W bieżącym artykule zajmiemy się wykorzystaniem ważnego wskaźnika, jakim jest oscylator stochastyczny w tradingu. Spekulacja giełdowa jest zajęciem, które pochłania bez liku wielu inwestorów. Pomimo początkowego ustalenia, że chcą się zajmować tą tematyką dodatkowo, w pewnym momencie skupiają całą swoją uwagę na wykresach.

XXI wiek ze swoimi wszystkimi wynalazkami, pozwolił na zawieranie zleceń z użyciem aplikacji w telefonie komórkowym. Taka sytuacja powoduje, że trader może na bieżąco śledzić zmiany tendencji rynkowych oraz bieżące publikacje makroekonomiczne. W przypadku, w którym klient brokera jest pełnoetatowym traderem, może on wówczas poświęcać każdą sekundę swojego dnia na analizę wykresu. Powstaje wówczas jedynie pytanie, czy chciałby tak spędzać swój czas od poniedziałku do piątku? Jeżeli tak, wówczas ma ku temu wszelkie narzędzia, nawet gdyby zmuszony był do odejścia od swojego komputera.

W przypadku ludzi, którzy łączą pracę niezwiązaną z inwestowaniem, czy spekulacją, zmuszeni są oni do zachowania równowagi pomiędzy różnymi aspektami swojego życia. Ta równowaga stanowić będzie złoty środek pomiędzy życiem zawodowym, spekulacją, a życiem prywatnym. Odpoczynek i poświęcenie uwagi na kwestie niezwiązane z zarabianiem pieniędzy, stanowią fundament zdrowego i szczęśliwego życia. W przeciwnym wypadku, w bardzo krótkim czasie człowiek się wypali – i to zarówno zawodowo, jak i spekulacyjnie. Właśnie z myślą o ludziach, którzy szukają złotego środka powstała strategia Divergence Stochastic Trading wykorzystująca oscylator stochastyczny.

Strategia oscylator stochastyczny – narzędzia wykorzystane w strategii

Bardziej doświadczeni traderzy na podstawie samej nazwy strategii mogą się domyśleć, że opisywane podejście do spekulacji wykorzystuje Stochastic Oscillator, który powstał w latach 50-tych XX wieku. Konstruktorem stochastycznego oscylatora był dr George Lane. Sam wskaźnik Stochastic budzi mieszane uczucia wśród traderskiej braci. Jedni wychwalają oscylator stochastyczny, twierdząc, że doskonale lokalizuje lokalne dołki oraz szczyty, inni ganią stochastyczny oscylator za bezużyteczność przy silnych ruchach trendowych. Jak zawsze prawda leży gdzieś pośrodku. Oscylatory mają za zadanie wyznaczać punkty skrajne, a ze względu na swoje ograniczenia w konstrukcji, najlepiej sprawdzają się, gdy rynek znajduje się w trendzie bocznym (konsolidacja).

Dodatkowym pożytkiem z użycia oscylatora Stochastic jest wyznaczenie dywergencji na wykresie cenowym. Dywergencja Forex stanowi dodatkowe potwierdzenie w wyznaczaniu lokalnego szczytu, czy dołka, a jej objaśnienie znajduje się w kolejnej części opisu strategii.

Dla potrzeb poniższej strategii Stochastic Oscillator przyjmuje wartości 14, 3, 3. Strategia Divergence Stochastic Trading wykorzystuje wykresy godzinowe (H1), dzięki czemu spekulant może wykorzystać ruchy intraday, jednocześnie poświęcając niewielką uwagę wykresom w ciągu dnia. Resztę czasu w ciągu doby, może poświęcić na dowolną czynność. Strategia tradingowa Forex wykorzystująca oscylator stochastyczny Forex najlepiej sprawdza się w środowisku głównych walut Forex (major pairs), zwłaszcza EURUSD, USDJPY i GPBUSD.


Day TraderDay Trader radzi:

Nie ryzykuj własnych środków, dopóki nie sprawdzisz, że strategia oparta o Oscylator Stochastyczny działa i potrafisz z niej korzystać. Skuteczność strategii sprawdzisz na rachunku demo – środki są wirtualne, dzięki czemu nie ryzykujesz utraty prawdziwych pieniędzy. Bezpłatne demo zarejestrujesz tutaj.


Zajmowanie pozycji wraz z ustalaniem poziomów Stop Loss i Take Profit

Dywergencja oznacza rozbieżność pomiędzy ceną a wykresem wskaźnika. Można to zaobserwować w sytuacji, kiedy wykres wyznacza niższy dołek w trendzie spadkowym, podczas gdy oscylatorowi nie udaje się wyznaczyć nowego dołka. Wówczas mamy do czynienia z dywergencją byka.

Oscylator stochastyczny - strategia dywergencja
źródło: platforma MetaTrader 4

Analogiczna sytuacja jest w przypadku dywergencji niedźwiedzia. Wówczas wykres ceny wyznaczył wyższy szczyt w momencie, gdy wskaźnik Stochastic wyznaczył niższy szczyt, potwierdzający tym tendencję spadkową danego waloru.

