finansowych i trader indywidualny z ponad 10 letnim doświadczeniem. Swoją przygodę z rynkami rozpoczął już w liceum od popularnej, internetowej gry giełdowej. Pierwsze sukcesy zachęciły go do dalszego zgłębienia tematu wirtualnego obrotu giełdowego. Już w trakcie zdobywania wykształcenia kierunkowego, profesjonalnie związał się z sektorem finansowym w 2010 roku. Zdobywał doświadczenie zawodowe po obu stronach rynku, pracując w dealing roomach i departamentach ekonomicznych największych spółek Skarbu Państwa, państwowych i międzynarodowych banków oraz w propriatry trading’u. Zafascynowany rzeczywistą mechaniką rynków i spojrzeniem/analizą badającą przede wszystkim order flow (z j.ang. strumień zleceń).