Stochastic Oscylator to jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej wśród inwestorów na całym świecie. Może być wykorzystywany w handlu na wszystkich rynkach finansowych: walutowym, akcyjnym, długu czy towarowym. Oscylator Stochastyczny został stworzony przez Georga’a Lana w połowie ubiegłego wieku i do dziś używany jest w niezmienionej formie. Wygląd i użycie Oscylatora Stochastycznego bardzo przypomina kilka innych, dużo bardziej popularnych wskaźników Forex takich jak Moving Average Convergence Divergence czy Relative Strength Index. Warto wiedzieć, że traderzy bardzo często korzystają z oscylatora Stoch w tandemie z właśnie MACD czy RSI – korzystanie z Oscylatora Stochastycznego razem z innymi wskaźnikami jest nawet wskazane.

Oscylator Stochastyczny jest wskaźnikiem momentum i służy do porównywania aktualnej ceny zamknięcia z cenami zamknięcia z danego okresu czasu. Jego ogromną zaletą jest łatwość korzystania. Sygnały jakie generuje są bardzo jasne i przejrzyste, choć oczywiście nad ich jakością, jak w przypadku każdego wskaźnika technicznego, można spekulować. Fakt, że jest on jednak tak popularny nie bierze się znikąd, dlatego zdecydowanie warto się nad nim pochylić i nawet jeżeli nie zostanie on włączony przez nas do wykorzystywanych strategii, to dobrze jest się z nim zapoznać i go przetestować. Dla wielu inwestorów jest on jednak godny polecenia i to jest niepodważalny argument za tym aby choć na chwilę zajął się nim każdy profesjonalny inwestor opierający swoje decyzje, w mniejszym lub większym stopniu, na analizie technicznej.

Budowa i działanie wskaźnika Stochastic

Stochastic składa się z dwóch linii – %K (niebieska) oraz %D (czerwona). %K obliczany jest na podstawie wzoru:

%K = 100 * (C – Min) / (Max – Min)

We wzorze, C = cena zamknięcia z bieżącego dnia, Min = cena minimalna z całego okresu, a Max = cena maksymalna z całego okresu.

Druga linia – %D to 3-okresowa średnia krocząca linii %K, nazywana także szybkim oscylatorem stochastycznym. STS, czyli właśnie Oscylator Stochastyczny jest więc wskaźnikiem, który oblicza stosunek zmiany ceny zamknięcia względem minimum do różnicy ceny minimalnej i maksymalnej, a wartości te są dodatkowo uśredniane za pomocą średniej ruchomej. Więcej informacji o średnich kroczących znajdziesz w tym artykule.

Wymienione dwie linie: %K oraz %D oscylują w granicach 0 – 100, podobnie jak wskaźnik Relative Strength Index, o którym pisaliśmy w tym artykule. Kluczowe są momenty, w których Oscylator Stochastyczny znajduje się w rejonach skrajnych, które są takie same jak w przypadku bardziej konserwatywnej wersji RSI – są to poziomy powyżej punktu 80 oraz poniżej punktu 20.

Oscylator Stochastyczny występuje w trzech wersjach: szybkiej (Stochastic Fast), wolnej (Stochastic Slow) i pełnej (Stochastic Full). Wersja szybka najlepiej sprawdza się w użyciu przy analizach krótkoterminowych. Druga wersja, czyli wersja wolna wymaga większego okresu do obliczeń i w związku z tym przydatna jest przede wszystkim przy tworzeniu prognoz długoterminowych. Pełna wersja STS – Stochastic Full jest zdecydowanie najbardziej uniwersalna w porównaniu z dwiema pozostałymi odmianami. Ostatni z rodzajów Stochastic obliczany jest na podstawie trzech elementów – liczby okresów, na podstawie których obliczona została wartość %K, liczby okresów, dla których wyliczona została wartość linii %D, czyli linii sygnałowej oraz tak zwanego czynnika wygładzającego linii %K.

Wykorzystanie oscylatora Stoch

Istnieją trzy sposoby interpretacji Oscylatora Stochastycznego. Pierwsza interpretacja związana jest z przecięciem przez wskaźnik STS poziomów wykupienia i wyprzedania (czyli wspomnianych wcześniej poziomów 80 oraz 20). Druga interpretacja działa w oparciu o przecięcie się linii %K oraz linii %D. Z kolei trzeci sposób odczytywania sygnałów ze wskaźnika Stochastic polega na wyszukiwaniu dywergencji pomiędzy wykresem wskaźnika a wykresem cenowym instrumentu, który jest za jego pomocą analizowany.

Zanim jednak przedstawione zostaną dokładne sposoby interpretacji trzeba napisać w jaki sposób Oscylator Stochastyczny powinien zostać ustawiony. Choć STS można używać do technicznej analizy wykresów na wszystkich instrumentach wszystkich rynków to jednak warto dostosowywać jego ustawienia do każdego z instrumentów z osobna. Choć jest to dość pracochłonne, to na pewno zwróci się w postaci większej ilości dobrych sygnałów transakcyjnych. W jaki sposób dostosować oscylator do instrumentów? Za pomocą back testów oczywiście. W ten sposób możemy doprowadzić nasz system transakcyjny do perfekcji. Zdarzają się jednak inwestorzy, którzy zawsze używają ustawień domyślnych, dlatego mimo wszystko warto jest je tu podać. Prezentują się one następująco: %K = 5, %D = 3, Slowing = 3.


Analityk TechnicznyAnalityk Techniczny radzi:

Oscylator Stochastyczny jest doskonałym narzędziem ułatwiającym handel. Zarówno ten wskaźnik, jak i ponad 50 innych znajdziesz na platformie MetaTrader 4. Zarejestruj się, pobierz platformę i sprawdź działanie Stochastic w praktyce.


Wróćmy teraz do tego co najważniejsze, czyli interpretacji wskazań Oscylatora Stochastycznego. W przypadku pierwszej interpretacji sygnał kupna zostaje wygenerowany, gdy wskaźnik %K przebija od dołu poziom wyprzedania, czyli poziom 20, z kolei sygnał sprzedaży zostaje wygenerowany, gdy wskaźnik przebija od góry poziom wykupienia, czyli wartość 80. Aby analizować wskazania oscylatora w ten sposób musimy więc wyznaczyć wspomniane poziomy wykupienia i wyprzedania, czyli właśnie poziomy 20 oraz 80. Podobnie jak w przypadku RSI, występuje jednak także wersja bardziej konserwatywna. Zakłada ona, że poziom wykupienia zaczyna się dopiero na wysokości 90, a poziom wyprzedania zaledwie na poziomie 10 punktów. Takie ustawienie wskaźnika STS spowoduje, że otrzymywać będziemy zdecydowanie mniej sygnałów, jednak będą one zdecydowanie pewniejsze.

Stochastic

W przypadku drugiej interpretacji sygnałem do kupna jest moment, gdy zaobserwowane zostanie przecięcie od dołu niemalejącej linii %D przez linię %K. Analogicznie sygnałem sprzedaży na danym instrumencie będzie sytuacja, w której nastąpi przecięcie od góry nierosnącej linii %D przez wskaźnik %K. Trzeba jednak szczerze przyznać, że chociaż niektórzy inwestorzy biorą pod uwagę wszystkie uzyskane w taki sposób sygnały, to jest to bardzo ryzykowne, żeby nie powiedzieć błędne. Właściwe sygnały transakcyjne wygenerowane w taki sposób są istotne, kiedy mają miejsce w obszarach wyprzedania (w przypadku sygnału kupna) oraz wykupienia rynku (w przypadku sygnału sprzedaży).

Stochastic

Trzecia interpretacja Stochastic Oscillator jest trudniejsza, ponieważ w jej przypadku nie wystarczy jedynie analiza wskazań oscylatora, ale potrzebna jest także analiza wykresu cenowego danego instrumentu. W przypadku tej interpretacji inwestor stara się dopatrzeć dywergencji pomiędzy wartościami wskaźnika a kursem instrumentu. W momencie gdy dołki na Oscylatorze Stochastycznym są coraz płytsze, a na wykresie cenowym obserwujemy trend spadkowy, możemy spodziewać się zakończenia trendu spadkowego i powrotu do wzrostów. Odwrotnie, gdy nasz wskaźnik tworzy coraz niższe szczyty, a na wykresie cenowym obserwujemy dalsze wzrosty, możemy oczekiwać zakończenia i ewentualnego odwrócenia trendu wzrostowego. Podobnie jak w przypadku drugiej interpretacji, wskazania te są dużo bardziej wartościowe, gdy mają miejsce w obszarze wyprzedania rynku (gdy STS rośnie, a cena maleje) oraz wykupienia rynku (w momencie gdy STS maleje, a cena rośnie).

Stoch

Oscylator Stochastyczny jest zdecydowanie warty uwagi. Jest to jeden z lepszych, a co za tym idzie najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej wśród inwestorów i spekulantów. Podobnie jak wszystkie wskaźniki i oscylatory został stworzony dla interwału dziennego, jednak z powodzeniem używany jest również na innych interwałach. Jego interpretacja jest łatwa, jednak kluczowym elementem jest dostosowanie jego ustawień do konkretnego interwału oraz instrumentu za pomocą testów na danych historycznych. Oprócz tego warto wiedzieć, że Stoch sprawdza się, podobnie jak RSI, przede wszystkim w konsolidacjach.

Plusy Stochastic

  • Duża ilość jasnych sygnałów transakcyjnych
  • Łatwe użycie niezależnie od instrument i interwału
  • Możliwość dostosowania ustawień do własnych potrzeb
  • Trzy sposoby interpretacji

Minusy Stochastic

  • Czasochłonność dostosowywania ustawień
  • Konieczność korzystania z dodatkowych wskaźników
  • Niska sprawdzalność w silnych trendach

Nasza ocena: 8/10

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

PODZIEL SIĘ
Analityk Techniczny
Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.