Oscylator stochastyczny - strategia dywergencja
źródło: platforma MetaTrader 4

Dywergencja może występować na rożnego rodzaju sposoby. Dlatego też jedyna, którą należy uwzględnić, powinna wyznaczać oba dołki na wykresie oscylatora poniżej wartości 20 punktów dla dywergencji byka. Analogicznie przy dywergencji niedźwiedzia, oba szczyty muszą znajdować się powyżej wartości 80 punktów. W ten sposób automatycznie filtrowany jest sygnał, odrzucając przypadkowe zachowania wykresu ceny względem wykresu wskaźnika Stochastic.

Kamieniem węgielnym strategii Divergence Stochastic Trading jest identyfikacja dywergencji pomiędzy ceną a Stochastic Oscillator. Wejście w pozycję następuje w momencie, w którym po wystąpieniu dywergencji, świeca godzinowa zamyka się poniżej minimum świecy jej poprzedzającej. Rzecz jasna dotyczy to sytuacji, kiedy mamy do czynienia z dywergencją niedźwiedzia. Wówczas Stop loss zostaje umieszczony powyżej drugiego szczytu na wykresie cenowym, który jest najwyższym lokalnym szczytem. W ten sposób zlecenie cięcia strat Stop Loss znajduje się w bezpiecznej odległości od ceny otwarcia, jednocześnie dbając o to, by transakcja nie przyjęła niekorzystnego obrotu wydarzeń.

Oscylator stochastyczny - strategia dywergencja
źródło: platforma MetaTrader 4

W celu wyznaczenia poziomu docelowego Take Profit dla krótkiej sprzedaży, należy wyznaczyć poziom wsparcia na wykresie cenowym. Najlepiej wyznaczyć go w miejscu, które z wcześniejszego oporu, stało się późniejszym wsparciem. Im krócej oddalone jest w czasie, tym lepiej, gdyż zdecydowanie korzystniej sprawdza się to co nowsze, ze względu na „świeże” oczekiwania uczestników rynku.

Oscylator stochastyczny - strategia dywergencja
źródło: platforma MetaTrader 4

Analogicznie w przypadku byczej dywergencji, trader otwiera zlecenie, gdy świeczka H1 zamknie się powyżej maksimum świecy ją poprzedzającej. Do wyznaczenia poziomu Take Profit należy posłużyć się poziomem oporu, który wcześniej pełnił rolę wsparcia.

Oscylator stochastyczny - strategia dywergencja
źródło: platforma MetaTrader 4

Stop loss wyznaczany jest poniżej poziomu najniższego punktu na wykresie cenowym, który zgodnie z założeniami strategii Stochastic Divergence Trading jest chwilowym niedoszacowaniem danego instrumentu finansowego. Po otwarciu pozycji, spekulant walutowy nie ingeruje w dalsze losy pozycji, co oznacza, że są dwa możliwe scenariusze do realizacji: pozycja zamyka się na poziomie Stop loss i księguje stratę, albo zamyka się z zyskiem ustalonym na poziomie docelowym Take profit.

Oscylator stochastyczny - strategia dywergencja
źródło: platforma MetaTrader 4

Money Management w strategii dywergencja – oscylator stochastyczny

Podstawą każdej strategii tradingowej jest zarządzanie ryzykiem. Pozwala to na ustalanie, jak wiele środków spekulant jest skłonny do zaryzykowania, w celu realizacji założonego scenariusza. Bez precyzyjnego ustalenia elementu zarządzania ryzykiem, nawet najlepsza strategia inwestycyjna nie będzie w stanie ochronić inwestora przed spustoszeniem rachunku. Money Management umożliwia przetrwanie gorszych okresów, kiedy obsunięcie kapitału daje się we znaki w spekulacji.

Powyższa strategia inwestycyjna Stochastic Divergence Trading, ze względu na metodologię wyznaczania poziomu docelowego Take profit, posiada zróżnicowany wskaźnik ryzyka do zysku (risk reward ratio). W związku z powyższym, trader powinien rozpocząć od ustalenia wstępnego wolumenu transakcji, po czym następnie zwiększać wolumen w zależności od przyrostu kapitału. Najlepiej żeby rozpoczął swój trading od dźwigni finansowej Forex 1:30 i utrzymywał tę wielkość przez cały okres korzystania z tej strategii. Oznacza to, że zajmując pozycję wielkości 0,1 lota na EURUSD, powinien posiadać na rachunku 333 EUR (co stanowi wartość pozycji pomnożoną przez lewar).

W momencie, gdy zysk tradera przekroczy początkową wartość kapitału, może zwiększać wolumen. Na każdy otwarty mini lot (0,1 lota) musi posiadać wspomniane 333 EUR. Przykładowo trader chcąc otworzyć pozycję wielkości 1,5 lota musi posiadać dostępny kapitał wielkości 4995 EUR. Jest to znacznie większy wymóg kapitałowy niż u większości brokerów CFD, jednakże pozwoli to na przetrzymanie drawdown’u, w momencie gdyby strategia tradingowa przyniosła serię strat. Z kolei głowa wolna od obaw o bankructwo jest bezcenna dla tradera, który i tak posiada już wystarczającą ilość stresu, wynikającego z podejmowania ryzyka.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO